Хаотическая торговля DARTSTRADE

так получилось, что игрушка, основанная на генераторе случайных чисел и сделанная ради прикола для проверки эффективности метода тыка, получила свое продолжение на уровне выводов нобелевских лауреатов о невозможности прогнозирования краткосрочных колебаний цен на рынке акций.

см. например http://money.cnn.com/2013/12/06/investing/eugen...

Конечно, выводы таковые были сделаны давно, но сейчас они приобретают все большую популярность: краткосрочные колебания (в пределах 1-7 торговых сессий) все больше зависят от настроений толпы, нежели от каких-то новостей, статистики или показателей деятельности конкретных компаний.

Игрушка, максимальный таймфрейм которой составляет именно 7 (семь) дней, в полной мере подтверждает выводы о непрогнозируемости краткосрочных изменений цен: количество выигравших постоянно больше или равно количеству проигравших, что существенно лучше статистики, которую периодически выдают брокеры по вновь открытым счетам. (максимум, что я видел, - 19% плюсовых счетов по итогам года - это от Андрей Верникова).

Еще раз акцент - игра рассчитана на новичков, учит управлять рисками, а результат не зависит от того, какие активы находятся в портфеле. В жтой теме далее буду описывать, какие тактики метода тыка придумали пользователи, что бы получать прибыль, какими параметрами можно управлять, какую мотивацию формирует игра у участников рынка и как транслировать игру на реальный счет через ИзиМани!)

немного о возможностях:
Есть пять параметров: время существования портфеля, выбор эмитента, выбор плеча, знак сальдо портфеля, финансовый результат, которыми можно управлять.
И, если задаться целью, можно придумать тактику при которой счет будет расти.
Кстати, с mfd.ru - open-ID и автоматическое подключение к ИзиМани - надо только выбрать кнопочку "реальный счет". Только вот количество эмитентов и плечо ограничены.

Играю регулярно. Периодически случаются интересные вещи.
недавно поиграл и выпало в шорт целых 300%.
А в итоге результат минусовой.
И что странно, минус дают то, что на падающем рынке должно давать плюс — тоесть короткие позиции, а плюс дают длинные позиции, чего при падающем рынке так же быть не может.
В итоге минус, хоть и падал рынок.
Чудеса как это — хаотичной торговли налицо!
а так чуть больше чем за год - с 1 ноября - виртуальный счет почти удвоился, хотя играю в общем-то не регулярно. сейчас около 197 000 с начальных 100 000. на реале такого результата нет, как ни странно.

Как и обещал, расскажу про методы хаотической торговли.
Они просты как и сам процесс торговли. Да, вы не знаете, как торгуют хаотические трейдеры? Очень просто - они нажимают одну большую зеленую кнопку один раз и портфель сформирован.
Да, пожалуй, я расскажу сначала про процесс.

Итак, что бы торговать хаотически не надо ничего, кроме здорового авантюризма и компьютера. Все остальное вам не понадобится. Поэтому для новичков хаотическая торговля подходит лучше всего. Они не рефлексируют на тему линий поддержки и сопротивления. Они не знаю, что это такое. Да им и не надо.
так вот. после того, как тыкнулось - в портфеле появляются длинные и короткие позиции по выбранным эмитентам. Если в процессе генерирования портфеля появляются встречные позиции, то они взаимно учитываются, что логично. Новички об этом и не догадываются, кстати, ибо им это опять же не нужно.
Для большего драйва можно выбрать размер кредитного плеча. До седьмого.
Если есть вопросы- пишите - в ветке отвечу!

про методы позже...

Да, очень обидно, когда метод тыка, т.е. хаотическая торговля в исполнении игры dartstrade, дает лучший результат (в игре даже есть расчет доходности за календарный месяц. сейчас лучшая - 51%), чем умственно-волевые усилия опытных трейдеров. Очень обидно. Поэтому всем уже торгующим не рекомендую. Обесценить все то, на что потрачено куча времени - это жестоко. Поэтому - не надо!

еще немного о возможностях симулятора хаотической торговли DARTSTRADE.
Перед формированием портфеля методом тыка иногда бывает полезно подумать.
Оценить ситуацию. Это, конечно, для тех, кто может отличить акции от фьючерсов на них.)
Иногда, в моменты неопределенности, лучше всего использовать кнопку Хеджер.
В этом случае портфель будет сформирован с нулевым сальдо: соотношение длинных и коротких позиции в портфеле будет 1к1.
А для тех, кто не знает отличия между фьючерсом и спотом каждое утро (или почти каждое) в утреннем информационном выпуске для биржевых игроков можно прочитать рекомендацию того, что бы я делал, на текущий день.
Вот сегодняшняя, например:
По хаотическому портфелю я бы кидал сегодня того же Хеджера или небольшое сальдо в минус.

сам я так и сделал, но минусовое сальдо взял большим - (- 367,5%), на чем имею уже один процент плюса в виртуальном портфеле)

По хаотическому портфелю сегодня хаос. Для любителей наживы — шорт, для осторожных Хеджер, для оптимистов… без разницы — ваш стакан и так полон выше краев.
И не забывайте, что тот же Норникель и ГП зашортила Елка, так что по этим позициям лучше натыкивать лонг, ну, по Никелю уж точно.)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!

из НА-Джест (утренний обзор для биржевых игроков) от 18.12.13

не перестаю удивляться. рынок вырос — в портфеле, как видите — минус 332%, а убыток уменьшился! все за счет хаотически натыканного в лонг интеррао - лонга всего-то 17,5% в портфеле, а именно они перебили убыток от шорта втб... нда

на самом на краткосрочных временных интервалах по большому счету не важно, что куплено-продано. При колебаниях в ликвидных акциях доход периодически появляется, чем и надо пользоваться. Поэтому для управления счетом достаточно одного параметра - текущего финансового результата. Это к вопросу о тактике работы с хаотическим портфелем.

продолжая тему методов тыка, которые можно реализовать на симуляторе хаотической торговли, надо сказать, что их стали придумывать сами игроки в первые же дни игры.
Человеческая натура стремится победить хаос.
Вот, что было первым блином.
Тактика случайного инвестирования от Коти.
Да! Даже в случайном инвестировании можно иметь тактику и алгоритм работы. В большенстве случаев люди приходящие на рынок обращают внимание на цену и прогнозирование её движение. А меж тем существуют гораздо легче задачи, например управление размером позиции. На самом деле если подумать человек на рынке может управлять практически только этим. Поэтому в случайном кидании дротиков у меня тоже будут правила:
1) Если прибыль портфеля отрицательна два дня подряд — портфель закрывается.
2) Если прибыль портфеля снижается два дня подряд, либо прибыль падает более чем на 40% от максимальных значений — портфель закрывается.
3) Ну через неделю тоже закрывается… уже сам.

Ну как то так… посмотрим удастся ли доказать что от цены входа и выхода мало что зависит ))
http://dartstrade.ru/blog/385.html

по факту такая тактика дала прибавление к счету в 22% за 2 месяца и 20 дней, что никак не укладывается в теорию хаоса.))

Немного о хаотической торговли. Что бы тумка заработала))

Существующий в условиях манипулирования финансовый рынок перестает быть местом адекватного приложения денег, знаний и опыта.
И, если ранее обратные связи между ценой акции и внешними факторами существовали, то ныне этого нет. Теперь рулит хаос, а вместе с них хаотическая торговля, игра на бирже и прочий сюр!
Правила задает ФРС, все остальные играют или по правилам (узкий круг первичных дилеров), либо несут существенные риски вне зависимости от размера и направления позиции.
Рынок управляем до тех пор, пока участники придерживаются десятилетиями наработанных стратегий…
Хаотическая торговля (по сути биржевая игра) способна внести в торги разнообразие. Никто не знает, что и когда он купит-продаст. Элемент игры становится конкурентным преимуществом!
Попробуйте поймать руками летящую бабочку! Хаотический трейдер — примерно тоже самое порхающее насекомое, счет которого зависит теперь только от того, насколько его действия будут непредсказуемы.
Играйте в DARTSTRADE — тренируйте навыки хаотического трейдера!))
Потому что играть можно уже и на реальном счете через сервис ИзиМани!

По хаотическому портфелю (в игре dartstrade), если не натыкан вчера — тыкайте в шорт. Хеджер нынче для слабаков! да, и никель в шорт не забываем — поможем Елке!) Если шорт натыкали недавно, то тогда лучше подождать, пока финансовый результат не получит плюс. Т.е. примерно до завтрашнего вечера.)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)
Все самые свежие новости и интересности мира финансов - в комментах!

НА-Джест (утренний обзор для биржевых игроков) от 19.12.13

уже полтора месяца тестирую хаотическую торговлю через EasyMANi. Из недостатков - ограничение по количеству эмитентов, доступных для тыкания; ограничение по размеру плеча - 1к2; не всегда транслируется натыканное. Из-за чего, не понимаю но приходится по несколько раз отправлять форму. Сегодян уже пятый раз пытаюсь - не получается. то ли волатильность не дает заявкам в цену попасть, то ли еще что...
По реальному счету в итоге 3,5% плюса. Тактика такая: натыкиваю по рекомендации: толи что бы лонга больше, толи что бы шорта. И слежу за результатом. Если дает 1% плюса - фиксирую (было один раз), Если нет - держу 7 календарных дней и портфель закрывается по текущим котировкам.
Прикольно, короче.

утренние рекомендации по хаотической торговле были во-время, но на основном ресурсе.
поэтому тут с опозданием, но все-таки...
Заодно обзор.
НА-Джест (утренний обзор для биржевых игроков) от 20.12.13

Доброго, раннего утра, товарищи хаотические трейдеры.
На рынке как обычно — почесали репу и додумались, что эйфория была напрасной. Правдя, металлурги зажгли, но и это пройдет, видимо. Китай кошмарят на КУЕ уже вторй день. С ликвидностью проблемы уже неделю. А Китай — это Китай.
Америка тоже смекнула, что раллий как бэ уже был, и по-тихому распродается. Сегодня на очереди красная Европа.
И смотрим на золото-серебро. Как обычно ждем рынок в направлении сильного движения в них.

У нас на межбанке, поговаривают, тоже все не очень хорошо. Точнее плохо.

Поэтому по хаотическому портфелю как был шорт, так и остался. Хеджер сейчас неинтересен ввиду волатильности — любой по знаку портфель даст плюс рано или поздно.

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!

Интересности и новости - в комментах.

вечером на сайте увидел публикацию про победителей ЛЧИ.
цитаты:
«Есть, можно сказать, вера, что сейчас этот инструмент сильно упал и должен вырасти», – объясняет свою стратегию Наталия Орлова.

Вся стратегия Олицкого на конкуре ЛЧИ свелась к тому, чтобы занять короткую позицию по акциям «Мечела». Он говорит, что выбор был не случайный: он искал варианты, которые могли бы дать ему шанс заработать. 13 ноября акции компании без видимых причин упали на 40%, а Олицкий в один момент оказался на первом месте в номинации «фондовый рынок». За месяц, остававшийся до конца конкурса, никто так и не смог перекрыть его результат.

Люди, они сами -то понимают, что им ПОВЕЗЛО?
Еще одно подтверждение того, что случайность на рынке превалирует. особенно среди активно торгующих.
И игра на бирже игрой и остается, что бы о ней не говорили и не придумывали "продавцы успеха")))

НА-Джест (утренний обзор для биржевых игроков) от 23.12.13
Доброго утра, товарищи хаотические и все не очень.
С сегодняшнего дня начинается неумолимый полугодичный рост. И если до сегодня все говорило о его наступлении — как явными признаками, так и косвенным ощущением, то сегодня все определилось, и никакого иного толкования не будет.
Сегодня тренд сломался. Вчера был самый короткий день. Сегодня была самая длинная ночь. Теперь день пойдет в рост, а ночь наоборот.
А вы что, думали, я про фондовый рынок? На фр как были сумерки, так и останутся. Правда, есть шанс задерга на низколиквидном рынке и под праздничное настроение, которое не то что бы не покинет больше нас, но какое-то время еще в воздухе, наполненном парами алкоголя, повисит.
Нефть высокая, приток денег есть, Америка не сдается (но не ралли, конечно), Азия решила передохнуть от продаж. Золото-серебро не очень, правда.
Не знаю, как с ликвидностью в Китае, но, видимо, чуток влили.

Поэтому ничего сверхординарного не жду. Могут опять порадовать энергетики — эффект базы он такой. Чуть купили — уже плюс 100500, а то и 1005000. Правда, если тот же чуток продали, будут те же 100500, но с обратным знаком.
Время покупать подарки и выводить деньги с брокерских счетов под праздники. А то ведь у всех, поди, в регламенте три дня на вывод денег. И шанс получить именно эти три дня с каждым днем к НГ возрастает вместе с шансом не получить кровные до самих праздников.

По хаотическому портфелю также — что есть, то есть. Ловите плюс, плюйте на небольшой минус — игра все исправит рано или поздно. Или не исправит — игра же. Все же склоняюсь к шортовому сальдо — Америка-то уже стала слабовата, а нам только повод дай… На зеленую азию имеет смысл и сформировать — пока цены дают.

Всем приятных торгов. И да пребудет с вами профит!

Все интересности — в комментах.

не совсем про хаотическую торговлю, но все-таки про нее, как пример того, что внешние факторы постоянно вмешиваются в ход торгов и норовят все запутать. факторов много, но некоторым надо уделять внимание, тк. именно они существенны и на них можно делать ДОЛГОСРОЧНЫЕ прогнозы движения цен.

Например:
Цифра дня: 6 (процентов вместо 9)
Именно до такого размера аналитики GOLDMANов предлагают снизить объем инвестиций в ЕМ в портфелях своих клиентов.
И не рекомендует вкладывать деньги в развивающиеся рынки, как бы привлекательны не были цены.
Основа пессимизма — высокая вовлеченность правительства в руководство экономикой, зависимость от сырьевых товаров и плохая демографическая ситуация.

«Рост на развивающихся рынках с 2003 по 2007 был результатом конкретных экономических условий, которые, вероятно, не повторятся; а политические и экономические реформы, необходимые для улучшения роста, слишком болезненны, что бы их реализовать.»
http://dartstrade.ru/blog/3501.html

Так вот, это долгосрочное видение и на этом можно ЗАРАБАТЫВАТЬ, т.е. это тенденция движения денег. На коротких интервалах (1-7 дней) лучше играть, а не думать, т.к.... ну, вы уже знаете, если читали предыдущие посты)))

разговор сам с собой - признак шизофрении

а вы не говорите с собой... есть же люди вокруг, наверное...