mfd.ruФорум

ОФЗ (и др бумаги Минфина)

Новое сообщение | Новая тема |
Дмитрий..
05.11.2019 12:39
 
Д
Не поняла, в чем сложность.
Вы же сами настриваете таблицу, выбирая нужные вам колонки.
Когда входите в редактирование таблицы, внизу слева будет диалоговое окно с выбором параметров. Найдите там и добавьте.
сложность - слов много умных, причем очень мелких, аж в глазах рябит.

но зная теперь (благодаря советам), что надо искать тщательней, нашел таки колонку "дюрация", даже колонку "дней до погашения" нашел
castor
05.11.2019 12:41
1
Конечно показывает:

Инструмент сокр. Доходность Дюрация
Калсб 1P01 [МБ ФР: Облигации] 13,33 665,00
ОФЗ 26225 [МБ ФР: Т+: Облигации] 6,58 3333,00
ОФЗ 26221 [МБ ФР: Т+: Облигации] 6,54 3212,00
ОФЗ 26218 [МБ ФР: Т+: Облигации] 6,46 2919,00


Только смысла особого нет в её значении, особенно в длинных облигациях.

А у вас, что Квика даже нет?
Ну как мне говаривал Кот Матроскин: "Деньги то у нас есть, у нас ума не хватает", так вот - Квик то у меня есть, но там столько колонок!!!

Получается что 225 если покупать сейчас, отобьется купоном только через 10 лет. Грустно это.
Через 9 лет отобьется, но зато потом на 5,5 лет халявный доход получаешь.
А если ещё представить, что бакс через 9 лет будет стоить 55 рублей, то вообще лепота.
Дмитрий..
05.11.2019 14:10
 
Д
Ну как мне говаривал Кот Матроскин: "Деньги то у нас есть, у нас ума не хватает", так вот - Квик то у меня есть, но там столько колонок!!!

Получается что 225 если покупать сейчас, отобьется купоном только через 10 лет. Грустно это.
Через 9 лет отобьется, но зато потом на 5,5 лет халявный доход получаешь.
А если ещё представить, что бакс через 9 лет будет стоить 55 рублей, то вообще лепота.
55 рублей - из голубого экрана льется несмолкаемо, что в США уже весной, крайний случай летом, наступит крах и последующий развал на отдельные штаты.
Всё могёт быть и 5,5 и 0,55

Хотя более вероятный вариант через лет десять "55 рублей" после очередной деноминации у нас на 1000 рублей.
Дмитрий..
05.11.2019 14:11
 
Д
Еще вопросик - правильно я понимаю. что если дюрация сопоставима с сроком до погашения, то покупать не выгодно?
Фрекен
05.11.2019 14:32
 
Еще вопросик - правильно я понимаю. что если дюрация сопоставима с сроком до погашения, то покупать не выгодно?


А Вы зачем дюрацию искали??

Дюрация, как я понимаю, не про доходность.
вот, например,
https://mfd.ru/forum/post/?id=11457723#11457723
там ниже еще мой пост с цитатой есть.

кроме того, почитайте, все же, теорию про этот показатель.
Дмитрий..
05.11.2019 16:20
 
Д
<
А Вы зачем дюрацию искали??

...
Был вчера в гостях - именины у крестницы. Болтая со школьным товарищем, вспомнили, что в школе учили про дюрацию, вот решил освежить в памяти.
zavhoz
05.11.2019 19:28
3
Это ж надо так напиться на именинах крестницы...
В прилично обществе слово "дюрация" лучше не говорить. А то ведь сразу спросят: а что это?
Вот тут и облажаться можно...
Дмитрий..
07.11.2019 14:50
 
Д
Заметила, что цена бумаг с переменным купоном опять стала расти. Но я думаю, что это не на ожидании роста руониа, а скорее потому, что с дальейшим снижением ставки ЦБ "довесок" в виде переменной части становится более значимым, весомым. Одно дело +2,5% при руониа 13% и другое -при 5%-6%.
Нашел по паре выпусков размер премий (https://www.vedomosti.ru/finance/news/2014/12/3...)


При этом выпуск 29006RMFS (дата погашения - 29 января 2025 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,55% годовых (первый купонный доход 12,72 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - двадцать первому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,2 п. п.
Выпуск 29007RMFS (дата погашения - 3 марта 2027 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,65% годовых (первый купонный доход 23,05 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - двадцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,30 п. п.
Выпуск 29008RMFS (дата погашения - 3 октября 2029 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,75% годовых (первый купонный доход 33,58 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - тридцатому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,4 п. п.
Выпуск 29009RMFS (дата погашения - 5 мая 2032 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,85% годовых (первый купонный доход 44,29 руб. на облигацию). Купонные ставки по второму - тридцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,50 п. п.
Выпуск 29010RMFS (дата погашения - 6 декабря 2034 г.) предполагает ставку по первому купону в 10,95% годовых (первый купонный доход 55,2 руб.на облигацию). Купонные ставки по второму - сороковому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,60 п. п.
=======================================

Получается средняя за последние полгода 7,15 тогда по купонам 29009 по 29012 купон будет больше 8,5 примерно? Или нет?
Дмитрий..
07.11.2019 15:04
 
Д
продолжу
29011 +0,97
29012 + 0,4
Фрекен
07.11.2019 15:32
 
Да, Дмитрий.
Дмитрий..
07.11.2019 16:09
 
Д
хотя нет, по 29010 получается 0,16% добавляется, была средняя 1 полг.19 РУОНА 7,62 +0,16 = 7,78% купон. А декабре получается купон будет по ней порядка 7,3%. При этом торгуется по 113% от номинала, гасится в 34 году

29012 добавка больше будет 0,4% и доходность по новому купону, что будет в ноябре, где-то 7,5-7,6% и торгуется почти номинал 101,8. Гасится через 3 года.

пойду прикуплю пожалуй.
Фрекен
07.11.2019 17:49
 
хотя нет, по 29010 получается 0,16% добавляется, ....
???

....Минфин РФ в своем письме № 03-04-06-01/164 от 13.07.2009 в этой связи поясняет, что процентный пункт используется для обозначения изменений ставки процента. Так, например, в случае, если в течение периода, за который начислены проценты по вкладу в банке, ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 10 % годовых, увеличенная на пять процентных пунктов ставка составит 15%.
по 29010:
Ставки 2-40 купонов определяются как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за 6 месяцев до даты определения процентной ставки по 2-40купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,60 процентных пункта.
Дмитрий..
07.11.2019 18:39
 
Д
хотя нет, по 29010 получается 0,16% добавляется, ....
???
Был не прав. все верно 1,6 добавляется
Фрекен
07.11.2019 22:42
1
???
Был не прав. все верно 1,6 добавляется
Бывает)


Я даже испугалась, перепроверять полезла ))
Дмитрий..
11.11.2019 16:05
 
Д
Бумага смотрю вроде припадать начала.
Дмитрий..
14.11.2019 14:24
 
Д
А вот кстати, в интернетах пишут, что у БКС проблема с ликвидностью и собственным капиталом, и могут упасть.

У Вас же вроде БКС?
mazzy789
15.11.2019 18:48
 
А вот кстати, в интернетах пишут, что у БКС проблема с ликвидностью и собственным капиталом, и могут упасть.

У Вас же вроде БКС?
Думаю, это ни на что не повлияет, кроме, возможно, новогодних премий менеджеров БКС, да и это не точно. Клиентам от этого никакой печали
Фрекен
15.11.2019 19:16
 
А вот кстати, в интернетах пишут, что у БКС проблема с ликвидностью и собственным капиталом, и могут упасть.

У Вас же вроде БКС?
у меня ВТБ
Дмитрий..
20.11.2019 15:10
 
Д
По 29012 новый купон 37,25 или 7,45%, против купона 39,59.
Доходность получается не плохая - почему не растет.


Кстати смотрю 29006-29010 падают в цене вторую неделю как
Tenant
20.11.2019 15:35
2
Еще вопросик - правильно я понимаю. что если дюрация сопоставима с сроком до погашения, то покупать не выгодно?
У любой бескупонной облигации дюрация в точности равна сроку до погашения. Дюрация сама по себе не может ответить на вопрос выгодно ли покупать облигацию. Да, чем выше дюрация, тем рискованней портфель из облигаций. Но если такой портфель купить на "вершине" значений %% ставок, как это было в в конце 2014, можно очень неплохо заработать - будет получен наибольший прирост в цене при падении ставок. Таким образом дюрация выступает мерой риска портфеля облигаций. Банкам она нужна и для другого - для иммунизации портфеля. У банков есть как процентные активы, так и процентные обязательства. Для того, чтобы иммунизировать портфель из активов и обязательств, т.е. сделать его нечувствительным к колебаниям %% ставок, (обычному трейдеру для этого понадобилось бы продавать какие-то облигации в короткую, т.е. шортить) необходимо, чтобы дюрация активов поддерживалась равной дюрации обязательств.
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
Авторская ветка
График ОФЗ 26222
ОФЗ 2622296.46−0.038 (−0.04%)10:04
График ОФЗ 52002
ОФЗ 52002N/A10:04
График ОФЗ 26230
ОФЗ 2623066.664+0.294 (+0.44%)10:04
График ОФЗ 29010
ОФЗ 29010104.31−0.29 (−0.28%)10:04
Максимальная цена Лукойла до момента отсечки на итоговые дивиденды за 2023г
(открытое, автор: EU, до 4 апр 2024)
Менее 7500р5
 
7500-7600р1
 
7601-7700р2
 
7701-7800р5
 
7801-7900р2
 
7901-8000р2
 
8001-8500р1
 
8501-9000р1
 
9001-10000р1
 
Более 10000р4
 
Всего голосов:24 
Сколько заплатит дивидендов РоссЦентр за 2023 год?
(тайное, автор: ЗОЛОТАЯ РЫБКА, до 18 апр 2024)
5 коп1
 
5-6 коп4
 
6-7 коп7
 
7-8 коп6
 
8-10 коп1
 
Более 10 коп1
 
Менее 5 коп0
 
Дивов не будет3
 
Всего голосов:23 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 309.21−3.56 (−0.11%)10:19
RTSI1 130.9+2.64 (+0.23%)10:19
DJ Industrial39 807.37+47.29 (+0.12%)00:20
S&P 5005 254.35+5.86 (+0.11%)07:20
NASDAQ Comp16 367.036−32.4846 (−0.20%)28.03
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)28.03
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)28.03
Nikkei 22540 369.44+201.37 (+0.50%)09:00
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)28.03

Котировки акций

ВТБ ао0.0226+0.00002 (+0.09%)10:04
ГАЗПРОМ ао157.29+0.24 (+0.15%)10:04
ГМКНорНик15 224+16 (+0.11%)10:04
ЛУКОЙЛ7 477.5−3.5 (−0.05%)10:04
Полюс11 735.5+19 (+0.16%)10:04
Роснефть566.65+0.9 (+0.16%)10:04
РусГидро0.717−0.0016 (−0.22%)10:04
Сбербанк299.19+0.19 (+0.06%)10:04

Курсы валют

EUR1.0776−0.00132 (−0.12%)10:04
GBP1.2619−0.0001 (−0.01%)10:04
JPY151.394+0.013 (+0.01%)10:04
CAD1.35502+0.00129 (+0.10%)10:04
CHF0.90198+0.00006 (+0.01%)10:04
CNY7.2214−0.0043 (−0.06%)10:04
RUR92.158−0.4153 (−0.45%)10:04
EUR/RUB99.36−0.503 (−0.50%)10:04
AUD0.65071−0.0007 (−0.11%)10:04
HKD7.82537+0.00004 (0%)10:04
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.