1 0
2 295 посетителей

Блог пользователя riskmonitor

Здравомыслящий инвестор

Здравый смысл - это самое главное в инвестициях...
1 – 10 из 321 2 3 4
r
riskmonitor 07.07.2022, 15:11

Гамма-барьеры помогают роллировать недельные продажи.

ПДФ файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/18P3r...

Это продолжение нашего предыдущего ролика про торговлю по гамме. Задача было сформировать позицию с потенциалом прибыли по гамме, но без затрат присущих покупке опционов в последний день и при завышенной волатильности. Если же реализовать такой потенциал не удается, то можно такой однодневный опцион использовать для прикрытия продаж уже на следующую неделю.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 26.04.2022, 22:53

Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование... то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция... и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик - это трейлер завтрашнего вебинара.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 19.04.2022, 22:58

Обман и манипуляции на бирже.

Я часто говорю, что те кто не торгует опционы никогда не догадаются как устроена биржа. И то что вся ее работа построена на постоянном обмане и манипуляциях. И это присутствует везде, начиная с обучения и кончая торговлей опционами. Вот самый свежий пример... Мне каждый день квик выбрасывает заставку с ссылкой на обучающий курс от брокера открытие. Сегодня вебинар посвящен диверсификации. И я прослушал специально весь этот вебинар, надеясь услышать как диверсификация может спасти от системного кризиса. И вынужден был убедиться в очередной раз, что все что вы слышите от брокеров - это в лучшем случае упрощение граничащее в обманом. А учитывая, что ведущие претендуют на экспертизу, то это и вовсе ГК РФ Статья 179. “Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана...” За все 49 минут вебинара ни разу не было упомянуто, что диверсификация от системного кризиса не защищает ... от слова ВООБЩЕ НИКАК. А в среду мы будем заниматься роллированием... и тут мы столкнемся с откровенными манипуляциями волатильностью опционов.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 18.04.2022, 22:57

Волатильность и как ей торговать.

Наш ролик посвящен волатильности ... И способам торговли волатильностью. И мы постараемся показать что существует много способов торговать волатильностью. И при этом не брать на себя запредельных рисков. У нас в телеграмм канале часто возникают дискуссии на тему опцинов. Все кто начинает ими торговать проходят по одному и тому же маршруту... Наступают на одни и те же грабли. Для новичков всегда очень привлекательно выглядит стредл... Потому что приносит профит при любом направлении движения. За исключением случая малоподвижного рынка. Следующий этап - это попытка отбить часть уплаченной за стредл премии с помощью дельта-хеджа. И тут полезно сравнить два параметра. Волу на ЦС и дневные лимиты по БА. Действительно, как можно сравнивать премию и амплитуду колебаний БА? Дальше еще один вариант продажа неделек под прикрытием квартальных опционов. И такое иногда работает, но опять таки надо смотреть на соотношение покупаемых и продаваемых опционов, их волатильность. И здесь очень важно уже понимать, что торгуем то мы на опционном рынке именно волатильность опционов, а это соотношение премии опциона к цене БА. И желательно купить квартальник по низкой воле а продать недельку по высокой.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 04.03.2022, 13:35

Когда откроются биржи и нужны ли нам такие биржи?

Торги по-новому... Но ничего нового не предлагается. Все уже изучили иезуитскую подлую схему брокеров . В любом виде дать вам кредит и тут же сообщить маркетмейкеру где у вас будет маржинколл или стопы. Точно такой же кластер формируют нерезиденты на биржах развивающихся рынков. Кэри трейд заводит валюту в рынок, страна платит огромные проценты в валюте по долговым бумагам... Но при первой возможности организуется шухер и все дружно по сигналу выводят деньги с рынка.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 31.12.2021, 17:28

Как торговать и фильтровать хайп.

Но для нас самое интересное, что Кит Гилл все сделал по их американским иезуитским законам. Они хотели управляемого хаоса и он его им предоставил. Но управляли хаосом уже не законодатели и сильные мира сего, а соцсети. Конгрессменов это вызверило, слушания в конгрессе превратилось в фарс, но сделать они ничего не смогли... пока. Уже год пытаются что то придумать, хотя возможно просто делают вид и как всегда спустят все на тормозах. И про хайп можно коротко ответить - торговать надо так, чтобы даже американские конгрессмены не смогли докопаться. Программа воскресного вебинара

1.Трейдинг как хобби, зимняя рыбалка или охота. Для чего нужны трейдеры брокерам.

2.Хайп на крипте, хайп в американских акциях... Хорошо это или плохо? Как фильтровать и торговать хайп. Рынок хайпа и риски такой торговли. Глобальный хайп и глобальные риски. Как фильтровать хайп. Гамма-сквиз и хайп. Кит Гилл и его доходность.

3.Про сотников мавроди... Накачка ликвидности и разгон рынка хайпом... Но в стакане крупняка нет... если конечно не считать Герчика-мега крупного игрока...

4.ТА как разновидность хайпа. Таймфреймы как стадии для накопления рисков. Моделирование динамики валют. Стратегия "Ударный день" и "Ударный инструмент"

5.Самоорганизация трейдеров... Как брокера борются с токсичными клиентами... Скорость исполнения ордеров.

6.Почему самой Европе выгоден быстрый рост цен на газ. ГЭР и хайп. Годовщина - 30 лет шоковой терапии в России. Инфляция в 1992 году была 2500%.

7. Модельный портфель в опционах. Опционные барьеры. Вопросы по опционам.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 02.10.2021, 22:05

Сделки маркетмейкеров и крупных игроков.

Сегодня разрушим очередной стереотип о работе маркетмейкеров. Якобы маркетмейкер просто стоит лимитными ордерами. Накануне в нашей группе в скайпе обсуждали появление новой большой позиции в опционах си со сроком 7 октября. И тут важны два замечания.Что цены самые низкие и такие цены всегда диктует маркетмейкер Вот эта позиция на доске опционов... дельта на этом страйке около 0.48 и сильно не менялась. А вот и сами сделки... и тут тех кто верит что маркетмейкер всегда стоит лимитными ордерами ждет разочароваеие. Сейчас мы увидим и работу агрессивными заявками одного или нескольких маркетменйкеров, как линейных так и опционных. Сделки прошли за три минуты... в обеденное время... чтобы без лишних глаз... по быстрому... цена от 238 до 230... объем сделок около 20 млн баксов... или полтора млрд руб Открываем график теорцены и видим что в 15.11 теорцены были в районе 270 руб.... и ниже 255 не опускалась... то есть покупатель провел сделку по очень низкой волатильности... такие условия может диктовать только маркетмейкер... продавец просто согласился... ему вола не важна... то есть это хеджер и он будет выходить на поставку

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 11.09.2021, 23:41

Маркетмейкеры и правила их работы.

чрезмерная самоуверенность и чрезмерный оптимизм — это главные особенности трейдинга новичков... Которые зачастую даже не понимают правила той игры на деньги, в которую они ввязались... Вот про правила сегодня немного поговорим... Но если вы неверно определяете роль других игроков, например маркетмейкера считает просто крупным игроком, не понимая, что все свое информационное преимущество биржа реализует именно через него, то вы скорее всего неверно оценивает и свое положение на игровом столе... То есть если вы не понимаете кто и кого пытается обыграть, то значит обыграют вас... Для лучшего понимания американского рынка мы стали погружаться в околобиржевые соцсети ... И поняли, что многие участники в этих соцсетях уже стали подозревать, что их партнеры по бирже играют нечисто... Образно выражаясь сторона селлсайд играет на один карман... И в подтверждение мы рассмотрим короткую статью про работу американских маркетмейкеров и про правила этой работы. В частности, про работу с шортами и проданными колами... И в частности поговорим об исключениях сделанных для удобства маркетмейкеров Но злоупотребления на почве этих исключений из общего правила дают возможность создать торговые стратегии, использующие уязвимости в алгоритмах маркетмейкеров. И автор статьи попытался создать индикатор сжатия позиций маркетмейкеров... Завтра попробуем разобраться в сути такой стратегии...

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 21.08.2021, 19:07

НЕДЕЛЯ НА УОЛЛ-СТРИТ В ПРЕДДВЕРИИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ, НАЧИНАЮЩЕЙСЯ 23 АВГУСТА 2021 Г.​

00:00 старт

00:12 про Джексон Холл

00:47 экономические отчеты

00:57 график отчетов компаний

01:02 отчеты в понедельник

01:12 прогноз отчета по JD.com, Inc.

01:20 отчеты во вторник

01:31 прогноз отчета по Best Buy Co., Inc

01:38 прогноз отчета по Medtronic, Inc.

01:44 отчеты в среду

01:57 прогноз отчета по Salesforce

02:09 прогноз отчета по DICK'S Sporting Goods, Inc

02:17 прогноз отчета по Snowflake

02:22 отчеты в четверг

02:37 прогноз отчета поXPeng Inc.

02:42 отчеты в четверг после закрытия рынков

02:53 прогноз отчета по Peloton Interactive

03:05 отчеты в пятницу

1 0
Оставить комментарий
r
1 – 10 из 321 2 3 4