Так писал же неоднократно и приводил пример. Попробуйте поставить плиту и тут же увидете как из неоткуда перед вашей плитой появятся более мелкие заявки отодвигая вашу плиту дальше.
Второй вариант робот на противоположную сторону стакана кинет плиту примерно такое размера или больше и котировки поползут в сторону большей плиты.
Посмотрел, почитал. Так ведь это грааль. Выбрал акцию, которая в перспективе вырасти должна. Купил акций на 20 миллионов — и вот тебе непробиваемое сопротивление, выше которого цена не двинется. Шорти себе фьючерсами от этого уровня до посинения.
Рукалицо, во первых фьючерс - это другой инструмент, некорректно их сравнивать. Во вторых, если вы купили на 100 млн. и, допустим, с другого счета шортанули на 50 млн. - ваш шорт будет в прибыли, но в целом ваше эквити будет отрицательным, если вы в этой же ситуации зашортите на 101 млн., то ваш лонг (тот что на 100млн.) будет в прибыли, но зашортили то вы на большую сумму, опять эквити по итогу отрицательное. Это все конечно сильно утрировано, для общего понимания. Грааль как раз кроется в том, чтобы определить на какой чаше весов кого больше лонгустов/медведей в определенный момент времени, реальных покупок/продаж. Я не уверен, что даже Капитошка дошел до этого в идеале.
Посмотрел, почитал. Так ведь это грааль. Выбрал акцию, которая в перспективе вырасти должна. Купил акций на 20 миллионов — и вот тебе непробиваемое сопротивление, выше которого цена не двинется. Шорти себе фьючерсами от этого уровня до посинения.
Рукалицо, во первых фьючерс - это другой инструмент, некорректно их сравнивать. Во вторых, если вы купили на 100 млн. и, допустим, с другого счета шортанули на 50 млн. - ваш шорт будет в прибыли, но в целом ваше эквити будет отрицательным, если вы в этой же ситуации зашортите на на 101 млн., то ваш лонг (тот что на 100млн.) будет в прибыли, но зашортили то вы на большую сумму, опять эквити по итогу отрицательное. Это все конечно сильно утрировано, для общего понимания.
На самом деле что-то есть в том что бы лонг хеджировать шортом. Только вопреки распространённому мнению и шорт и лонг должен быть базового активы только с разных счётов и лучше с разных брокеров.
К примеру прикидывалось что шорта нужно процентов 30-40 от лонга (лонг без плечей) что бы вызвать противоход. Можно так же шортить с двух разных счётов по 20% от лонга и на задёрге фиксить лонг.
К сожалению именно это в теории, т.к. на практике такой подход пока не проверен.
Посмотрел, почитал. Так ведь это грааль. Выбрал акцию, которая в перспективе вырасти должна. Купил акций на 20 миллионов — и вот тебе непробиваемое сопротивление, выше которого цена не двинется. Шорти себе фьючерсами от этого уровня до посинения.
Рукалицо, во первых фьючерс - это другой инструмент, некорректно их сравнивать. Во вторых, если вы купили на 100 млн. и, допустим, с другого счета шортанули на 50 млн. - ваш шорт будет в прибыли, но в целом ваше эквити будет отрицательным, если вы в этой же ситуации зашортите на 101 млн., то ваш лонг (тот что на 100млн.) будет в прибыли, но зашортили то вы на большую сумму, опять эквити по итогу отрицательное. Это все конечно сильно утрировано, для общего понимания. Грааль как раз кроется в том, чтобы определить на какой чаше весов кого больше лонгустов/медведей в определенный момент времени, реальных покупок/продаж. Я не уверен, что даже Капитошка дошел до этого в идеале.
Ну ты прям как хэдж фонд теперь, терминологию используешь
Кластерный анализ и анализ дельты, профиль рынка - дай я тоже умными терминами повыражсь
Рукалицо, во первых фьючерс - это другой инструмент, некорректно их сравнивать. Во вторых, если вы купили на 100 млн. и, допустим, с другого счета шортанули на 50 млн. - ваш шорт будет в прибыли, но в целом ваше эквити будет отрицательным, если вы в этой же ситуации зашортите на на 101 млн., то ваш лонг (тот что на 100млн.) будет в прибыли, но зашортили то вы на большую сумму, опять эквити по итогу отрицательное. Это все конечно сильно утрировано, для общего понимания.
На самом деле что-то есть в том что бы лонг хеджировать шортом. Только вопреки распространённому мнению и шорт и лонг должен быть базового активы только с разных счётов и лучше с разных брокеров.
К примеру прикидывалось что шорта нужно процентов 30-40 от лонга (лонг без плечей) что бы вызвать противоход. Можно так же шортить с двух разных счётов по 20% от лонга и на задёрге фиксить лонг.
К сожалению именно это в теории, т.к. на практике такой подход пока не проверен.
Теоретики хэджа детектид.
Забыли про ГО на фьючах наверное))
Вы ни разу не хэджили позицию по акциям фьючерсом, сразу видно )))
Когда - это не известно. В любое время может быть. Поэтому надо иметь в портфеле сейчас. На всех бумаги по текущим ценам явно не хватит.
вот Вы меня как инвестора не убедили
\\\\ Ни одна избушка не распишет свой анализ перед тем как закупаться. А потом не повезет физиков и мелких спекулей на хаи.
У изб всегда расчеты по всем бумагам, в том числе и НЕЛИКВИДАМ уже заранее сделаны.
Поэтому они сначала закупаются, потом между собой и с мажором договариваются, потом бумаги выносят, а потом только начинают ПИАРИТЬ бумагу. И на ХАЯХ на росте, в боковике и на последующем ПАДЕНИИ раздают.
А физик сам работает, поэтому физику важно заранее выбрать бумагу ПЕРСПЕКТИВНУЮ. Когда физик бумагу выбрал, она может и падать, и стоять. Никто не гарантирует ничего. В первую очередь это касается неликвидов.
Но когда бумага начала расти, бумага у физика уже ДОЛЖНА БЫТЬ. И все равно, почему физик бумагу закупил - по форуму, монетку кинул, просто в монитор ткнул, аналов почитал, сам подумал, технику посмотрел или еще чего. Поэтому люди и форумы читают и новости отслеживают. А думать надо самим и в уме держать свое мнение.
А избы бумаги хорошие не пиарят. И не говорят и не предупреждают, что бумага 10-20 концов даст. Даже 2-3 конца. А в неликвиде так бывает. Так что надо брать заранее потихоньку.
ну так такой пиар. Не засела, а засадили туда эту армию...а на 12 коп. уполовинят особо терпеливых и лет на 5 в инвесторов превратят.
И ты туда же! Давай лучше Мособлбанк обсудим. Какая там армия сидит. А в ФСК мы и 5 лет на дивы вполне себе проживём - с голоду не умрём. А потом закроем по целевым.
Рукалицо, во первых фьючерс - это другой инструмент, некорректно их сравнивать. Во вторых, если вы купили на 100 млн. и, допустим, с другого счета шортанули на 50 млн. - ваш шорт будет в прибыли, но в целом ваше эквити будет отрицательным, если вы в этой же ситуации зашортите на 101 млн., то ваш лонг (тот что на 100млн.) будет в прибыли, но зашортили то вы на большую сумму, опять эквити по итогу отрицательное. Это все конечно сильно утрировано, для общего понимания. Грааль как раз кроется в том, чтобы определить на какой чаше весов кого больше лонгустов/медведей в определенный момент времени, реальных покупок/продаж. Я не уверен, что даже Капитошка дошел до этого в идеале.
Во-первых, купить в лонг и шортить на одном счёте не получается. Хорошо, возьмём два разных счёта. На одном берём акцию, например РосКапитон по 160 (считая, что в течение года она будет 200) на 20 миллионов. И со второго счёта от этого уровня шортим на 3 миллиона. Встали в шорт, цена упала, откупили. Ждём приближения к отметке 160 от которой снова шортим, шортим и шортим.
Рукалицо, во первых фьючерс - это другой инструмент, некорректно их сравнивать. Во вторых, если вы купили на 100 млн. и, допустим, с другого счета шортанули на 50 млн. - ваш шорт будет в прибыли, но в целом ваше эквити будет отрицательным, если вы в этой же ситуации зашортите на на 101 млн., то ваш лонг (тот что на 100млн.) будет в прибыли, но зашортили то вы на большую сумму, опять эквити по итогу отрицательное. Это все конечно сильно утрировано, для общего понимания.
На самом деле что-то есть в том что бы лонг хеджировать шортом. Только вопреки распространённому мнению и шорт и лонг должен быть базового активы только с разных счётов и лучше с разных брокеров.
К примеру прикидывалось что шорта нужно процентов 30-40 от лонга (лонг без плечей) что бы вызвать противоход. Можно так же шортить с двух разных счётов по 20% от лонга и на задёрге фиксить лонг.
К сожалению именно это в теории, т.к. на практике такой подход пока не проверен.
Надо попросить Капитошку постить, куда он зашёл. И играть против него. Торговая система беспроигрышной должна быть
Рукалицо, во первых фьючерс - это другой инструмент, некорректно их сравнивать. Во вторых, если вы купили на 100 млн. и, допустим, с другого счета шортанули на 50 млн. - ваш шорт будет в прибыли, но в целом ваше эквити будет отрицательным, если вы в этой же ситуации зашортите на 101 млн., то ваш лонг (тот что на 100млн.) будет в прибыли, но зашортили то вы на большую сумму, опять эквити по итогу отрицательное. Это все конечно сильно утрировано, для общего понимания. Грааль как раз кроется в том, чтобы определить на какой чаше весов кого больше лонгустов/медведей в определенный момент времени, реальных покупок/продаж. Я не уверен, что даже Капитошка дошел до этого в идеале.
Во-первых, купить в лонг и шортить на одном счёте не получается. Хорошо, возьмём два разных счёта. На одном берём акцию, например РосКапитон по 160 (считая, что в течение года она будет 200) на 20 миллионов. И со второго счёта от этого уровня шортим на 3 миллиона. Встали в шорт, цена упала, откупили. Ждём приближения к отметке 160 от которой снова шортим, шортим и шортим.
Можно.
Например если ФСК привязали к котировкам нефти
На срочной секции шортим нефть, на мамбе покупаем ФСК и все с одного счета.
ПРОФИТ!!!
А то что описано в вашей схеме - это манипуляции мм!!!
Сентимент на утро весьма положительный: SP500 2358.57 +16.98 +0.73 фуч SP500 2353.75 +2.25 +0.10 07:22 Азия Nikkei 225 0.04% 19211.49 07:18 SSE Composite 0.14% 3257.66 06:30 Hang Seng 0.21% 24396.26 07:05 Нефть в плюсе. Медь на грани выхода из треугла..затестила подддержку 5700 в очередной раз.. закрепление выше 5900 выводит из даун канала. Ждем опена с Гэпом.
- неадекватный залив накануне (-6% позавчера) - вполне естественное открытие с гэпом вверх на позитивном фоне на следующий день ??????? - тут обычно пишут PROFIT!!, но мы идем закрывать утренний гэп, а потом валимся еще ниже, и всё это на растущем рынке
Как будто этот воображаемый гэп важнее всего на свете. Сегодня диспозиция в общем и целом та же.
Я это к чему: может не надо открываться с гэпом?))
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.