Здравомыслящий инвесторhttps://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/790Здравый смысл - это самое главное в инвестициях...Fri, 19 Aug 2022 17:12:09 +0300https://mfd.ru/forum/user/default.pngЗдравомыслящий инвесторhttps://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/790210810https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210810Технологии обмана трейдеров на бирже.<p>В программе завтрашнего вебинара будет несколько дискуссионных вопросов, в частности интересна тема про фьючи на сингл стоки в Америке. Точнее, почему Америка их упорно игнорирует. Это важный момент для понимания мафиозного характера американского биржевого законодательства. Мы эти дискуссионные вопросы как всегда пробежим тезисно, но если интерес будет, мы потом к ним можем возвратиться. К чему приводит такой обман - ясно. Сами эксперты зачастую полные профаны. Такой пример был в нашем ролике. Вот слайд из этого ролика... Тут под логотипом брокера Открытие продвигают откровенный фейк. Вместо того чтобы показать главного участника рынка - дилера - его подменили ЦБ. Вот что сам ЦБ пишет на своем сайте. То есть сваливать в одну кучу ЦБ и профучастников - это все равно что полицейских и мошенников называть участниками преступных операций. Или вот еще одно шоу как пример массового обмана. Такое впечатление что ведущий тоже не видит разницы между регулятором и эмиссионным центром. На этом канале я ни разу не видел даже упоминания об огромной разнице законов США и РФ. Все всегда сводится к маргинальным понятиям спроса и предложения. Вот видео где прямо сказано, что законы США и РФ настолько различаются, что не всегда возможно слепое копирование.</p> <p><iframe width="831" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/fGii-lxx7kk" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210679https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210679Почему ЦБ спокойно наблюдает как брокера массово обманывают своих клиентов?<p>Народ уже перестал стесняться в выражении своего отношения к брокерам. И тому есть объяснение. Все уже поняли что брокера так или иначе спонсируют СМИ и блогеров. У всех на слуху канал “Деньги не пахнут” и его ведущий, прямо скажем не очень финансово грамотный. Хотя возможно он свои знания глубоко прячет, но тогда это еще хуже. И вот мы видим очередной ролик этого шоумена. И все бы ничего, но ЦБ уже за несколько дней до этого выложил рекомендации по отсечению неквалов от операций с акциями иностранных эмитентов. Можно подумать что на канале одни квалы... и у брокера-спонсора одни квалы. Но я многократно наблюдал на канале &quot;Деньги не пахнут&quot; провокационные шорты ведущего, но ни разу он не упомянул про правила работы на американском рынке, согласно которым шорты вам просто рисуют брокер с маркетмейкером и потом 20 дней могут торговать этими рисованными позициями, не выводя их на поставку и клиринг. Наши брокеры с контрактами Т+2 работают схожим образом, но американские законы, в частности правила 200-205 из регламента для шортов - это просто мафиозные понятия. И вот в такую нечистую игру наши ведущие затягивают пульсят. То есть модель создания ЦИПСО очень простая... создается информационный канал куда приглашаются продажные и не очень грамотные ведущие и дальше их мотивируют и пользуют втемную.</p> <p><iframe width="819" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/Ct3Bbt0501w" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210620https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210620Кто и как манипулирует курсом рубля.<p>Тема курса рубля и явное манипулирование этим курсом в условиях спецоперации последнее время всех волнует. Сегодня попробуем разобраться в этой проблеме с другой стороны. Кто-то увидит тут опять “теорию заговора”, хотя на самом деле речь идет о банальном лоббировании интересов фининдустрии и безграмотности регулятора и законодателей. Все началось с домашнего задания на нашем курсе в нашей школе инвестора. Предлагалось всем проанализировать сделки и ОИ на декабрьских опционах. Но если мы выведем график ОИ, то там показана совсем другая картинка и тут 28 марта ОИ увеличилось лишь немного, на 2040 контрактов. Такой разнобой графиков очень непонятен, как сказали специалисты, МБ отдает графики ОИ с задержкой и видимо квалификация персонала крайне низкая и в результате обработка приводит к таким багам. В песочнице не должно быть вот таких манипуляторов, которые ведут себя как слон в посудной лавке. Манипуляции на бирже должны проходить в конкурентном поле. Наш регулятор и законодатели этого понять не хотят. Не хочется думать, что в этом им помогают лоббисты от фининдустрии. Если это так, то мы можем считать, что мы полностью копируем мафиозное американское биржевое законодательство. А в итоге мы имеем законы, которые предоставляют монопольное право на манипуляции для профучастников, для банков и брокеров. И они им пользуются в полной мере.</p> <p><iframe width="905" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/BaEzdhFAo1I" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210550https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210550Агрессивные и пассивные сделки.<p>НЕДАВНО БИРЖА ВВЕЛА ЛЬГОТНУЮ КОМИССИЮ за пассивные сделки. Сегодня разберемся как отделить пассивные сделки от агрессивных. Особенно тут важно понять что время на бирже давно уже измеряется в микросекундах. Некоторые по своей наивности до сих пор обсуждают действия крупных игроков которые работают по уровням на 5-минутных таймфреймах. Таких просто уже нет. Есть фонды которые торгуют по ценам закрытия дня и есть маркетмейкеры и фонды, которые торгуют в датацентрах с таймлагом в несколько микросекунд.</p> <p><iframe width="822" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/_2dBDQBlelA" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210488https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210488Вармаржа и бумажные прибыли/убытки. В чем разница.<p>В США нет фучей на синглстоки, при том что это вполне легальный и выгодный для биржи инструмент. Торгуют чем угодно, но всячески избегают таких фучей. Потому что научились работать с опционами. Год назад опционы на Геймстоп торговались по бешеной волатильности, давали по 200 годовых и выше. То есть за полгода продаж ваша акция становилась бесплатной. И тут важно понять как работают алгоритмы МаркетМейкера.Вармаржа - это реальные деньги, которые МаркетМейкер вам отдает. А забирает он их у более слабых спекулянтов. А бумажные результатыт его не интересуют пока он может получить живые деньги.</p> <p><iframe width="808" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/hbIPocdWuy8" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210473https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210473Гамма-барьеры помогают роллировать недельные продажи.<p>ПДФ файл со ссылками <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbk1wVlZ3RG1ST0pEeXpPTUdPY0pvZ3VCbWUyZ3xBQ3Jtc0ttdmlKZ0xFTWwtSWRRVFhCSDZZZW11UjlMNnpYSkMwZ2NDQmJrZGhqX2dXaDNBRGZDRkxxVi1ySVBpdHNjci1yRXNvY2FaUUpreHRjOWVQTXJyYlRVSTdSdGIzWEJMY2dRYlBJQTRSRTZfd2dsdmlYWQ&amp;q=https://drive.google.com/file/d/18P3r6sqxXfkeG7jxCeTKUaAo_AAnHYl5/view?usp=sharing&amp;v=UXXx0pCcPeM">https://drive.google.com/file/d/18P3r...</a></p> <p>Это продолжение нашего предыдущего ролика про торговлю по гамме. Задача было сформировать позицию с потенциалом прибыли по гамме, но без затрат присущих покупке опционов в последний день и при завышенной волатильности. Если же реализовать такой потенциал не удается, то можно такой однодневный опцион использовать для прикрытия продаж уже на следующую неделю.</p> <p><iframe width="841" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/UXXx0pCcPeM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210424https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210424И через полгода Газпром стоил бы ноль рублей для вас !!!<p>Управление бизнесом - это сродни диктатуре. Тут один доллар - один голос. Демократия - это один человек - один голос. (кстати, сенат и Конгресс США - это в чистом виде Собрание Акционеров... и там инсайдом пользуются как нигде в мире. То есть капитализация госорганов управление в США запредельная) Так вот СД ГП - это демократия. А ГОСА ГП - это диктатура.</p> <p><iframe width="941" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/3yFYsLfovlM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210402https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210402Хеджирование опционной позиции акциями или долларами.<p>Файл ПДФ со ссылками <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbndOd1hHMzQyREE1RlEwVDMxaTVkd21qN1luQXxBQ3Jtc0trS2NoQWdvV0ZGLWNOeUlYcjdUT0lrR2xJNmE5R1F6eC04b01uVG9GaF9GVTROaFVBbWQzMkFWMnh5RUN4QndzVDczcUpLZEF1OGx5X3p1U0l5TnNYZGtsd2VmMllKR3BYUjUteHdQUVd3VEM3dHc0UQ&amp;q=https://drive.google.com/file/d/17S3QVMXoHLY8NSqkIUzHE2lG33M1exCn/view?usp=sharing&amp;v=wfd58-wnlHE">https://drive.google.com/file/d/17S3Q...</a></p><p>Это продолжение вчерашнего видео &quot;Стратегия &quot;Гамма + Тета&quot; дает до 60% годовых&quot; <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=0s"><iframe width="440" height="275" loading="lazy" src="//www.youtube.com/embed/3zVhMRZVpow?rel=0&amp;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></a>, после которого было много комментов и интересных вопросов. Для ответа на них надо графический материал привлекать, поэтому сделали продолжение. И тут очень важная тема о реальном базовом активе, который всегда должен быть в портфеле инвестора. И ее значение понятно в свете попыток МБ ввести премиальные опционы на акции Газпрома. Сразу же есть вопросы по существу. А именно про вармаржу. Все, кто начинает работать с маржируемыми опционами, зацикливаются на этом вопросе. Мы в нулевые годы успели поработать с премиальными опционами и переход к маржируемым был для нас понятен. На премиальных можно было легко пирамидиться и поэтому от них отказались. Но они гораздо проще в понимании потому что нет вармаржи... причем вармаржи НЕЛИНЕЙНОГО ОПЦИОНА... В котором манипуляции волатильностью не имеют никаких ограничений. Именно манипуляции биржи и маркетмейкера премией опционов за счет волатильности всегда всех сильно пугают.</p><p>Тайминг</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=0s">00:00</a> о планах введения премиальных опционов на Газпром</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=115s">01:55</a> пугает не вармаржа , а манипуляции биржи с волатильностью</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=127s">02:07</a> формула расчета вармаржи</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=231s">03:51</a> мы продаем всегда по повышенной волатильности</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=239s">03:59</a> ссылки на несколько полезных видео</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=261s">04:21</a> профиль риска нашего модельного портфеля</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=394s">06:34</a> это же портфель с учетом наличных долларов</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=522s">08:42</a> греки рейтои спреда. Но важнее сделать продажи по очень высокой волатильности</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=595s">09:55</a> алгоритм стратегии &quot;Гамма плюс Тета&quot;</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=940s">15:40</a> как моделировать ГО рейтио спреда до начада формирования. ГО у всех разное</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=1208s">20:08</a> BIR стратегия для Газпрома дает во много раз больше дивидендов.</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=1440s">24:00</a> акция или доллар как вечный опцион колл</p> <p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=wfd58-wnlHE&amp;t=1733s">28:53</a> программа нашего ближайшего воскресного вебинара</p> <p><iframe width="815" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/wfd58-wnlHE" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>210372https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=210372Стратегия "Гамма + Тета" дает до 60% годовых<p>ПДФ файл со ссылками <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbjFZbTBhYU9DN25aZXZEejhZdkNneU9nVGtBUXxBQ3Jtc0tsRHBLOW1MZnU5MTQ4SWlMRlJ6aDNwSFdjQjV2Nnl0ZGNicUVNWGxXWFhua0pIdUFjaTV2TDFacmlOdXp4RXhhU01iR3ZSandlZ3Q0VkFWZkpGbUF3NFVxTVFVd2VVckQ2YldHUHM2d2VZNXhpem44RQ&amp;q=https://drive.google.com/file/d/1j3e0hvnZmrzz6JFWGa5bt8wurpcKQUJc/view?usp=sharing&amp;v=3zVhMRZVpow">https://drive.google.com/file/d/1j3e0...</a></p><p>Торговля по гамме имеет один недостаток. Покупка опционов в последний день почти всегда ведет к убыткам по самой банальной причине. Уплаченная премия сгорает. Наша задача была в том чтобы создать позицию с потенциалом по гамме, но дешево или вовсе бесплатно.</p><p>тайминг</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=0s">00:00</a> торговля гаммой и ее недостатки</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=70s">01:10</a> видео на нашем канале про торговлю гаммой</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=120s">02:00</a> сделки 28 и 29 июня <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=266s">04:26</a> моделируем позицию на опционном калькуляторе</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=355s">05:55</a> трансформация позиции в последний день жизни опционов</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=585s">09:45</a> фиксация профита в день экспирации</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=684s">11:24</a> торгуем без биржевой комиссии</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=3zVhMRZVpow&amp;t=750s">12:30</a> расчет доходности сделок</p> <p><iframe width="817" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/3zVhMRZVpow" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209958https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209958Кто заработал на падении Газпрома<p>Файл ПДФ со ссылками <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbDNiRWxkUGt4MzhhMHBTNWxDZ2hSd1oyX0pEd3xBQ3Jtc0trU0NzdXhJbzc0TVAxVXkxODZkWjVPMzc5N3N2NnNWXzV4UGhKdmtGYnFEQkNtTWo4Y0pQY1BPOGNfRl9tc3laR0xvTk9kLS1VWkhydm9GYk9sb3hLZWVLQnBYUGVYYTV4WlJYRURhUmFsQVp3SmhHZw&amp;q=https://drive.google.com/file/d/14VT6AO_fDaY2iEVOwOWubsFVcsH_PU3d/view?usp=sharing&amp;v=nj393IadJ3M">https://drive.google.com/file/d/14VT6...</a></p> <p>На биржах есть такой вид риска - &quot;Лимит концентрации&quot;. Стопы могут тоже создавать такой риск, если они короткие или много трейлинг-стопов. V-shape манипуляции - это один из алгоритмов тех роботов которые используют ИИ и работают с учетом все более широкого манипулирования со стороны маркетмейкеров. В пятницу 27 мая был вебинар на МБ с Михаилом Хановым, там было про Газпром. И про снос стопов с помощью V-shape манипуляции.<iframe width="1214" height="664" src="https://www.youtube.com/embed/nj393IadJ3M" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209920https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209920Стоп ордера аварийные и рабочие.<p>ПДФ файл с презентацией и ссылками <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbWtwN1VEYUVES1Z6S2dPTmlya044cGpBSENRZ3xBQ3Jtc0tuSWJ0RWtWR3hwVmhmeEppaFUwbXpET2FaUTRzYXJ6ZTFLNUMtYTN4b1VXWmg2N0d3UVNXdS1Ia0JyY0o0MjJ6OHBhY0RoQzZqdGVodV9BcnpsZXp6ZFRaT1FjVWxXclFoMmVvMklVZjlPZlhBQWtTbw&amp;q=https://drive.google.com/file/d/1tG7CIF751TfqGIWaScqZ9fUhOzio-l90/view?usp=sharing&amp;v=8esWTv8nmUo">https://drive.google.com/file/d/1tG7C...</a> </p><p>Мы неспроста назвали наш курс “Основы современного ТА” Это основы без которых торговать на бирже просто опасно. Этот курс мы планируем продолжить и более конкретно показать примеры того как это работает. Но важно понимать, что современный ТА работает совсем иначе чем все что использовалось в прошлом веке.</p><p>Мы показываем что сейчас спекулянту противостоят ВЧ роботы, которые к психологии не имеют никакого отношения. Точнее они инвертируют в моменте ожидания небольших групп спекулянтов, вовсе не какой-то мифической толпы. При этом можно сказать, что точка входа - это не самый важный фактор... не менее важны и стопы и тейк-профиты. Все это ожидания рынка, а биржа торгует именно ожидания.</p><p>И наш курс научит как торговать с учетом присутствия в стакане вашего более информированного противника - маркетмейкера. То есть сантимент рынка выражается в виде наших позиций и ОРДЕРОВ!!! Вот это самое главное.</p><p>И вот еще важный фрагмент - про сантимент рынка - это инверсия ожиданий участников рынка... тех, кто конкретно торгует в моменте конкретным инструментов против конкретного маркетмейкера. Но тем не менее те вопросы которые нам задают мы учитываем и стараемся вносить их в программу. Вот и пункт про стопы мы решили добавить. Потому что стопы в виде ожиданий лучше не показывать маркетмейкеру. То есть аварийные стопы ставим очень далеко, соотношение с тейкпрофитом вообще не важно. Но решение о закрытии убыточной позиции принимаем в ручном режиме. Так уже многие торгуют, об это есть статистика успешных трейдеров на рынке форекс и на американских биржах.</p> <p><iframe width="810" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/8esWTv8nmUo" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209874https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209874Основы современного Теханализа.<p>И этот ролик -это анонс нашего нового курса, программа и условия обучения будут в презентации в описании. Мы давно хотели создать обучающий курс для начинающих и последние события только утвердили нас в наших планах. Действительно, последние события все резко обострили. И, в частности,,проблему глобального и тотального обмана на финансовых рынках. Брокера, пользуясь монопольным правом на доступ к бирже пытаются превратить это право в монополию на фейк.</p><p>Вот мы видим фрагмент поста на смартлабе... Проблема рисованного курса волнует всю страну уже несколько недель. И вот если мы пробежим все комменты этого поста, то слова маркетмейкер не увидим ни разу. И при том, что никто плавающий курс не отменял это означает, что именно маркетмейкер определяет динамику котировок в стакане. Почему же так происходит? Попробуем разобраться. Почему же брокера превратили повышение финграмотности в профанацию и обман.</p><p>У брокера Открытие, которого я считаю лучшим на срочном рынке, тем не менее новичков обманывают самым грубым способом. Можно сказать в извращенной форме. Вот скрин из ЛК ... и тут есть раздел обучение. Посмотрим, чему и как учит брокер новичков. Нажмем на старт, инвестируем. И начнем с азов, с основных понятий рынка ПРОФУЧАСТНИКИ кто это такие, кто торгует наравне с новичками. Прямо скажем грубый обман, СТ 179 ГК. Но преследование по ГК требует персонально доказать что вам нанесен ущерб таким обманом, а у нас это не очень развито и принято. Чем и пользуются такие вот горе-консультанты в погоне за гонорарами.</p><p>Из текста лекции можно квалифицировать это как упрощение граничащее с обманом. Но глядя уже на рисунок начинаешь понимать что это реально осознанный обман ... Вместо одного из самых важных профучастников, а именно дилера, подставлен ЦБ, который никаким боком в эту компанию не должен входить. Это как если бы мы назвали полицию участником ОПГ, потому что там были осведомители от полиции.</p><p>И для достоверности зайдем на сайт ЦБРФ Вот что там написано про профучастников... список ограниченный и исчерпывающий, то есть это все профучастники и других быть не может. И далее написано что ЦБРФ регулирует и контролирует профучастников... Кстати так тоже не должно быть, чтобы одно лицо и создавало правила и само же контролировао их выполение.</p><p>Главное что мы видим - это наличие дилера среди профучастников. Почему же брокера так старательно обходят стороной этого профучастника. Да потому что это и есть главная фигура на рынке. Под дилерской лицензией, которой владеют почти все брокера, скрываются маркетмейкеры. Большинство консультантов и так называемых корифеев рынка зачастую вообще не понимают роли маркетмейкера и алгоритомв его работы.</p> <p><iframe width="831" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/pj5qPtZxX18" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209745https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209745Как заработать на бирже пока торгов нет... в праздники, каникулы, длинные выходные.<p>файл со сслками <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqa25sYmVXSUk1R1BoelEtRGRsNHhFcVdZbE8yQXxBQ3Jtc0tua2J0M21YNE5fNHE0VHB4cTlRUzdUeTlGb1N0T1FIVUlUeTZuNXBLNTJkeEtWU0otT2RwVHVkNGgwMEs0VlVFSzRXZG9qYy01Wm96U1lDRGdIeVFlQzdHRERObTVncEhkdG1aekNtQ1FKRGlMcnRyMA&amp;q=https://drive.google.com/file/d/1WduCktMr5ISBv4XoQ64GitYucdBg7qmV/view?usp=sharing&amp;v=z99yijbrRQA">https://drive.google.com/file/d/1WduC...</a></p> <p>6 мая я продал колл страйка 80 потому что были риски длинных выходных и политических событий. Сегодня был продан вертикальный спред недельный и куплен тоже вертикальный спред, но квартальный. Сейчас мы готовим еще один курс, на этот раз для новичков.... УСЛОВНО НАЗОВЕМ ЕГО “ОСНОВЫ ТехАнализа”. И МЫ РЕШИЛИСЬ НА ЭТО ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ, ЧТО ОБМАН НА БИРЖЕ ПРИНИМАЕТ ГРАНДИОЗНЫЕ МАСШТАБЫ, Брокеар и биржи перед угрозой потери своих доходов пустились во все тяжкие и без всякого стеснения пытаются выудить у клиентов последние деньги. В ближайшие недели будет готова программа нового курса и выложен анонс на канале. А ПОКА РЕКОМЕНДУЕМ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. Все остальные допотопные книги из прошлого века можно сдать в макулатуру. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ АНОНС КУРСА.</p> <p><iframe width="838" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/z99yijbrRQA" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209685https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209685Правило BEST EXECUTION - очередной обман бирж и регуляторов<p>Когда мы слышим про ПРАВИЛО BEST EXECUTION то олдскульные профессора и корифеи рынка всему этому верят. А мы будем разбираться детально. И уже у европейского регулятора мы видим набор невразумительных рекомендаций. Попросту говоря это набор хотелок. Американский надзирающий орган тоже напускает туману. Тут интересно почитать про интернализацию, поскольку в даркпулах бест экзекьюшн и вовсе превращается в чистый обман. А теперь разберемся подробнее на пример биржи СПб. Мы видим документ от странной фирмочки прокладки. Она по сути является поставщиком ликвидности, который фильтрует и задерживает ордера для агрегации клиентского стакана.</p> <p><iframe width="849" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/sdRMOYbTZQw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209607https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209607Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.<p>Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование... то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция... и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик - это трейлер завтрашнего вебинара.</p> <p><iframe width="853" height="482" src="https://www.youtube.com/embed/aMLzdWTgtSE" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209584https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209584Доходность 100% годовых на продажах опционов Газпрома<p>Файл с презентацией и ссылками <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbXhrUV9VcjhFSDRSUFV5UXJ2VWRuZ2FEZURYd3xBQ3Jtc0tsQmExaHBGLVVYQW9YaVFvUjlJT3pKd00wc2NCcXktbEhhcUtnZTB1MU5BM01qRU5tWGo5VnE0QkwyaHNSSUk1Tm5rdVphX3VnUTNrM0JIZkl0YU9xX2x0THpCdmpxN2hZWlVuVlg4WkpxU3FWY0V2WQ&amp;q=https://drive.google.com/file/d/1wtWCRloDaFjLcefAYLxXRtDT5qQ0o7S_/view?usp=sharing&amp;v=3D0n-nGOOjo">https://drive.google.com/file/d/1wtWC...</a></p><p>Сейчас мы готовим вопросы уже к нашему вебинару на следующей неделе, вот некоторые из них...</p><p>1. Эффективный рынок мгновенно отрабатывает новую информацию... Как он отличает фейк от правды?</p><p>2. Дилерская лицензия нужна брокерам чтобы торговать против своих клиентов. Есть ли ограничения для такой инсайдерской торговли?</p><p>3. Если брокера обязаны маркировать ордера, то могут ли они маркировать ордера своих добровольных мотиваторов или токсичных клиентов?</p><p>можете заранее уточнять эти вопросы или добавлять свои и мы их включим в программу. И вот на последнем вебинаре тоже были комментарии от активных участников, вот три вопроса.Сегодня отвечу на первые два, а на третий большой вопрос отвечу в следующем ролике, так что советую подписаться на канал, кто не хочет пропустить следущий выпуск. У нас уже были ролики на эту тему, но приходится возвращаться вновь и вновь, потому что в соцсетях торжествует невежество. Вот пост на смартлабе, где понятия доходность и матожидание извращены до предела. И таким постам многие верят к сожалению. Вот тут про газпром и его возможные дивиденды идет речь.</p> <p><iframe width="889" height="482" src="https://www.youtube.com/embed/3D0n-nGOOjo" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209536https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209536Обман и манипуляции на бирже.<p>Я часто говорю, что те кто не торгует опционы никогда не догадаются как устроена биржа. И то что вся ее работа построена на постоянном обмане и манипуляциях. И это присутствует везде, начиная с обучения и кончая торговлей опционами. Вот самый свежий пример... Мне каждый день квик выбрасывает заставку с ссылкой на обучающий курс от брокера открытие. Сегодня вебинар посвящен диверсификации. И я прослушал специально весь этот вебинар, надеясь услышать как диверсификация может спасти от системного кризиса. И вынужден был убедиться в очередной раз, что все что вы слышите от брокеров - это в лучшем случае упрощение граничащее в обманом. А учитывая, что ведущие претендуют на экспертизу, то это и вовсе ГК РФ Статья 179. “Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана...” За все 49 минут вебинара ни разу не было упомянуто, что диверсификация от системного кризиса не защищает ... от слова ВООБЩЕ НИКАК. А в среду мы будем заниматься роллированием... и тут мы столкнемся с откровенными манипуляциями волатильностью опционов.</p> <p><iframe width="892" height="482" src="https://www.youtube.com/embed/rmth2k5er6U" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209516https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209516Волатильность и как ей торговать.<p>Наш ролик посвящен волатильности ... И способам торговли волатильностью. И мы постараемся показать что существует много способов торговать волатильностью. И при этом не брать на себя запредельных рисков. У нас в телеграмм канале часто возникают дискуссии на тему опцинов. Все кто начинает ими торговать проходят по одному и тому же маршруту... Наступают на одни и те же грабли. Для новичков всегда очень привлекательно выглядит стредл... Потому что приносит профит при любом направлении движения. За исключением случая малоподвижного рынка. Следующий этап - это попытка отбить часть уплаченной за стредл премии с помощью дельта-хеджа. И тут полезно сравнить два параметра. Волу на ЦС и дневные лимиты по БА. Действительно, как можно сравнивать премию и амплитуду колебаний БА? Дальше еще один вариант продажа неделек под прикрытием квартальных опционов. И такое иногда работает, но опять таки надо смотреть на соотношение покупаемых и продаваемых опционов, их волатильность. И здесь очень важно уже понимать, что торгуем то мы на опционном рынке именно волатильность опционов, а это соотношение премии опциона к цене БА. И желательно купить квартальник по низкой воле а продать недельку по высокой.</p> <p><iframe width="844" height="482" src="https://www.youtube.com/embed/MsTHDMyZcMk" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209496https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209496Идеальный шторм 2008 года и 2022 года<p>у нас на канале есть несколько роликов на тему кризиса 2008 года. И там на основе западных источников показано, что одним из событий, спровоцировавших этот кризис были манипуляции инвестбанка Голдман Сакс на рынке нефти. Очень похожую динамику мы сейчас наблюдаем на рынке газа... На европейских биржах динамика несколько отличается, но волатильность тоже очень высокая. Все это напоминает волатильность нефти летом 2008 года, но с тех пор многое уже поменялось. В частности газовый вентиль уже явно недоступен манипуляторам из США. Следующее сходство 2008 и 2022 годов - это провоцирование России на проведение спецопераций по демилитаризации близлежащих стран. И последнее что роднит кризисы 2008 и 2022 года - это выборы в США. Раскол в правящей элите США и утрата влияния глубинного государства достигли такого предела, что по напряженности промежуточные выборы могут обострить такие же противоречия как и президентские. Но в 2008 году было событие, которое послужило триггером для перехода кризиса в острую фазу. Своего рода контрольный выстрел в голову... И такие выстрелы делают когда неопределенность с предстоящими выборами толкает кого то на решительные действия. И обратите внимание, что речь как всегда шла об огромном кредитном плече. То есть на финансовом рынке США постоянно присутствуют такие уязвимости... И сейчас есть такие же уязвимости. Потому что с 2008 года ничего на биржах США по сути не изменилось. И одной из главных уязвимостей является огромный долг США.</p> <p><iframe width="847" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/HWMUfCsbb-g" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>209447https://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=209447Стратегия "0DTE" приносит десятки и сотни процентов в день.<p>Мы покажем, что теория рефлексивности - это в лучшем случае полуправда... На самом деле все банально и примитивно... Мы и покажем как маркетмейкер в стакане может сводить ордера дополняя очередь своими агрессивными заявками и закрывать маржинколы шортистов своими же заявками.</p><p>И в конце вебинра рассмотрим несколько практических вопросов по опционной торговле. Всех очень интересует работа в последний день жизни опционов. В качестве учебного материала мы сделали несколько скринов доски недельных опционов 7 апреля... И для большей уверенности мы повесили такую морковку перед маркетмейкерским роботом. В качестве морковки мы использовали проданный недельный опцион колл РТС на страйке 107500.</p> <p><iframe width="808" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/8wRk2LPvG_c" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>