они до этого очень сильно отскочили алка/норка особенно. севка 1300 трогала это один из наименьших уровней просадки. Алка ваще крутая. сравнить просадку севки магнита 6% va 15% тоже имеет значение в каких бумагах сидеть на корректозе... помогает легко пережить его и без стресса.
они до этого очень сильно отскочили алка/норка особенно. севка 1300 трогала это один из наименьших уровней просадки. Алка ваще крутая. сравнить просадку севки магнита 6% va 15% тоже имеет значение в каких бумагах сидеть на корректозе... помогает легко пережить его и без стресса.
Снова я с опцами Вот вам Сбер-преф на март путы: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... Кто-то хэджит 210 руб за акцию, страйк 21000 премия 100 руб. Если не случится, до доха к ГО 100/1958.65=5.1% за 40 дней, или 5.1%/40*365=46.53% годовых. Ну а если случится, то получите акции Сбер-префа по 210 Это даже лучше, чем обычка на март по страйку 22000 с премией 50 руб, т.к. там ГО 1 878,08 к премии 50 руб, дает в два раза меньшую доху.
Ну и второе путы - Газпром на июнь 2021, на 180 руб за акцию (страйк 18000) с премией 366 руб https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... вполне даже вариант, ибо ГО 1 559,93, что дает нам доху 366/1559,93=23% за 131 день, или же 23%/131*365=64% годовых. Если не сбудется ГП по 180 к июню. А если сбудется, тогда мы входим в ГП по 180 - всяко лучше, чем сейчас
В этих случаях я в игре, с миру по нитке, т.е. продолжаю строить позы через проданные путы. Это в дополнение к уже проданным путам НЛМК, Аэрофлота, МТС, Сбера обычки, Магнита, ВТБ ну и, конечно путов на Si (которые являются арбитражными к акциям). PS: Да, сразу отвечу на вопрос, что сейчас принципиально не хочу входить через спот в акции. Только через продажу путов на март и июнь. Ибо риски того, что что-то пойдет не так больше, чем потенциальный профит от входа сейчас на хаях.
Снова я с опцами Вот вам Сбер-преф на март путы: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... Кто-то хэджит 210 руб за акцию, страйк 21000 премия 100 руб. Если не случится, до доха к ГО 100/1958.65=5.1% за 40 дней, или 5.1%/40*365=46.53% годовых. Ну а если случится, то получите акции Сбер-префа по 210 Это даже лучше, чем обычка на март по страйку 22000 с премией 50 руб, т.к. там ГО 1 878,08 к премии 50 руб, дает в два раза меньшую доху.
Ну и второе путы - Газпром на июнь 2021, на 180 руб за акцию (страйк 180000) с премией 366 руб https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... вполне даже вариант, ибо ГО 1 559,93, что дает нам доху 366/1559,93=23% за 131 день, или же 23%/131*365=64% годовых. Если не сбудется ГП по 180 к июню. А если сбудется, тогда мы входим в ГП по 180 - всяко лучше, чем сейчас
В этих случаях я в игре, с миру по нитке, т.е. продолжаю строить позы через проданные путы. Это в дополнение к уже проданным путам НЛМК, Аэрофлота, МТС, Сбера обычки, Магнита, ВТБ ну и, конечно путов на Si (которые являются арбитражными к акциям). PS: Да, сразу отвечу на вопрос, что сейчас принципиально не хочу входить через спот в акции. Только через продажу путов на март и июнь. Ибо риски того, что что-то пойдет не так больше, чем потенциальный профит от входа сейчас на хаях.
хотел взглянуть на северсталь там,что-то пусто совсем, неликвид?
Снова я с опцами Вот вам Сбер-преф на март путы: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... Кто-то хэджит 210 руб за акцию, страйк 21000 премия 100 руб. Если не случится, до доха к ГО 100/1958.65=5.1% за 40 дней, или 5.1%/40*365=46.53% годовых. Ну а если случится, то получите акции Сбер-префа по 210 Это даже лучше, чем обычка на март по страйку 22000 с премией 50 руб, т.к. там ГО 1 878,08 к премии 50 руб, дает в два раза меньшую доху.
на страйке 21500 вкуснее: ГО 120/2098=5.7% или 52% годовых, а сбер по 210 или 215 не особо важно, но бид 1 шт, я по 150 ему третий день предлагаю - не берет
Снова я с опцами Вот вам Сбер-преф на март путы: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... Кто-то хэджит 210 руб за акцию, страйк 21000 премия 100 руб. Если не случится, до доха к ГО 100/1958.65=5.1% за 40 дней, или 5.1%/40*365=46.53% годовых. Ну а если случится, то получите акции Сбер-префа по 210 Это даже лучше, чем обычка на март по страйку 22000 с премией 50 руб, т.к. там ГО 1 878,08 к премии 50 руб, дает в два раза меньшую доху.
Ну и второе путы - Газпром на июнь 2021, на 180 руб за акцию (страйк 180000) с премией 366 руб https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... вполне даже вариант, ибо ГО 1 559,93, что дает нам доху 366/1559,93=23% за 131 день, или же 23%/131*365=64% годовых. Если не сбудется ГП по 180 к июню. А если сбудется, тогда мы входим в ГП по 180 - всяко лучше, чем сейчас
В этих случаях я в игре, с миру по нитке, т.е. продолжаю строить позы через проданные путы. Это в дополнение к уже проданным путам НЛМК, Аэрофлота, МТС, Сбера обычки, Магнита, ВТБ ну и, конечно путов на Si (которые являются арбитражными к акциям). PS: Да, сразу отвечу на вопрос, что сейчас принципиально не хочу входить через спот в акции. Только через продажу путов на март и июнь. Ибо риски того, что что-то пойдет не так больше, чем потенциальный профит от входа сейчас на хаях.
хотел взглянуть на северсталь там,что-то пусто совсем, неликвид?
Неликвид PS: если бы сева была на срочке ликвид, она была бы у меня первой в списке...
Снова я с опцами Вот вам Сбер-преф на март путы: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... Кто-то хэджит 210 руб за акцию, страйк 21000 премия 100 руб. Если не случится, до доха к ГО 100/1958.65=5.1% за 40 дней, или 5.1%/40*365=46.53% годовых. Ну а если случится, то получите акции Сбер-префа по 210 Это даже лучше, чем обычка на март по страйку 22000 с премией 50 руб, т.к. там ГО 1 878,08 к премии 50 руб, дает в два раза меньшую доху.
на страйке 21500 вкуснее: ГО 120/2098=5.7% или 52% годовых, а сбер по 210 или 215 не особо важно, но бид 1 шт, я по 150 ему третий день предлагаю - не берет
Я думаю он мало вероятно что выше расчетной цены возьмет. Предложить надо 140, может зайдет. Я, кстати, думаю, он что-то там арбитражит. Так как у Сбера в целом вес в мамбе высокий, может он опцы ртс или имоех арбитражит... Тем более на Ri ликвидность явно выше.
Моё мнение по рублю исходя из OI: Я думаю сюда Si-3.21M180221PA73500 можно лить. Экспира через 13 дней. Уровень для такого срока вполне безопасный, даже если будет достигнут.
есть рубль приблизился к сопротивлению 74,84 и проколол 75 пока чертил график. посмотрим куда откатит https://funkyimg.com/i/3az22.png
Моё мнение по рублю исходя из OI: Я думаю сюда Si-3.21M180221PA73500 можно лить. Экспира через 13 дней. Уровень для такого срока вполне безопасный, даже если будет достигнут.
Моё мнение по рублю исходя из OI: Я думаю сюда Si-3.21M180221PA73500 можно лить. Экспира через 13 дней. Уровень для такого срока вполне безопасный, даже если будет достигнут.
Ну смотри, если за 13 дней переходит ниже 73500 то ты получаешь фьюч. Ситуации могут быть разные. Например, если он 73300, например, а ты получил премию 200 руб за опц, ты просто его продаешь в безубыток, такой вариант. Но можно, если опц исполнится продать двухнедельный колл, на тот же страйк 73500, например. Тем самым ты будешь просто "пожирать" волатильность. Зависит от ситуации. Тут весь вопрос в скорости и воле. 71000 может быть, но, например, в марте. А у нас сейчас всего 13 дней. За 13 дней надо рублю успеть хотябы к 73500 дойти.
на Неваляжке рубль сильно ослаб, к сожалению, но нефть пока поддерживает деревянного... Возможно инорезы начнут заходить в EM и Россия это один из таких рынков. Тем боле наш дешевый рубль манит...
Ну смотри, если за 13 дней переходит ниже 73500 то ты получаешь фьюч. Ситуации могут быть разные. Например, если он 73300, например, а ты получил премию 200 руб за опц, ты просто его продаешь в безубыток, такой вариант. Но можно, если опц исполнится продать двухнедельный колл, на тот же страйк 73500, например. Тем самым ты будешь просто "пожирать" волатильность. Зависит от ситуации. Тут весь вопрос в скорости и воле. 71000 может быть, но, например, в марте. А у нас сейчас всего 13 дней. За 13 дней надо рублю успеть хотябы к 73500 дойти.
Снова я с опцами Вот вам Сбер-преф на март путы: https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... Кто-то хэджит 210 руб за акцию, страйк 21000 премия 100 руб. Если не случится, до доха к ГО 100/1958.65=5.1% за 40 дней, или 5.1%/40*365=46.53% годовых. Ну а если случится, то получите акции Сбер-префа по 210 Это даже лучше, чем обычка на март по страйку 22000 с премией 50 руб, т.к. там ГО 1 878,08 к премии 50 руб, дает в два раза меньшую доху.
на страйке 21500 вкуснее: ГО 120/2098=5.7% или 52% годовых, а сбер по 210 или 215 не особо важно, но бид 1 шт, я по 150 ему третий день предлагаю - не берет
Мне кажется, что обычка со страйком 24000 на 17.03 все же интересней - там премия больше (вчера были сделки по 180, сейчас, смотрю, только по 160 забирают). Спред между префом и обычкой на споте 8-9%, т.е. страйк 240 в обычке примерно соответствует 218 в префе. Меня в портфель и то, и то устроит. Я не до конца понимаю, почему вы считаете процент прибыли только к ГО, а размер максимально возможной позиции на акцию в портфеле не учитываете при продаже пута. На мой взгляд, тут есть риск быстро напродавать дешевых опцев на желаемые страйки и в итоге недобрать % прибыли. Я стараюсь меньше 6% годовых к итоговой стоимости актива, который потенциально получу на руки, не продавать...
на страйке 21500 вкуснее: ГО 120/2098=5.7% или 52% годовых, а сбер по 210 или 215 не особо важно, но бид 1 шт, я по 150 ему третий день предлагаю - не берет
Мне кажется, что обычка со страйком 24000 на 17.03 все же интересней - там премия больше (вчера были сделки по 180, сейчас, смотрю, только по 160 забирают). Спред между префом и обычкой на споте 8-9%, т.е. страйк 240 в обычке примерно соответствует 218 в префе. Меня в портфель и то, и то устроит. Я не до конца понимаю, почему вы считаете процент прибыли только к ГО, а размер максимально возможной позиции на акцию в портфеле не учитываете при продаже пута. На мой взгляд, тут есть риск быстро напродавать дешевых опцев на желаемые страйки и в итоге недобрать % прибыли. Я стараюсь меньше 6% годовых к итоговой стоимости актива, который потенциально получу на руки, не продавать...
Честно говоря, не понял что вы подразумеваете под размером максимально возможной позиции на акцию? Это сумма, которую придется потратить в случае исполнения опциона? У меня получается около 1% в квартал по премии к общей сумме обязательств по контрактам, но контракты на лоях. Т.е. тут надо понимать, что риск войти по 210 меньше, чем риск войти по 218. Ваша идея более доходная, но и риск зайти в акции выше. Грубо говоря, вы берете премию 1.5% в квартал, т.е. 6% годовых, но вы получите акции уже по 218, а не по 210. Я правильно вас понял? В принципе, хороший вопрос - что оптимальнее. Наверное и так и так вполне рабочие стратегии. Для меня вопрос к вам и Завхозу такой: а вот сумму денег, под обеспечение на случай исполнения путов вы в чем храните? у меня пока они во флоатерах и линкерах лежат. Мне кажется это сейчас не оптимально. Получается так, что я держу деньги под 4-7% годовых, и к ним добавляю еще ~4% годовых на премиях опцев от общей суммы. Получаю 8-11% годовых к общей сумме в рублях, но, нахожусь вне позиции, которая на хаях. Получается, что и кэшфлоу есть, и риска меньше, чем на споте акции на хаях держать. Но имхо, это можно еще оптимальнее организовать. Вот и думаю над разными вариантами. У вас как?
На ММВБ я спекуль облигационный: постоянное движение, портфель обычно процентов на 20-30 в кэше + офз есть обычно, так что специально не резервирую под покупку, но расчёт на исполнение опцов чтобы не более 10% бумагами получить, иначе в нужный момент без кэша останусь (в мартовский кошмар прошлого года весь кэш в немаржинальных офз увяз, не на что ништяки брать было, за кредитом уже бежать хотел, зря не взял)
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
