1 0
1 комментарий
3 563 посетителя

Блог пользователя riskmonitor

Здравомыслящий инвестор

Здравый смысл - это самое главное в инвестициях...
1 – 3 из 31
r
riskmonitor 12.04.2022, 20:44

Стратегия "0DTE" приносит десятки и сотни процентов в день.

Мы покажем, что теория рефлексивности - это в лучшем случае полуправда... На самом деле все банально и примитивно... Мы и покажем как маркетмейкер в стакане может сводить ордера дополняя очередь своими агрессивными заявками и закрывать маржинколы шортистов своими же заявками.

И в конце вебинра рассмотрим несколько практических вопросов по опционной торговле. Всех очень интересует работа в последний день жизни опционов. В качестве учебного материала мы сделали несколько скринов доски недельных опционов 7 апреля... И для большей уверенности мы повесили такую морковку перед маркетмейкерским роботом. В качестве морковки мы использовали проданный недельный опцион колл РТС на страйке 107500.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 03.12.2020, 22:17

Фьючерсы и Опционы... Офсетные и паритетные сделки...

В этом ролике просто рассмотрим несколько необычных опционных сделок. Необычны они для начинающих. Но если их алгортмы станут понятны. то они очень легко автоматизируются и могут приносить очень хорошую доходность, поскольку изначально они требуют мизерное ГО.

Вот первая сделка с датой 8 октября. Вход в позицию, это классичекая покупка волатильности, любой учебник пишет, что на большой выборке такие позиции убыточны. Маркетмейкер обычно их разваливает по тете и за счет понижения волатильности своими ордерами на неликвидном рынке, именно поэтому были использованы полугодовые опционы. тета у них ниже.

В следующих роликах я объясню, для чего покупался этот стредл в этой точке. Получение прибыли было здесь побочной целью, главная стратегическая цель состояла совсем в другом, это мы покажем в третьем ролике.

Хронометраж

0:00 введение

1:00 стартовая сделка по покупке волатильности

4:49 конструкция "стрэп" созданная с помощью синтетики

7:45 закрытие связок в паритет с профитом

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 17.02.2019, 10:55

ЗАЩИЩАЕМ ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНОГО РЫНКА​

Когда я вижу такой набор стереотипов, то для меня ясно, что автор просто прочитал учебник экономики для первого курса и сам этого никогда не делал...

Вот сегодня я и попробую опровергнуть эти стереотипы.

Связка акция против фуча –действительно есть такое упражнение в любом учебнике экономики... Но ведь это не хедж... Хедж – это защита накопленной бумажной прибыли.... Или будущей прибыли корпорации...

Далее, про волатильность при хедже опционом... Никакого значения вола при хедже не имеет, поскольку хедж создается в расчете на экспирацию или же создается на внебирже... И там и там вола не учитывается от слова «никак»...

0 0
Оставить комментарий
1 – 3 из 31

Последние комментарии в блоге