всё те же синтетические облиги посоветую сейчас на срочном рынке ММВБ складывается лютый перекос в этом деле
в частности сегодня продался у меня фьючерс Газпрома GZM2 с исполнением в июне 2020 по 34133 рубля, а в качестве хеджа купил декабрьского по 31780; вот имеем 7.4% доходности за полгода, а должно быть 3-3.5%. И можно взять с плечом (например, x2, чтоб не особо рисковать); в декабре в GZM2 появится маркетмейкер (он работает в двух ближайших контрактах), и вся эта малина схлопнется;
выхлоп: надежных 4% за квартал на синтетической облиге, 16% годовых, 32% со вторым плечом !!!
да конечно может ставка ЦБ вырастет до таких процентов к Новому Году, но тогда можно в обратную сторону продать Сбербанк мартовский, который всего на 2% дороже ближайшего фьючерса
вот такие перекосы: Газпром 7.4% за полгода, Сбер - 2%
да там на срочке вообще расколбас начался
Все же надо разъяснить читателям, что это не синтетическая облигация, а спекулятивная стратегия с относительно низким риском ( квазиарбитраж) Расчет на то, что спред между контрактами (контанго) придет в норму ко времени экспирации декабрьского фьючерса. И выхлоп там значительно больше в процентах, его же от ГО надо считать, а не от стоимости фьючерсного контракта. Больше того, поскольку позиция считается условно нейтральной, там брокер может вообще значительно снизить требования к ГО. Но такие случаи нужно ловить, сидеть на берегу с удочкой и ждать.
да какая удочка? прямо сейчас 2300 спред на 2 квартала( а на ближайший квартал 540) с удочкой можно и больше урвать значительно
и да есть межконтрактный спред, который снижает требования к ГО
и да, это не синтетическая облигация; ее тоже можно сделать, купив акции, продав фьючерс, но по вышеозначенной схеме гораздо выгоднее + плечи можно бесплатно
Док, привет! Всем добрый день! В тему знаний. Док, ты ведь еще в 2018 что-ли прогнозировал 4000 по ММВБ. Не сегодня, так завтра возьмем. И зачем нужны были все эти игрища с облигами, если можно было тупо ехать в индескном портфеле акций с гораздо лучшими результатами, да еще и дивы бонусом иметь. Всем уже понятно, что в текущей парадигме холд длинных и даже средних облиг не вариант, так как тело обесценивает инфляция. А основная масса у нас все-таки холдеры. И заметь, судя по отчетам о торгах Мосбиржи, уже второй год в облигах падают объемы торгов. И введение налога на купоны усугубило проблему, так как лишило смысла ряд схематозов например "купонные комбайны" и вывод денег покупками под погашение.
синтетическая облигация не получится, потому-что открытые позиции находятся на разных площадках .Синтетическая облигация будет в "голове" , а маржин колл по проданному FUT будет реальностью (ничем не застрахован). Или есть брокер ,которые их объединяет?
синтетическая облигация не получится, потому-что открытые позиции находятся на разных площадках .Синтетическая облигация будет в "голове" , а маржин колл по проданному FUT будет реальностью (ничем не застрахован). Или есть брокер ,которые их объединяет?
обсудили уже риски тысячу раз следить надо конечно и перекидывать ГО с площадки на площадку или использовать единый счет, как в БКС
Док, привет! Всем добрый день! В тему знаний. Док, ты ведь еще в 2018 что-ли прогнозировал 4000 по ММВБ. Не сегодня, так завтра возьмем. И зачем нужны были все эти игрища с облигами, если можно было тупо ехать в индескном портфеле акций с гораздо лучшими результатами, да еще и дивы бонусом иметь. Всем уже понятно, что в текущей парадигме холд длинных и даже средних облиг не вариант, так как тело обесценивает инфляция. А основная масса у нас все-таки холдеры. И заметь, судя по отчетам о торгах Мосбиржи, уже второй год в облигах падают объемы торгов. И введение налога на купоны усугубило проблему, так как лишило смысла ряд схематозов например "купонные комбайны" и вывод денег покупками под погашение.
Привет! 4к рассматривались как кульминация, а именно 4100, при этом кто мог с уверенностью сказать какие именно бумаги повезут индекс? конечно если есть средства купить весь имоех пропорционально весам, это было бы отличным решением, но основная масса холдеров вряд ли обладает такими ресурсами. про налоги на купон тогда даже и слухов не было, а несложные и незатратные по времени операции в надежных облигациях стабильно приносили 20% годовых - чего ещё хотеть. сейчас, глядя на имоех, когда всё уже на графике можно сокрушаться и мечтать, но задним умом мы все крепки, а пользы от этого ноль. ну представь что тогда был куплен флот по 110 (имоех ведь? имоех!), а теперь он по 70, где был бы портфель холдера при том, что сам индекс вырос почти в 2 раза? к слову: снятие остатков портфеля за месяц с 20 июля по 20 августа показал чистую доху в 13%, что всё ещё приемлемый результат в надежных облигациях и на таком рынке. правда это возможно в сегменте мелкого хомяка, со счётом до 1,5м.
Док, привет! Всем добрый день! В тему знаний. Док, ты ведь еще в 2018 что-ли прогнозировал 4000 по ММВБ. Не сегодня, так завтра возьмем. И зачем нужны были все эти игрища с облигами, если можно было тупо ехать в индескном портфеле акций с гораздо лучшими результатами, да еще и дивы бонусом иметь. Всем уже понятно, что в текущей парадигме холд длинных и даже средних облиг не вариант, так как тело обесценивает инфляция. А основная масса у нас все-таки холдеры. И заметь, судя по отчетам о торгах Мосбиржи, уже второй год в облигах падают объемы торгов. И введение налога на купоны усугубило проблему, так как лишило смысла ряд схематозов например "купонные комбайны" и вывод денег покупками под погашение.
Лучше быть богатым и здоровым!) Тут не поспоришь.))
Каждый выбирает свой путь, кому-то маленькие риски нормально, кому-то большие. Кто-то вообще не хочет стрессовать. Мое имхо, грамотное управление портфелем решат много проблем, ну и отсутсвие эмоций ессно.
я вчера тоже посчитал, что на часть портфеля, переведённую в рубли с начала года доходность 1.75%, так как они работали в облигациях. Неплохо так (для меня)))
я вчера тоже посчитал, что на часть портфеля, переведённую в рубли с начала года доходность 1.75%, так как они работали в облигациях. Неплохо так (для меня)))
наблюдая как тычется в номинал оренбург, вспомнил как в 2019-м играли его 98-100, глянул график влево - ужаснулся: а ведь кто-то в прошлом году тарил его по 120 (яжхолдер). кмк, поневоле задумаешься о своём поведении на рынке...
ну, и что? если устраивает, можно хоть в финико отнести, почему нет?
Да, если человек отдаёт себе отчёт в своих инвестициях, то хоть в Финико... Почему нет? Главное ведь вовремя выйти из этих пирамид (ну, либо совсем не участвовать)...
конечно если есть средства купить весь имоех пропорционально весам, это было бы отличным решением, но основная масса холдеров вряд ли обладает такими ресурсами.
за 4145 рублей каждый может стать счастливым обладателем фьючерса на imoex равно как и зашортить его без проблем
ну, и что? если устраивает, можно хоть в финико отнести, почему нет?
Да, если человек отдаёт себе отчёт в своих инвестициях, то хоть в Финико... Почему нет? Главное ведь вовремя выйти из этих пирамид (ну, либо совсем не участвовать)...
Мы с друзьями говорили в начале 10х: не сливал на форекс - не мужик )))) Школа жизни И нам повезло пройти её молодыми
конечно если есть средства купить весь имоех пропорционально весам, это было бы отличным решением, но основная масса холдеров вряд ли обладает такими ресурсами.
за 4145 рублей каждый может стать счастливым обладателем фьючерса на imoex равно как и зашортить его без проблем
Да, если человек отдаёт себе отчёт в своих инвестициях, то хоть в Финико... Почему нет? Главное ведь вовремя выйти из этих пирамид (ну, либо совсем не участвовать)...
Мы с друзьями говорили в начале 10х: не сливал на форекс - не мужик )))) Школа жизни И нам повезло пройти её молодыми
есть люди везучие, а есть нет, себя отношу к категории последних, так что даже пробовать играть не стану, если в принципе что-нибудь может случится, со мной это случается обязательно, поэтому исповедую только железобетонные вложения
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
