Не поняла, в чем сложность. Вы же сами настриваете таблицу, выбирая нужные вам колонки. Когда входите в редактирование таблицы, внизу слева будет диалоговое окно с выбором параметров. Найдите там и добавьте.
сложность - слов много умных, причем очень мелких, аж в глазах рябит.
но зная теперь (благодаря советам), что надо искать тщательней, нашел таки колонку "дюрация", даже колонку "дней до погашения" нашел
Только смысла особого нет в её значении, особенно в длинных облигациях.
А у вас, что Квика даже нет?
Ну как мне говаривал Кот Матроскин: "Деньги то у нас есть, у нас ума не хватает", так вот - Квик то у меня есть, но там столько колонок!!!
Получается что 225 если покупать сейчас, отобьется купоном только через 10 лет. Грустно это.
Через 9 лет отобьется, но зато потом на 5,5 лет халявный доход получаешь. А если ещё представить, что бакс через 9 лет будет стоить 55 рублей, то вообще лепота.
Ну как мне говаривал Кот Матроскин: "Деньги то у нас есть, у нас ума не хватает", так вот - Квик то у меня есть, но там столько колонок!!!
Получается что 225 если покупать сейчас, отобьется купоном только через 10 лет. Грустно это.
Через 9 лет отобьется, но зато потом на 5,5 лет халявный доход получаешь. А если ещё представить, что бакс через 9 лет будет стоить 55 рублей, то вообще лепота.
55 рублей - из голубого экрана льется несмолкаемо, что в США уже весной, крайний случай летом, наступит крах и последующий развал на отдельные штаты. Всё могёт быть и 5,5 и 0,55
Хотя более вероятный вариант через лет десять "55 рублей" после очередной деноминации у нас на 1000 рублей.
Это ж надо так напиться на именинах крестницы... В прилично обществе слово "дюрация" лучше не говорить. А то ведь сразу спросят: а что это? Вот тут и облажаться можно...
Заметила, что цена бумаг с переменным купоном опять стала расти. Но я думаю, что это не на ожидании роста руониа, а скорее потому, что с дальейшим снижением ставки ЦБ "довесок" в виде переменной части становится более значимым, весомым. Одно дело +2,5% при руониа 13% и другое -при 5%-6%.
При этом выпуск 29006RMFS (дата погашения - 29 января 2025 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,55% годовых (первый купонный доход 12,72 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - двадцать первому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,2 п. п. Выпуск 29007RMFS (дата погашения - 3 марта 2027 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,65% годовых (первый купонный доход 23,05 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - двадцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,30 п. п. Выпуск 29008RMFS (дата погашения - 3 октября 2029 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,75% годовых (первый купонный доход 33,58 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - тридцатому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,4 п. п. Выпуск 29009RMFS (дата погашения - 5 мая 2032 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,85% годовых (первый купонный доход 44,29 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - тридцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,50 п. п. Выпуск 29010RMFS (дата погашения - 6 декабря 2034 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,95% годовых (первый купонный доход 55,2 руб.на облигацию). Купонные ставки по второму - сороковому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,60 п. п. =======================================
Получается средняя за последние полгода 7,15 тогда по купонам 29009 по 29012 купон будет больше 8,5 примерно? Или нет?
хотя нет, по 29010 получается 0,16% добавляется, была средняя 1 полг.19 РУОНА 7,62 +0,16 = 7,78% купон. А декабре получается купон будет по ней порядка 7,3%. При этом торгуется по 113% от номинала, гасится в 34 году
29012 добавка больше будет 0,4% и доходность по новому купону, что будет в ноябре, где-то 7,5-7,6% и торгуется почти номинал 101,8. Гасится через 3 года.
хотя нет, по 29010 получается 0,16% добавляется, ....
???
....Минфин РФ в своем письме № 03-04-06-01/164 от 13.07.2009 в этой связи поясняет, что процентный пункт используется для обозначения изменений ставки процента. Так, например, в случае, если в течение периода, за который начислены проценты по вкладу в банке, ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 10 % годовых, увеличенная на пять процентных пунктов ставка составит 15%. по 29010: Ставки 2-40 купонов определяются как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за 6 месяцев до даты определения процентной ставки по 2-40купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,60 процентных пункта.
Еще вопросик - правильно я понимаю. что если дюрация сопоставима с сроком до погашения, то покупать не выгодно?
У любой бескупонной облигации дюрация в точности равна сроку до погашения. Дюрация сама по себе не может ответить на вопрос выгодно ли покупать облигацию. Да, чем выше дюрация, тем рискованней портфель из облигаций. Но если такой портфель купить на "вершине" значений %% ставок, как это было в в конце 2014, можно очень неплохо заработать - будет получен наибольший прирост в цене при падении ставок. Таким образом дюрация выступает мерой риска портфеля облигаций. Банкам она нужна и для другого - для иммунизации портфеля. У банков есть как процентные активы, так и процентные обязательства. Для того, чтобы иммунизировать портфель из активов и обязательств, т.е. сделать его нечувствительным к колебаниям %% ставок, (обычному трейдеру для этого понадобилось бы продавать какие-то облигации в короткую, т.е. шортить) необходимо, чтобы дюрация активов поддерживалась равной дюрации обязательств.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
