pps что же на самом деле стояло за всеми этими бесчисленными речами в Петербурге и почему об этом нигде не сказали ни слова? Балабол Макаров своими постановочными речами поставил непроницаемую «дымовую завесу»
pps что же на самом деле стояло за всеми этими бесчисленными речами в Петербурге и почему об этом нигде не сказали ни слова? Балабол Макаров своими постановочными речами поставил непроницаемую «дымовую завесу»
причём Макаров перед тем, как толкнуть телегу на Грефа долго шептался и похихикивал со всеми россиянами любимым рыжим кардиналом приватизации и "отцом" нанотехнологий Толиком Чубайсом, после чего разродился шумными сотрясаниями воздуха
Всем привет! Кто торгует Америку присмотритесь вот к этим бумагам (точнее портфелю на их основе). Портфель дан вместе с весами. Строился на основе алгоритма иерархического риск -паритета HRP (тренинг период 4 года+тест период 2 года). Максимально диверсифицирован.
Результат показал феноменальный: 28% средняя год доходность, Sharp rаtio 1.8, макс просадка 18% Аналогичный равновзвешенный портфель дал бы доходность: 20.2% , Sharp rаtio 1.14, макс просадка 23% Ну и бенчмарк S&P 13.9%, Sharp rаtio 1.1, макс просадка 14%
Тикер акции+вес в портфеле (все веса положительные/длинные позиции)
Всем привет! Кто торгует Америку присмотритесь вот к этим бумагам (точнее портфелю на их основе). Портфель дан вместе с весами (тренинг период 4 года+тест период 2 года). Строился на основе алгоритма иерархического риск -паритета HRP. Максимально диверсифицирован.
Результат показал феноменальный: 28% средняя год доходность, Sharp rаtio 1.8, макс просадка 18% Аналогичный равновзвешенный портфель дал бы доходность: 20.2% , Sharp rаtio 1.14, макс просадка 23% Ну и бенчмарк S&P 13.9%, Sharp rаtio 1.1, макс просадка 14%
Тикер акции+вес в портфеле (все веса положительные/длинные позиции)
это аналог пассивного инвестирования как раз для физиков (тех у кого нет времени сидеть перед терминалом) построил портфель, распределил капитал и забыл подходит под категорию ИИС
Всем привет! Кто торгует Америку присмотритесь вот к этим бумагам (точнее портфелю на их основе). Портфель дан вместе с весами (тренинг период 4 года+тест период 2 года). Строился на основе алгоритма иерархического риск -паритета HRP. Максимально диверсифицирован.
Результат показал феноменальный: 28% средняя год доходность, Sharp rаtio 1.8, макс просадка 18% Аналогичный равновзвешенный портфель дал бы доходность: 20.2% , Sharp rаtio 1.14, макс просадка 23% Ну и бенчмарк S&P 13.9%, Sharp rаtio 1.1, макс просадка 14%
Тикер акции+вес в портфеле (все веса положительные/длинные позиции)
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
