https://mfd.ru/forum/post/?id=19133911#19133911 Домино31.10.2020 02:13 \\\ В банках на деске раньше брали трейдеров на лимиты (т.е. без согласований) порядка 10 млн баксов с обязательством дать 10% годовых в баксах, если выше, то годовой бонус. . Сейчас доходности требуют меньше ,которые можно просто фиксид-инкомом закрыть \\\ Трейдинг дает свободу. Кто имеет эту ценность - свободу, разве пойдет наймитом в банк? Вряд ли. Лучше меньше и без бонусов, но свободным) А про важность психологии в трейдинге - факт. Можно знать только палочки, ну типа уровни, и успешно торговать, если владеешь собой. Это в тему следования своему же прогнозу. И у иноземцев в фондах с большими деньгами с трейдерами работают штатные психологи. Ну и настрой победителя важен. Унылый пораженец по жизни никогда не станет успешным трейдером
А почему бы внутри дня на набранной позе не поиграть, если ты в позе и бумага волатильная в данный момент? Конечно, надо сидеть перед экраном
Просто торгую примерно год, активно месяца 3, а не уверен в тренде до сих пор ни на каком эмитенте)вдруг развернут
В том то и дело, что я пробовал и на своём опыте убедился в бесперспективности интрадея. Я говорю только о торговле акциями на фондовом рынке. По моему опыту самое выгодное это среднесрок в лонге. У меня всегда по году прибыль, в среднем около 25%. Но это мой опыт, наверняка есть те, кто работает лучше.
30-летний трейдер спокойно заработал более $ 2,800 000 в 2020 году
Кайл Деннис был разочарован своими финансами, когда решил вложить 15 000 долларов-почти каждый пенни, который он имел на свое имя-в фондовый рынок. То, что произошло дальше, было просто невероятно. https://ragingbull.com/29-year-old-trader-quiet...
Многие торгуют на фонде десятки лет, но за эти десятки лет даже отчЁтности компашек, которыми торгуют, не читали НИ ОДНОГО РАЗА в открытом доступе. И даже на форуме не читают, и даже просто в инете - в Яндексе, в Гугле, в Википедии и т.д.
1.За крайне редким исключением, будущие изменения цен рыночных активов (на кратко- и среднесроке,в которых торгуют 90% участников рынка и подобных чатов)– не предсказуемы и хаотичны,то есть - эффективны. Более того – в этом сама суть рынка, будь он предсказуем –его бы попросту не существовало. Это многократно доказано на протяжении минимум последних ста лет (от первых научных диссертаций Башелье о броуновском движении рынка,и далее со всеми остановками,через теорию Доу,Бэбкока,Вильямса и т.д.),по этому поводу практически давно уже нет баталий в научном сообществе. Это просто ФАКТ. Последняя из серьезных работ на эту тему – “Теория эффективного рынка”, Юджин Фама, Нобелевская премия по экономике, 2013-ый год. Спорят с этим лишь те,кто ИСКРЕННЕ верит в то, что они могут разбогатеть предсказаниями рынка и/или научить этому других, ну и всякие шарлатаны, зарабатывающие деньги на продаже этих иллюзий ( причем часто очень сложно отделить искренне заблуждающихся от шарлатанов, например уважаемый мной Элдер скорее относится к первым)). В любом случае, главное, что должен понять каждый приходящий на рынок, это то,что рынок – не предсказуем. Не поняв это, все остальное не имеет смысла.Ну а приняв эту истину,все остальное становится намного проще.Далее уже работает здравый смысл и логика: * 2.Поскольку рынок не предсказуем, соответственно все методы анализа рынка, якобы дающие прогнозные преимущества –бесполезны. В том числе,естественно – Теханализ. По определению. ТА может диагностировать ПРОШЛЫЕ состояния рынка, но никогда ничего не скажет о будущем.Ибо предсказание будущего рынка - невозможно ( см. п.1). Фундаментальный анализ имеет более обоснованную логику,но либо отрабатывает ее на очень длительных периодах ( например – инфляционные процессы),либо мгновенно сказывается на ценах в момент появления этой информации( например – информация о дивах, байбеках, вакцинах, ставках и т.д. ),которая мгновенно закладывается рынком в цены, а дальше опять не дает никаких преимуществ в дальнейшем прогнозировании, что собственно и описывается в частности,в теории эффективного рынка. Об этом можно долго писать с кучей примеров и доказательств,но я сейчас просто даю тезисы,спорить не буду. Дальше кто услышит, тот при желании может всю инфу найти сам.Моя задача – дать верное направление тем,кто к этом знанию уже созрел) * 3.Поскольку рынок не прогнозируем и хаотичен на коротких и средних таймфреймах и смещениях ( например, снижение рынка на 1% никоим образом не означает, что рынок не сможет упасть еще на 1%,но при этом и не означает,что он после этого опять не вырастет на 1%),соответственно – все варианты “отмены сценариев” –это самообман (у рынка нет никаких сценариев, они есть только в вашей голове).И безусловно : Стоп-лоссы – это механизм который КАТАСТРОФИЧЕСКИ УМЕНЬШАЕТ матожидание вашей торговли. Ибо,используя стоплоссы вы берете отрицательную сделку при временном движении цены против вас, не давая цене пойти в нужном вам направлении, со временем. Без стоплосса вы имеете 50% шанс, что цена пойдет в вашу сторону сразу, и почти 90% шансов, что цена пойдет в вашу сторону рано или поздно. При использовании стоплоссов,наоборот – вы имеете 90% шансов,что на длительных отрезках вы будете постепенно сокращать ваш счет чередой стоплоссов,математика вас убьет неизбежно ( а с плечами еще и очень быстро). Что и происходит по статистике со всеми,кто торгует в парадигме предсказаний,стоплоссов и плечей- 90% теряет свои средства в течении года,остальные – при более длительной торговле. Статистика вещь упрямая и она неумолима. Независимо от рынков.Все плечевики-стоплоссеры являются смертниками.Вопрос времени. Стоплосс,это не ограничение рисков и убытков,как обычно преподносят. Стоплосс - это ФИКСАЦИЯ убытка.Это огромная разница,но она часто совершено не очевидна не только начинающим,но даже опытным трейдерам. * 4.Тем не менее,несмотря на непредсказуемость рынка ,на рынке зарабатывать можно и нужно,однако делается это не на прогнозах,а на мани-менеджменте и психологии трейдера ( умении следовать своей логике,которая быть обязана,а не логике рынка,которой нет). Мани-менеджмент при этом – это не стоплоссы конечно,а грамотное распределение капитала по инструментам,входам и выходам из позиции. Очень тезисно – каждая отдельная сделка должна закрываться только в плюс, стоплоссы недопустимы, плечи – категорически запрещены ( как и шорты,поскольку шорт-это плечо), пока сделка временно в отрицательной зоне – вы ждете выход в плюс по этой сделке,а чтоб счет имел больше шансов на постоянную генерацию прибыли и увеличения ее матожидание - входить и выходить из рынка нужно частями, по разным ценам (используя диверсификацию ,усреднения, частичную фиксацию прибыли и кучу других приемов). При этом таймфрейм сделок может быть любым, от скальпинга до долгосрока, исходя из вашей психологи и задач,но это требует отдельной настройки и обучения. В общем,именно это является ключом к прибыли на рынке : работа не с рынком и не с изучением рынка (все это выброшенное зря время и усилия) – а грамотная работа со СВОИМ капиталом и СВОЕЙ психологией. * 5.Ну и отдельно про плечи. Это тоже математика чистая. Поскольку рынок непредсказуем,работая с печами вы просто УБИВАЕТЕ матожидание своей прибыли в пыль.И гарантируете себе убытки тем больше,чем дольше вы торгуете. По закону больших чисел.И дело даже не только в плате процентов за плечо ( которые вы УЖЕ отдаете,а прибыль вам совершенно никто не гарантировал).Самое главное в том,что торгуя на плечи вы не имеете возможность пережидать ВРЕМЕННО негативные движения против вас. Вы обязаны в отдельных случаях сокращать риски, фиксируя отрицательные сделки уменьшая ваши счета, а если это не сделаете вы – то это сделает брокер. Поэтому плечевики просто ФИЗИЧЕСКИ не могут пережить те перегрузки,с которыми спокойно справляются все те,кто работает без плеч.И на длинных дистанциях это фатально. Без плеч можно пережить любой кризис. С печами – вы теряете счета даже тогда,когда никаких кризисов нет. * 6.И про реальные цели на рынке. Да,безусловно,без плеч нереально зарабатывать сотни процентов в год на длительных отрезках.Но это и невозможно.И этого никто не умеет делать. Рынок для тех кто готов зарабатывать из года в год 10-20 годовых.И это очень круто. Уоррен Баффет считается гением, но его средняя доходность не превышает 20 годовых.Подумайте,почему так? ) И он работает без плеч и стоплоссов,заметьте. Да и предсказывать рынок он не умеет) Он просто умеет ждать и грамотно работает с капиталом. А те,кто хочет стабильно зарабатывать больше (30-50-100 годовых) – они не работают на рынке. Они верят в сказки и де факто относятся к рынку как к казино, со всеми вытекающими последствиями. Речь не о разовых выигрышах,на рынке можно и тысячи процентов выбить за год ЕДИНОРАЗОВО (что и показывают нам постоянно разные победители ЛЧИ…которые постоянно сменяют друг друга)). Но стабильно из года в год больше 20% -это утопия. Если вы считаете, что можете зарабатывать больше и лучше Баффета…вы искренне считаете себя гениальней его? ) Ну,тогда продолжайте работать с плечами,стоплоссами и прогнозами..И пополнять статистику вечно и неизбежно теряющих на рынке .Выбор всегда за вами). * Сразу говорю- спорить я не буду,в сети масса моих бесплатных передач на эту тему,где я отвечаю на кучу возражений и контр-аргументов.И все их отрабатываю) Все эти материалы в основном объединены названием “Торговля Временем”. Это и статьи, и выступления на конференциях, и вебинары с подробными ответами на вопросы аудитории. Все есть в сети,кто захочет разобраться и морально и психологически уже готов к этим знаниям –ищите,читайте,смотрите. * Спасибо за внимание и отдельно- хозяину канала за возможность высказаться) Я считаю, задача старожилов рынка– давать максимально достоверную информацию начинающим.Ну а дальше уже все зависит только от них. Кто готов услышать – те услышат,кто еще не готов – ничего страшного, значит ваше время еще не пришло)
В любой сфере человеческой деятельности всю историю человечества встречаются нормальные, обычные люди (80% где-то,условно, т.е. обычное большинство, со своими обычными плюсами и минусами). Их ещЁ называют средними, но это обманка такая специальная, чтобы это большинство наше обычное, нормальное, законопослушное всегда себя чувствовало на среднюю оценку (т.е. на троечку, т.е. где-то между пятЁркой и единицей, типа кто-то может поставить нам оценку в виде удовлетворительно сейчас, а ведь запросто может поставить и неудовлетворительно, если этому кому-то захочется). Но также в любой сфере человеческой деятельности всю историю человечества встречаются хорошие люди (10% где-то,условно, т.е. не совсем обычное большинство, а меньшинство, но хорошее, которое обычное, нормальное, законопослушное большинство считает хорошим). Но также и в любой сфере человеческой деятельности всю историю человечества встречаются плохие люди (10% где-то,условно, т.е. не совсем обычное большинство, а меньшинство, но плохое, которое обычное, нормальное, законопослушное большинство (80%) считает плохим и хорошие люди (10%) считает плохим). Почему 90% нормальных, обычных и хороших людей считает плохих людей плохими? А точно по таким же причинам, по каким нормальные, обычные и хорошие люди считают ублюдков ублюдками, преступников преступниками, предателей предателями, маньяков маньяками, животных животными...
Но дело-то не в том, что в любой сфере человеческой деятельности всю историю человечества 90% людей (нормальные, обычные и хорошие люди) считают плохих людей плохими. Дело-то в том, что и сами плохие люди (эти 10% условно) считают плохих людей плохими точно по таким же причинам, по каким нормальные, обычные и хорошие люди считают ублюдков ублюдками, преступников преступниками, предателей предателями, маньяков маньяками, животных животными.... Да...вот так... И мало того, что плохие люди считают плохих людей плохими - они это точно знают и осознают себя этими плохими людьми, в том числе ублюдками, преступниками, предателями, маньяками, животными...
Глубокоуважаемые физики!
В любой сфере человеческой деятельности всю историю человечества встречаются плохие люди (т.е. которых 100% (обычных, нормальных, законопослушных людей, хороших людей и плохих людей) считают плохими). Это без разницы, как они называют себя, как их называют окружающие и на каком языке, какой они национальности или вероисповедания, где они работают или не работают вовсе.
В любой сфере человеческой деятельности всю историю человечества встречаются плохие люди - и на форуме МФД, в том числе, и на фонде, и в любой избе - имейте это ввиду, когда на форумах общаетесь и на фонде торгуете.
https://mfd.ru/forum/post/?id=19372056#19372056 Посмотрел видео Молодого Инвестора про Мультисистему и ПАО ГИТ. Похвально, что в 12 лет подростки пытаются разобраться, в сложностях финансового рынка и компаний, снимают ролики, анализируют финансы компании на основании публикуемой отчётности, и стремятся сделать какие то выводы и прогнозы.
Молодой Инвестор! Исключительно для тебя проведу маленький ликбез, какие знания тебе нужно получить, и применять их для выбора компаний в инвестиционных целей. Со спекулятивными целями ты разобрался уже неплохо.
1. Разберись как составляется отчётность по РСБУ и по МСФО. По МСФО консолидируются фин.данные по входящим в группу компаниям. Но есть ньюансы... Которые позволяют манипулировать отчётностью и вводить в заблуждение пользователей.
2. Речь идёт о разнице между "дочерними" и "ассоциированными" компаниями. Дочерними владеет ПАО ..а ассоциированными владеют иные лица. Например член совета директоров, ген.директор и иные аффилир.лица. Головная организация (ПАО) не имеет никакого отношения к этим ассоциированным компаниям, и не имеет права претендовать на их финансовые результаты и участвовать в распределении прибыли таких компаний.
3. В данном случае, консолидация осуществлена с включением в состав консол.отчетности данных по компании ООО " Фибробетон" со 100% владением долей члена СД Коротышевского, ООО "Галлерея", и ООО "Мультисистема" с владением 75,5%-100% членом СД Чалым Дмитрием.
4. Действительно ООО "Фибробетон" и ООО Мультисистема участвуют в тендерах и их выигрывают, по кап.ремонту зданий в Московской области. Но ПАО Мультисистема никакого отношения к прибыли этих компаний отношения не имеет..и не может участвовать в распределении прибыли этих компаний.
5. Таким образом, несовершенство нашего законодательства, приводит порой к искажению финансовой отчётности и введению в заблуждение.
6. Особо хочу подчеркнуть, на внимательное изучение Аудиторских заключений и оговорок. В данном случае был проведен Обзорный аудит отчётности, а не полный аудит. О чем аудитор предупредил...а также особо подчеркнул о включении в отчёт данных по Ассоциированным компаниям.
Вывод: 1. Представленная отчётность это просто "картинка" не имеющая никакого отношения к акционерам ПАО Мультисистема. 2. Вероятнее всего на этих задергах происходит раздача остатка акций , банка Смоленский.
p.s. стоп-лосс на таком неликвидном рынке, тем более в неликвидных бумагах - это ошибка! это же просто подарок для ММ (он же КУКЛ) хотя кукл - это не всегда мм, в частности в шлачках!
То, что впоследствии президент Гувер назовёт «оргией безумной спекуляции» (англ. orgy of mad speculation), началось на фондовом рынке США в 1927 году. Согласно экономической теории того времени, рынки акций и облигаций отражали и предвидели «основополагающие реалии» в создании товаров и услуг; но к 1928 году американские фондовые рынки заметно оторвались от реальности. В то время как деловая активность неуклонно снижалась, цены на акции быстро росли. Акции «Radio Corporation of America» (RCA), символизировавшие ожидания от новых технологий, лидировали в ценовой гонке].
По словам Гэлбрейта, деньги на рынок текли так обильно, что «казалось, что Уолл-стрит пожирала все деньги мира». Часть денег поступала непосредственно от индивидуальных инвесторов, хотя в целом они были немногочисленны, а их ресурсы — скудны. Больше денег поступало от крупных корпораций: компании использовали накопленные ими за 1920-е годы значительные резервы не для инвестиций в машины и оборудование, а для приобретения акций («спекуляций на фондовом рынке»). Наибольшие же финансовые ресурсы предоставляла сама банковская система, также обладавшая значительными накопленными средствами: к 1929 году коммерческие банки впервые дали взаймы больше денег для игры на фондовом рынке и для инвестиций в недвижимость, чем для развития американских коммерческих предприятий. Федеральная резервная система США (ФРС) дополнительно «наводнила» банки ликвидностью, понизив в 1927 году ставку процента до 3,5 % и осуществив крупный выкуп государственных ценных бумаг.
Политика «доступных денег» была во многом обусловлена влиянием управляющего Федерального резервного банка Нью-Йорка Бенджамина Стронга:
Один из трейдер на этом сайте рассказал про свой 4-летний положительный опыт и успех трейдерства в торговле без плечей и лишних рисков в своем блоге с названием
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
