1 0
2 295 посетителей

Блог пользователя riskmonitor

Здравомыслящий инвестор

Здравый смысл - это самое главное в инвестициях...
1 – 5 из 51
r
riskmonitor 19.04.2022, 22:58

Обман и манипуляции на бирже.

Я часто говорю, что те кто не торгует опционы никогда не догадаются как устроена биржа. И то что вся ее работа построена на постоянном обмане и манипуляциях. И это присутствует везде, начиная с обучения и кончая торговлей опционами. Вот самый свежий пример... Мне каждый день квик выбрасывает заставку с ссылкой на обучающий курс от брокера открытие. Сегодня вебинар посвящен диверсификации. И я прослушал специально весь этот вебинар, надеясь услышать как диверсификация может спасти от системного кризиса. И вынужден был убедиться в очередной раз, что все что вы слышите от брокеров - это в лучшем случае упрощение граничащее в обманом. А учитывая, что ведущие претендуют на экспертизу, то это и вовсе ГК РФ Статья 179. “Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана...” За все 49 минут вебинара ни разу не было упомянуто, что диверсификация от системного кризиса не защищает ... от слова ВООБЩЕ НИКАК. А в среду мы будем заниматься роллированием... и тут мы столкнемся с откровенными манипуляциями волатильностью опционов.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 18.04.2022, 22:57

Волатильность и как ей торговать.

Наш ролик посвящен волатильности ... И способам торговли волатильностью. И мы постараемся показать что существует много способов торговать волатильностью. И при этом не брать на себя запредельных рисков. У нас в телеграмм канале часто возникают дискуссии на тему опцинов. Все кто начинает ими торговать проходят по одному и тому же маршруту... Наступают на одни и те же грабли. Для новичков всегда очень привлекательно выглядит стредл... Потому что приносит профит при любом направлении движения. За исключением случая малоподвижного рынка. Следующий этап - это попытка отбить часть уплаченной за стредл премии с помощью дельта-хеджа. И тут полезно сравнить два параметра. Волу на ЦС и дневные лимиты по БА. Действительно, как можно сравнивать премию и амплитуду колебаний БА? Дальше еще один вариант продажа неделек под прикрытием квартальных опционов. И такое иногда работает, но опять таки надо смотреть на соотношение покупаемых и продаваемых опционов, их волатильность. И здесь очень важно уже понимать, что торгуем то мы на опционном рынке именно волатильность опционов, а это соотношение премии опциона к цене БА. И желательно купить квартальник по низкой воле а продать недельку по высокой.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 12.04.2022, 20:44

Стратегия "0DTE" приносит десятки и сотни процентов в день.

Мы покажем, что теория рефлексивности - это в лучшем случае полуправда... На самом деле все банально и примитивно... Мы и покажем как маркетмейкер в стакане может сводить ордера дополняя очередь своими агрессивными заявками и закрывать маржинколы шортистов своими же заявками.

И в конце вебинра рассмотрим несколько практических вопросов по опционной торговле. Всех очень интересует работа в последний день жизни опционов. В качестве учебного материала мы сделали несколько скринов доски недельных опционов 7 апреля... И для большей уверенности мы повесили такую морковку перед маркетмейкерским роботом. В качестве морковки мы использовали проданный недельный опцион колл РТС на страйке 107500.

1 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 09.12.2020, 14:11

Опционы РТС или индекс волатильности? Что эффективнее...

Как говорит моя жена, она преподаватель, люди должны убедится в истине на собственном опыте, на своих ошибках. И когда я в предыдущем ролике написал, что волатильность падает, как только вы ее купили, сразу же нашлись умники, которые стали мне объяснять, что такое невозможно... Якобы никто не станет из-за одного клиента что то делать. Когда им начинаешь объяснять работу алгоритмов маркетмейкера, то для них это тайна за семью печатями. Как в средние века все были уверены, что земля плоская...Еще раз всем советую почитать книгу "Высокочастотная революция на Уоллстрит", чтобы понять как работают современные биржи. Алгоритмы маркетейкера написаны независимо от объемов, никто не станет писать отдельный код для микросчетов... Иначе клиенты начнут разбивать свои счета на микросчета...

Хронометраж

00:00 введение

01:00 опыт котирования неликвидных опционов

02:26 на неликвиде теорцену опционов биржа берет "с потолка"

06:45 формирование мартовских связок для хеджа портфеля акций

08:55 после покупки волатильности маркетмейкер ее снижает

10:00 усреденение по волатильности

12:38 линейный маркетмейкер по РТС "включил" режим консолидации и тупо душил волатильность

13:27 связками хеджим несколько портфелей акций

14:02 включаем "мельницу" вместо дельта- хеджера

16:35 когда связки выходят в плюс срабатывает порог в алгоритме ТМВ

17:11 прибыль клиента -это убытки маркетмейкера

17:58 после закрытия связок позиция становится профитной

0 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 25.05.2020, 12:25

О манипуляциях волатильностью на бирже

Многие, кто начинает торговать опционы, слишком много внимания уделяют математике... От словосочетания «формула Блэка-Шоулза» они приходят в экстаз... И все они испытывают сильное разочарование, когда узнают сермяжную правду... Биржа считает и волатильность и теоретическую цену, основываясь на ордерах в стакане.

0 0
Оставить комментарий
1 – 5 из 51