mfd.ruФорум

MTrading - аналитика и новости

Новое сообщение | Новая тема |
MTradingRu
09.04.2019 12:34
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.04.2019

По состоянию на 2 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $18 млрд 711 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 799 млн.

По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 79% покупателей и только 21% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.0066.

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной котировке дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При закреплении котировок актива выше ценовой отметки 1.0066 следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.0125).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки хеджеров, который расположен по ценовой отметке 0.9967.

Следующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (0.9940).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 9 апреля, выступает уровень лимитных покупателей (0.9981).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $4.1 млн (1.0015).

Последующей целью повышения на текущую рабочую неделю выступает зона 4% покупателей (1.0034-1.0045), которая дополнительно усиливается близким расположением уровня опционного баланса дня (1.0032).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (0.9981), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 2% продавцов (0.9959).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
10.04.2019 12:52
 
Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 10.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $347 млрд 168 млн. Капитализация вложений увеличилась на 7%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей USOIL в денежном эквиваленте составил $61 млрд 788 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 4% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $217 млн на снижение, который располагается по котировке 65.08.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 60% покупателей (67.42-69.95).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (60.00).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 58.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 3% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 63.38-63.26.

Последующим уровнем поддержки на среду, 10 апреля, выступает недельный опционный баланс (63.00).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (65.06-65.40).

Расположение внутри зоны 8% недельного уровня сопротивления маркетмейкера (65.10), а также близкое расположение зоны сопротивления хеджеров (65.00-65.21) дополнительно ее усиливают.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
10.04.2019 12:53
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 апреля 2019 года

EURUSD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего импульсного тренда (C).

В рамках волны (C) был построен небольшой импульс 1 и коррекция к нему 2, после чего рост продолжился. Скорее всего, сейчас происходит развитие бычьей волны 3, в составе которой подъём цены будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD

Предположительно было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны XX, после чего рынок начал двигаться вверх в составе восходящей зигзагообразной волны Z.

Скорее всего, в течение ближайших торговых недель рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

После завершения развития восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда [iii]. На последнем участке формируется медвежий импульс.

Скорее всего, в ближайшее время движение в нисходящем направлении будет продолжено. В текущей ситуации возможны продажи, т.е. предстоящий нисходящий тренд может быть длительным и глубоким.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
11.04.2019 12:21
 
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар увеличилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $23 млрд 331 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $10 млрд 21 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 29% покупателей и 71% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7089.

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 10% покупателей (0.7177-0.7194).

Усиливает зону 10% расположение по обозначенным котировкам прибавление долгосрочных позиций на снижение объемом $59 млн.

При пробое и закреплении выше указанного сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 0.7276.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% продавцов (0.7140-0.7136).

Расположение уровня страйка зоны сопротивления хеджеров (0.7141) выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% продавцов.

Последующей поддержкой выступает область 3% продавцов (0.7123-0.7118).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 0.7188-0.7202.

Близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (0.7205) выступает подтверждением силы зоны 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
11.04.2019 12:21
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 апреля 2019 года

EURUSD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), мы увидели начальную часть новой восходящей тенденции. В настоящий момент происходит построение волны (C), принимающей форму простого бычьего импульса.

Уже были построены волны 1 и 2 в составе импульса (C). Скорее всего, на последнем участке происходит развитие волны 3, в рамках которой рост валютной пары будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z.

Скорее всего, рынок начинает двигаться в направлении верхней границы красного пунктирного канала. Таким образом, в ближайшее время нас ожидает рост валютной пары, поэтому допускается открытие длинных позиций в текущей ситуации.

USDJPY

После завершения построения восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть новой нисходящей тенденции. Рынок формирует импульсную волну [iii].

Скорее всего, в составе этой волны сегодня снижение будет продолжено. Поэтому открытые короткие позиции можно пока что не закрывать.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
12.04.2019 11:32
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 апреля 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны (C), развитие которой началось после завершения построения нисходящего зигзага (B).

В составе волны (C) уже были полностью построены волны 1 и 2. Сейчас рынок двигается вверх в импульсе 3 of (С). Таким образом, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

После полного завершения построения коррекционной волны связки ХХ, рынок начал двигаться вверх в составе начальной части новой волны Z.

Скорее всего, целью для цены является верхняя граница красного пунктирного канала, поэтому в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций с целью взять восходящее движение в рамках бычьего тренда.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).

В настоящий момент формируется волна (Y), являющаяся простым зигзагом. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках импульса С, в направлении уровня 113.2.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
12.04.2019 11:32
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 12.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 5%.

Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $24 млрд 971 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 5%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $7 млрд 663 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3354).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает опционный уровень прироста $266 млн на покупку (1.3265).

Зона 10% покупателей (1.3439-1.3472) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $106 млн.

Следующим долгосрочным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.3572).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 4% продавцов (1.3293-1.3283), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 12 апреля.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (1.3245-1.3224).

Близкое расположение недельного уровня поддержки маркетмейкера (1.3251) дополнительно усиливает зону поддержки 8% продавцов.

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 4% покупателей (1.3386-1.3396), которая усиливается близким расположением уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (1.3384).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 4% покупателей, последующим ориентиром роста на сегодня выступает уровень сопротивления продавца недельных опционов (1.3459).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
12.04.2019 12:11
 
16 апреля в 19:00: Вебинар "Мировые рынки и драгоценные металлы"

В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом развития ситуации на рынке драгоценных металлов и других финансовых рынках.

Будет сделана оценка, проведён фундаментальный, и технический анализ, рассмотрены перспективы доллара США, спрос и предложение на рынке золота, серебра и платины. Рассмотрены методы хеджирования рисков от инвестиций в валютах развивающихся стран.

Разработан пошаговый план действий, даны рекомендации по сохранению капитала, трейдингу и инвестициям, определены вероятные направления и точки входа и фиксации убытков, даны ответы на вопросы зрителей.

Посетив вебинар, вы узнаете:
- Фундаментальная ситуация на рынке драгоценных металлов. Спрос и предложение;
- Новые данные из World Gold Council;
- Курс доллара США, куда идёт валютный рынок;
- Влияние фондового рынка, на цену золота и других драгоценных металлов;
- Анализ отчётов по обязательствам трейдеров биржи СМЕ и опционных контрактов;
- Ответы на вопросы зрителей;
- Анализ ранее открытых позиций на валютном, товарном и фондовом рынках.
___________________________________________________________________________

Топ вебинаров от MTrading!

1. 17 апреля в 19:00: Опционы & VSA – тайный ключ к намерениям «Умных Денег» ч.2;
2. 18 апреля в 18:00: Подробный разбор разметок различных инструментов на старших тайм фреймах;
3. 23 апреля в 18:00: Практика волнового анализа. Разметка коррекционных моделей;
4. 23 апреля в 19:00: Мировой фондовый рынок и его роль в многофакторном анализе;
5. 24 апреля в 18:00: Опционы против Фьючерсов: батл торговых систем.

Регистраиця: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
15.04.2019 13:51
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 апреля 2019 года

EURUSD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны 2, мы увидели постепенный рост рынка в составе импульса 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время подъём валютной пары в этой волне будет продолжен, поэтому в текущей ситуации можно сохранять открытые длинные позиции.

Целью для цены является уровень – 1.144, который находится на уровне предыдущего максимума, который образовала волна (A).

GBPUSD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда. Рынок формирует волну Z, которая может принять форму комбинации зигзагов.

Таким образом, в ближайшее время ожидается подъём цены, поэтому допускается открытие длинных позиций.

USDJPY

Рынок двигается в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага.

Сейчас происходит развитие волны (Y), которая является простым зигзагом A-B-C. По всей видимости, сегодня и в ближайшие торговые дни рост цены будет продолжен. А затем, после завершения волны (Y), начнётся снижение.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
15.04.2019 13:51
 
Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 15.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на S&P500 увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $976 млрд 394 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 35%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $13 млрд 550 млн. В связи с этим стоит ожидать коррекционное нисходящее движение котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 7% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста позиций на снижение объемом $1млрд 88 млн (2926.03).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 2800.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста позиций на рост объемом $1 млрд 144 млн (2747.51).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (2895.00-2893.46).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (2880.00-2877.00).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом $406 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 2% продавцов.

Ближайшим сопротивлением на понедельник, 15 апреля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 2907.29-2919.29.

Близкое расположение уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (2919.78) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
16.04.2019 09:40
 
16 апреля в 19:00: Вебинар "Мировые рынки и драгоценные металлы"

В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом развития ситуации на рынке драгоценных металлов и других финансовых рынках.

Будет сделана оценка, проведён фундаментальный, и технический анализ, рассмотрены перспективы доллара США, спрос и предложение на рынке золота, серебра и платины. 

Рассмотрены методы хеджирования рисков от инвестиций в валютах развивающихся стран. 

Разработан пошаговый план действий, даны рекомендации по сохранению капитала, трейдингу и инвестициям, определены вероятные направления и точки входа и фиксации убытков, даны ответы на вопросы зрителей.

Посетив вебинар, вы узнаете:
- Фундаментальная ситуация на рынке драгоценных металлов. Спрос и предложение;
- Новые данные из World Gold Council;
- Курс доллара США, куда идёт валютный рынок?
- Влияние фондового рынка, на цену золота и других драгоценных металлов;
- Анализ отчётов по обязательствам трейдеров биржи СМЕ и опционных контрактов;
- Ответы на вопросы зрителей;
- Анализ ранее открытых позиций на валютном, товарном и фондовом рынках.

Ведущий вебинара: Глеб Кабанов - профессиональный трейдер, аналитик. Автор аналитических статей на тему финансовых рынков, аналитик сервиса Investing.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР: https://mtrading.com/ru/education/webinars/miro...

С Уважением, 
MTrading
MTradingRu
16.04.2019 11:25
 
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 16.04.2019

По состоянию на 9 апреля суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $154 млрд 184 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $22 млрд 423 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 2%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 43% покупателей и 57% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.1438.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.1494).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.1289.

Следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.1289).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 16 апреля, выступает зона 1% продавцов (1.1286-1.1282).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Следующей поддержкой на сегодня выступает зона 2% покупателей (1.1277-1.1272).

Ближайшим ориентиром сопротивления на сегодня выступает зона 6% покупателей (1.1321-1.1334), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны уровня лимитных продавцов.

Конечным ориентиром роста на текущую неделю выступает зона 8% покупателей (1.1367-1.1385), внутри которой располагается уровень сопротивления маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
17.04.2019 08:03
 
17 апреля в 18:00: Вебинар "Опционы & VSA – тайный ключ к намерениям «Умных Денег» ч.2"

В основе торговой методики лежит принцип выявления намерений крупных участников рынков через анализ их активностей при ведении торговли на рынках производных финансовых инструментов биржи CME Group.

Торговля с акулами финансовых рынков требует наличия средств для определения баланса спроса и предложения по инструменту для выявления профессионального интереса или отсутствие интереса в нем. 

Анализ активностей профессиональных участников рынков при ведении торговли опционными, а также фьючерсными контрактами, позволяет взглянуть «за кулисы» публичных процессов ценообразования на финансовых рынках с позиции спроса и предложения или влияния публикации фундаментальных данных на изменения цен актива и с большой долей вероятности определить действительные намерения Smart Money по выбранному финансовому инструменту.

Посетив вебинар, вы узнаете:
1. Эффективные методы выявления намерений крупных участников рынка при ведении торговли на разных таймфреймах. 
2. Как успешно совместно применять анализ показателей проторгованного объема с опционным анализом. 
3. Отчеты COT и их место в торговой системе трейдера. 
4. Действительные финансовые временные периоды как момент вероятного излома тренда. 
5. Комплексное применение вышеуказанных методик при ведении торговли на финансовых рынках.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением, 
MTrading
MTradingRu
17.04.2019 12:28
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 апреля 2019 года

EURUSD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), которая приняла форму нисходящего зигзага, мы увидели начало построения новой восходящей импульсной волны (C).

В составе волны (C) происходит развитие волны 3, её построение началось после того, как были сформированы волны 1 и 2. В ближайшее время рост продолжится, поэтому открытые длинные позиции в текущей ситуации можно пока что не закрывать.

GBPUSD

После завершения развития нисходящей коррекционной волны ХХ, рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего тренда.

Были сформированы волны [w] и [x] of Z. Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен в составе волны [y] of Z. Поэтому в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций.

USDJPY

Продолжается построение стремительного восходящего зигзага (Y), который состоит из трёх частей A-B-C. В настоящий момент был наполовину построен импульс C.

В ближайшее время рост в рамках этой волны будет продолжен, поэтому возможно рассматривать открытие длинных позиций в текущей ситуации.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
17.04.2019 12:28
 
Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 17.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на японскую иену биржи CME Group составили $41 млрд 618 млн. Капитализация вложений увеличилась на 3%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $17 млрд 557 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/JPY следующее: 71% покупателей и 29% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 112.57.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 112.97.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера (111.04).

Последующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров 109.82.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 2% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 111.71-111.67.

Последующим уровнем поддержки на среду, 17 апреля, выступает недельный опционный баланс (111.38).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 6% покупателей (112.18-112.32).

Расположение внутри зоны 6% покупателей прироста позиций на рост объемом $24 млн дополнительно ее усиливает.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню прироста $46млн на снижение (112.88), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
18.04.2019 08:39
 
18 апреля в 18:00: Вебинар "Подробный разбор разметок различных инструментов на старших тайм фреймах"

Вебинар направлен на ознакомление с ситуацией на различных финансовых рынках с точки зрения классического волнового анализа Эллиотта.

В ходе вебинара будет рассмотрена ситуация на более чем десяти популярнейших инструментах. 

Мы разберём разметку на различных волновых уровнях и тайм фреймах, начиная от месячных и заканчивая четырёх часовыми графиками. Так же будут даны рекомендации по принятию торговых решений.

Посетив вебинар, вы узнаете:
- Способ составления прогнозов с точки зрения волнового анализа Эллиотта;
- Детальный разбор ситуации на различных инструментах;
- Будут рассмотрены самые популярные валютные пары, нефть, биткоин и российский рубль;
- Рекомендации по принятию торговых решений;
- На каких инструментах лучше сосредоточиться для долгосрочной торговли?

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением, 
MTrading
MTradingRu
18.04.2019 11:42
 
Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 18.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $176 млрд 727 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 19%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $38 млрд 188 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 61% покупателей и 39% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 1265.99.

Значительное прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от рассматриваемого уровня поддержки.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1258.21).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1300.00).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный опционный уровень прироста позиций на снижение общим объемом $371 млн, который размещен по ценовой отметке 1316.33.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (1270.00).

Прирост среднесрочных позиций на рост объемом $29 млн выступает подтверждением силы уровня поддержки маркетмейкера.

Последующей поддержкой выступает зона 3% продавцов (1266.98-1265.70).

Расположение внутри зоны 3% продавцов уровня лимитных покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс 18 апреля, который размещен по ценовой отметке 1275.80.

Последующей целью роста выступает недельный баланс продавца опционных контрактов (1280.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
19.04.2019 11:53
 
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 19.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на британский фунт биржи CME Group уменьшились на 8%.

Общие вложения денежных средств в British Pound в денежном эквиваленте составили $26 млрд 786 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 37%.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $1 млрд 321 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 1%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $120 млн (1.2854).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% продавцов (1.2711-1.2644).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $182 млн дополнительно усиливает зону 20% продавцов.

Месячный баланс маркетмейкера (1.3063) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает опционный уровень прироста $66 млн на продажу (1.3162).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 4% продавцов (1.2940-1.2908), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 19 апреля.

Ближайшим уровнем сопротивления выступает недельный баланс маркетмейкера (1.3063).

Последующим сопротивлением при ведении торговли внутри недели выступает опционный уровень прироста $60 млн на снижение (1.3123).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
19.04.2019 11:54
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 апреля 2019 года

EURUSD

В связи с достаточно резким нисходящим движением, разметка была пересмотрена. Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие длительного наклонного треугольника B, после этого цена начала продвигаться в нисходящем направлении, формируя начальную часть нового нисходящего тренда.

Не исключено, что вскоре мы увидим небольшую восходящую коррекцию, после чего движение рынка вниз будет продолжено. Если разметка будет подтверждаться, можно рассматривать открытие коротких позиций.

GBPUSD

На текущий момент рынок находится в достаточно сложной ситуации, в которой возможно масса альтернативных вариантов движения цены. На графике представлена разметка одного из вариантов.

Согласно этому сценарию, подходит к завершению длительная боковая коррекционная волна ХХ, и вскоре мы можем увидеть локальный подъём валютной пары. Однако согласно альтернативному варианту, на следующей торговой неделе мы увидим снижение. Таким образом, в текущей ситуаци рекомендуется наблюдать за рыноком «со стороны» до прояснения ценовых движений.

USDJPY

Подходит к завершению восходящая коррекционная волна связка [X], в составе которой формируется зигзаг (Y). В рамках этого зигзага происходит построение его финальной части, восходящего импульса С.

В ближайшее время, после завершения построения локальной боковой коррекции, ожидается рост рынка в финальной части восходящего импульса С.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
22.04.2019 14:11
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 22.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк увеличились на 15%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $20 млрд 727 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 15%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $13 млрд 120 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 82% покупателей и 18% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает область сопротивления 20% покупателей (1.0200-1.0249).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение внутри зоны 20% покупателей дополнительно ее усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0114).

В случае пробоя и закрепления ниже уровня убытка маркетмейкера следующей долгосрочной целью снижения выступает опционный баланс майского контракта, который располагается по котировке 0.9999.

Прирост опционных позиций на рост объемом $7.6 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от месячного баланса маркетмейкера.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (1.0122-1.0119).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (1.0105-1.0100).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 22 апреля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 1.0162-1.0183.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
22.04.2019 14:12
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 апреля 2019 года

EURUSD

После полного завершения построения длительного наклонного треугольника B, мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен импульс (1) и сейчас формируется коррекция к нему (2).

Скорее всего, после полного завершения построения коррекции (2), рынок продолжит двигаться в нисходящем направлении в составе медвежьего тренда. Таким образом, на окончании волны (2) можно искать точки для открытия коротких позиций.

GBPUSD

Вполне вероятно, что сейчас подходит к завершению длительная нисходящая коррекционная волна XX, после завершения которой мы увидим рост рынка в рамках новой волны Z. Подъём может начаться в самое ближайшее время.

Следует отметить, что в текущей ситуации есть и другие альтернативные варианты движения цены. Поэтому рекомендуется оставаться вне рынка до полного прояснения ситуации.

USDJPY

Подходит к завершению развитие восходящего зигзага (Y), в составе которого формируется импульс C. В настоящий момент развивается длительный боковой флэт.

Скорее всего, после завершения построения этого бокового флэта, локальный подъём рынка продолжится. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы
Показать сообщения за  
Украинцы братский народ ?
(открытое, автор: Кузя, до 7 май 2019)
Да , поскольку простые украинцы не имеют отношение к русофобской украинской власти.46
 
Нет , поскольку единственный пророссийский кандидат Бойко набрал всего 11.67 %3
 
Считаю , что пора вводить визовый режим , не братья они нам.20
 
Мне все-равно17
 
Всего голосов:86 
Дивиденды НМТП по итогам 2018 года (+возможно из нераспределенки)
(открытое, автор: (не стратегический) инвестор, до 28 апр 2019)
0 рублей 0 копеек (Транснефть захочет сэкономить на налогах)2
 
менее 0.001 рублей0
 
от 0.001 до 0.030 рублей3
 
от 0.030 до 0.080 рублей2
 
от 0.080 до 0.130 рублей4
 
от 0.130 до 0.200 рублей2
 
от 0.200 до 0.300 рублей3
 
от 0.300 до 0.400 рублей4
 
от 0.400 до 0.500 рублей2
 
свыше 50 копеек (РОСИМУЩЕСТВУ нужны деньги сейчас)9
 
Всего голосов:31 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи2 576.66+12.76 (+0.50%)15:44
RTSI1 272.59+11.77 (+0.93%)15:44
DJ Industrial26 559.54+110 (+0.42%)18.04
S&P 5002 905.03+4.58 (+0.16%)18.04
NASDAQ Comp7 998.06+1.98 (+0.02%)19.04
FTSE 1007 459.88−11.44 (−0.15%)18.04
DAX 3012 222.39+69.32 (+0.57%)18.04
Nikkei 22522 217.9+17.34 (+0.08%)09:00
Hang Seng29 963.260 (0%)19.04

Котировки акций

ВТБ ао0.035865+0.000055 (+0.15%)15:29
ГАЗПРОМ ао162.89+0.32 (+0.20%)15:29
ГМКНорНик14 536+26 (+0.18%)15:29
ЛУКОЙЛ5 655+53 (+0.95%)15:29
Полюс5 023.5+23.5 (+0.47%)15:30
Роснефть439.35+7.35 (+1.70%)15:29
РусГидро0.5349+0.0073 (+1.38%)15:29
Сбербанк233.5+0.9 (+0.39%)15:29

Курсы валют

EUR1.12535+0.00086 (+0.08%)15:29
GBP1.2984−0.001 (−0.08%)15:29
JPY111.92+0.013 (+0.01%)15:29
CAD1.33701−0.00149 (−0.11%)15:29
CHF1.01474+0.00054 (+0.05%)15:29
CNY6.7113+0.0082 (+0.12%)15:29
RUR63.7805−0.2502 (−0.39%)15:29
EUR/RUB71.757−0.285 (−0.40%)15:29
AUD0.71322−0.00198 (−0.28%)15:29
HKD7.84457+0.0012 (+0.02%)15:29
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.