mfd.ruФорум

MTrading - аналитика и новости

Новое сообщение | Новая тема |
MTradingRu
17.09.2018 15:36
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 17 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс производственной активности NY Empire State (США);
- речь представителя ЕЦБ Мерша.

EURUSD

В пятницу пара EURUSD на Азиатской сессии достигла восходящей «Целевой зоны» [1.1728 – 1.1709], однако сильные данные по объёму розничных продаж США на Европе и Америке вызвали сильные продажи валютного актива, снизив пару до нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619].

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1675 – 1.1670] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619].

Уровни
Поддержка – [1.1629 – 1.1619]
Сопротивление 1 – [1.1728 – 1.1709]
Сопротивление 2 – [1.1778 – 1.1774]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1778.

GBPUSD

В пятницу пара GBP/USD на Азиатской сессии двигалась в узком боковом диапазоне перед выходом квартального бюллетеня Банка Англии и выступлением главы Банка Англии, которые по факту оказались не самыми лучшими, что повлекло за собой падение актива ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3085 – 1.3079], под которой закрылась Американская сессия.

Приоритет по паре GBPUSD остается восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3085 – 1.3079] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3025 – 1.3013].

Уровни
Поддержка – [1.3025 – 1.3013]
Сопротивление 1 – [1.3180 – 1.3168]
Сопротивление 2 – [1.3246 – 1.3240]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3025 – 1.3013] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3246

USDJPY

В пятницу пара USDJPY на Азиатской сессии вошла в коррекционную фазу, что вылилось падением к нисходящей «Дополнительной зоне» [111.66 – 111.61], однако на Европе и Америке активизировались быки, которым удалось вернуть валютный актив на уровни открытия торгового дня 112.05.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.66 – 111.61] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.16 – 111.06].

Уровни
Поддержка – [111.66 – 111.61]
Сопротивление 1 – [112.48 – 112.43]
Сопротивление 2 – [113.04 – 112.94]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [111.66 – 111.61] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.04.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
ВАЫФ
17.09.2018 19:46
 
Сообщение удалено автором 17.09.2018 в 19:47.
MTradingRu
18.09.2018 12:29
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 18.09.2018

По состоянию на 11 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $48 млрд 621 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%.

Перевес бычьих позиций по валютной паре USD/JPY в денежном эквиваленте составил $17 млрд 290 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном приостановлении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса японской иены на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 68% покупателей и только 32% продавцов.

Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 20% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.13-112.72.

Расположение месячной зоны сопротивления хеджеров (112.44-112.80) внутри зоны сопротивления 20% продавцов дополнительно ее усиливает.

При закреплении котировок актива выше указанной зоны сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (113.72), при закреплении котировок актива выше которого на момент экспирации октябрьских месячных опционных контрактов на фьючерс японской иены, продавец последних будет иметь общий чистый убыток по ранее проданным опционных контрактам.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера (111.23). Так, в случае закрепления котировок актива по данной ценовой отметке на момент прекращения торгов по месячным опционам OCT18, чистая суммарная прибыль продавца финансовых страховок на фьючерс составит $16 млн 358 тис.

Следующей поддержкой выступает зона от опционного уровня прибавления $116 млн на рост до опционного уровня прибавления $316 млн на рост (108.76-108.29).

Дополнительно указанная долгосрочная опционная область поддержки усиливается расположением по данным котировкам страйка месячной зоны поддержки хеджеров, а также месячного уровня поддержки маркетмейкера (108.19).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 18 сентября, выступает опционный баланс дня (111.86).

При закреплении выше указанного уровня ближайшей целью роста выступает опционный уровень 112.45, который сформирован прибавлением $29 млн на снижение.

Близкое расположение зоны сопротивления 16% покупателей (112.36-112.55) дополнительно увеличивает вероятность отбоя цены от рассматриваемого опционного уровня сопротивления (112.45).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня опционного баланса дня (111.86), ближайшим целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 8% покупателей (111.46-111.37).

Близкое расположение уровня лимитных ордеров на покупку (111.53) дополнительно усиливает зону 8% покупателей.

В случае продолжения нисходящего движения и закрепления котировок актива на момент прекращения рабочего дня биржи CME Group ниже уровня недельного баланса маркетмейкера (111.21) стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с бычьей на медвежью и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам падения.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
19.09.2018 13:23
 
Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 19.09.2018

По состоянию на 11 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на золото составили $171 млрд 10 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю менее чем на 1%. Это говорит о слабости и вероятной непродолжительности бычьего коррекционного повышения по XAUUSD.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 24%. Общий чистый перевес продавцов Gold в денежном эквиваленте составил $4 млрд 624 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении коррекционного восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок золота на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в деривативы на золото следующее: 49% покупателей и 51% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины апреля текущего года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 40% продавцов, которая располагается по котировкам 1215.10-1228.61.

Расположение внутри зоны 40% месячного баланса маркетмейкера (1220.00) дополнительно ее усиливает.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера опционов по котировке 1240.33.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны поддержки покупателей финансовых страховок на фьючерс, расположена по ценовой отметке 1195.64.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает зона 60% продавцов (1160.48-1146.84).

Имевшее место быть предыдущее тестирование верхней границы зоны 60% (1160.48) на протяжении торгового дня 16 августа текущего года дополнительно ее усиливает.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1197.10-1195.52.

Успешное тестирование зоны поддержки 4% продавцов на протяжении европейской и американской торговых сессий вторника 18 сентября выступает подтверждением силы рассматриваемой ценовой области поддержки.

Ближайшей областью сопротивления на текущий рабочий день выступает ценовой диапазон от уровня опционного баланса дня (1203.42) до окончания зоны 2% продавцов (1204.79).

Расположение внутри указанной области сопротивления уровня лимитных ордеров на покупку (1203.99) дополнительно ее усиливает.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера опционов (1218.11), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает недельная зона поддержки хеджеров (1190.00-1188.45), внутри которой расположено прибавление опционных позиций на рост по недельным Put-контрактам общим объемом $12 млн.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
20.09.2018 14:32
 
Технический анализ сырьевых рынков от 20 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США)
- продажи на вторичном рынке жилья (США)

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото при комфортных условиях для рисковых активов выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4], достигнув района 1204.5, где на Европе и Америке актив попал в торговую «пилу» медведей и быков, хотя при этом золото по итогам дня закрылось выше данной зоны.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2].

Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1209.7 – 1208.2]
Сопротивление 2 – [1213.2 – 1212.4]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях, продолжая переваривать вчерашние заявления Саудовской Аравии о комфортных для нее уровнях выше 80 долларов за баррель, торговалась ниже восходящей «Промежуточной зоны» [79.13 – 78.96], а после выхода данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США нефть марки Brent приблизилась к максимальным за неделю уровням – 79.40 долларов за баррель.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [78.83 – 78.74] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.95 – 77.78].

Уровни
Поддержка – [78.83 – 78.74]
Сопротивление 1 – [80.09 – 80.00]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [78.83 – 78.74] со стопом по правилам паттерна и профитом 80.22.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
21.09.2018 15:03
 
Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 21.09.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 6% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 215.10-208.94.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 8% продавцов (184.45-172.14).

Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 4% продавцов (239.58-245.74).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
24.09.2018 16:48
 
Топ вебинаров от MTrading!

1. 24-28 сентября в 18:00: Торговая практика;
2. 25 сентября в 19:00: Вебинар "Доллар США – война всех против всех";
3. 3 октября в 18:00: Вебинар "Концептуальная основа эффективности опционного анализа";
4. 4 октября в 18:00: Бесплатный вебинар по основам биржевой торговле;
5. 9-12 октября в 18:00: Курс обучения "Первые шаги к успешному трейдингу!";
6. 15-19 октября в 18:00: Торговая практика.

Подробнее: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

По всем вопросам, относительно работы с компанией MTrading Вы можете обращаться по следующим реквизитам: +7 (495) 268 14 61, support.ru@mtrading.com
MTradingRu
25.09.2018 13:42
 
Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 25.09.2018

По состоянию на 28 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $417 млрд 380 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $84 млрд 151 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятной приостановке повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 15%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса нефти марки Crude Oil на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Crude Oil однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 60% покупателей и только 40% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 73.70.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (75.00).

Историческое прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение суммарным объемом $1 млрд 382 млн дополнительно подтверждает актуальность рассматриваемого уровня сопротивления.

Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 40% покупателей, которая расположена по ценовым отметкам 70.83-69.66.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень 68.50, который усиливается прибавлением $355 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 25 сентября, выступает зона 8% покупателей (72.47-72. 78).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный диапазон 73.05-73.21, который сформирован историческим опционным уровнем прибавления позиций на снижение и уровнем лимитных ордеров на продажу, соответственно.

Расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (73.08) внутри указанного опционного диапазона сопротивления дополнительно его усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (72.78-72.47), целевым ориентиром снижения выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (71.85-71.70).

Близкое расположение зоны 6% покупателей (71.85-71.70) дополнительно подтверждают актуальность рассматриваемого уровня опционного баланса дня.

Последующей целью снижения и максимальной целью нисходящего движения внутри текущей торговой недели выступает недельный баланс маркетмейкера (71.00), максимальная чистая прибыль продавца недельных опционных контрактов WK4 SEP18 на котором составит $1 млн 83 тис.

Расположение недельного баланса маркетмейкера внутри зоны 4% покупателей (71.07-70.92) дополнительно подтверждает актуальность данного опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
26.09.2018 15:32
 
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 26.09.2018

По состоянию на 18 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $26 млрд 912 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 5%. Это говорит о слабости бычьего коррекционного восходящего движения по Australian Dollar.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 39%. Общий чистый перевес покупателей AUD/USD в денежном эквиваленте составил $13 млрд 633 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок AUD/USD на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 25% покупателей и 75% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме с февраля текущего года.

Ближайшим диапазоном сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 40% продавцов, которая располагается по котировкам 0.7321-0.7240.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.7401, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $77 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (0.7135).

При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера опционов (0.7039).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $83 млн дополнительно усиливает уровень продавца опционов.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7240-0.7234.

Расположение зоны опционного баланса дня (0.7248), а также недельного баланса маркетмейкера (0.7246) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.7310), которая дополнительно усиливается историческим прибавлением опционных позиций на продажу (0.7300).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7347), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает недельный опционный уровень значительного прибавления позиций на рост (0.7188).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
26.09.2018 15:33
 
Технический анализ сырьевых рынков от 26 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи нового жилья (США)
- решение по процентной ставке ФРС

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] к верхней линии треугольника по Н1 – 1203.0, где на Америке эти уровни послужили началом коррекционной фазы, что снизило золото в район нижней границы треугольника - 1200.0.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2].

Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1200.2 – 1199.9]
Сопротивление 2 – [1208.8 – 1207.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях продолжила рост на позитивной информации об принятом решении крупнейших нефтепроизводителей не увеличивать объем нефтедобычи, превысив восходящую «Дополнительную зону» [82.02 – 81.93], однако вышедшие негативные данные по запасам нефти от Американского Института Нефти вызвали коррекцию по активу, вернув нефть на уровни открытия торгового дня.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].

Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
27.09.2018 12:12
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 27.09.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 945 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 65%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $8 млрд 745 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 67% покупателей и 33% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.2810.

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост суммарным объемом $176 млн дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (1.2725-1.2664).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3092).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1.3195.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3001).

Близкое расположение уровня наибольшего проторгованного объема за текущий рабочий день по недельным Put-контрактам WK4 SEP18 (1.2991) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного баланса дня (1.3001).

Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца финансовых страховок на фьючерс (1.2922).

Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $19 млн дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов на фьючерс Canadian Dollar.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельная зона сопротивления хеджеров, которая размещена в ценовой области 1.3091-1.3098.

Близкое расположение зоны 8% покупателей (1.3079-1.3098) дополнительно увеличивает вероятность отбоя от опционной зоны сопротивления хеджеров (1.3091-1.3098).

Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3128).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
27.09.2018 12:13
 
ФРС против нефти – Дональд Трамп против всех

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В тот момент, когда вы читаете эту статью, результаты заседания Комитета по Открытым Рынкам ФРС США, и реакция рынков вам уже известны. Мне же приходится руководствоваться лишь предположениями относительно того, что может произойти, и как принятые решения и комментарии Джерома Пауэлла повлияют на финансовые активы, в том числе на рынок нефти. Поэтому в условиях высокой неопределенности не буду давать прогнозов, а попробую рассмотреть несколько сценариев развития событий.

Не секрет, что сентябрьские заседания ФРС, часто бывают ключевыми, что обусловлено началом нового финансового года, который стартует с 1 октября. Поэтому решения, принятые в среду, будут иметь последствия для финансовых рынков вплоть до марта, а возможно и до конца будущего года.

В предыдущие несколько недель информационное пространство просто взорвалось предсказаниями глобального кризиса, который начнется чуть ли не в ближайшее время. Я не буду пугать читателя, но попытаюсь оценить последствия от роста и снижения курса доллара США для нефти, а значит и для экономики России.

Несмотря на значительное уменьшение зависимости курса рубля от динамики нефтяных котировок, все же следует отметить, что российская экономика еще очень сильно зависит от нефти и других энергоносителей. В свою очередь нефть остается зависимой от курса доллара (рис.1). Зависимость не такая сильная, как была еще несколько лет назад, но мир еще очень далек от ситуации, когда основной валютой расчетов за нефть станет юань, не говоря уже про рубль.

Еще в 2017 году, корреляция между нефтью и долларом, выраженным торгово-взвешенным индексом, составляла около 0.8. Сейчас, по состоянию на середину сентября 2018 года, она составляет всего 0.65. При этом при цене нефти марки WTI около $70 долларов за бочку, средневзвешенное значение индекса доллара составляет около 85[1], а текущее значение индекса составляет около 90. Другими словами для цены нефти $70, доллар стоит слишком дорого, либо для этого курса доллара - дорого стоит нефть.

Причем оба этих фактора очень не нравятся Дональду Трампу, который хотел бы видеть более дешевую нефть, и более низкий доллар. Однако причина высокого доллара кроется в политике Федерального Резерва США (ФРС), который повышает ставку, и делает доллар более привлекательным (высокодоходным) по сравнению с другими валютами. Это вызывает отток капитала с развивающихся рынков, и не только с них. Более того, как мне представляется, только политика негласных договоренностей между Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) и ФРС, удерживающими курс EURUSD на заданной высоте, не позволила мировым товарным рынкам свалиться в дефляционную спираль.

Между курсом евро и ценой нефти существует обратная связь, причем как следует из диаграммы (рис.2), гораздо более значительная, чем между долларом и нефтью, т.к. коэффициент корреляции здесь 0.78.

Теперь давайте предположим, что курс EURUSD был бы на уровне 1.0. Тогда в средневзвешенном значении цена нефти WTI была бы на уровне $25 долларов за бочку, а в лучшем варианте около $40. Вдумчивый читатель, может сказать, что сравнивать курс евро с сортом нефти марки WTI не совсем корректно и, что лучше сравнивать евро с сортом Брент. Соглашусь, но сути дела это не меняет. Суть заключается в том, что повышение курса доллара и снижение курса EURUSD, а также других валют, автоматически будет оказывать давление на цену нефти. Следовательно: - если курс доллара будет расти, то нефть будет снижаться.

С учетом того, что операции в евро и долларах занимают примерно 90% мирового торгового оборота, еще можно поспорить над тем, что поддерживает нефть на высоких значениях. Договоренности ОПЕК и России, или договоренности ФРС и ЕЦБ, если конечно они не являются плодом моей фантазии. Истина как обычно находится в середине, и я думаю, что на цену нефти повлияли все указанные факторы. В этом смысле разрушение монополии на определение товарных цен в долларах и евро, представляется первостепенной задачей для Китая и России. Китая как основного потребителя природных ресурсов, России как основного производителя оных.

В этом смысле начало торгов нефтью за юани, которые стартовали в конце марта 2018 года, пришлось как нельзя кстати. За прошедшие шесть месяцев объемы торгов нефтью производного сорта Shanghai Crude на Шанхайской Энергетической Бирже стремительно выросли. Торги начинались с ежедневного объема в 30 тысяч контрактов и всего за полгода выросли до среднедневных объемов в 300 тысяч контрактов. В десять раз, до 55 тысяч контрактов, увеличился и Открытый Интерес – показатель притока новых денег.

Фактически в кратчайшие сроки Китай отобрал у США десятую часть мирового рынка нефти, построив независимую инфраструктуру денежных потоков. В связи с санкциями США против Ирана, о необходимости такой инфраструктуры заговорили и в ЕС, и только российские производители нефти, мечтают получать деньги если не в долларах, то хотя бы в евро, но как показывают вышеприведенные графики это тупиковый путь. Если США потребуется, они быстро прекратят самодеятельность своих европейских союзников, например, надавив на ЕЦБ, введя санкции против европейских банков или используя агентов влияния в европейских финансовых структурах, но речь сейчас не об этом.

Итак, как мы видим, несмотря на определенные подвижки в сфере отказа от расчетов в долларах за нефть, доллар все еще является расчетной валютой рынка нефти, а его курс напрямую оказывает влияние на товарные рынки. Сейчас интересы американской администрации вступают в противоречие друг с другом, дешевый доллар и дешевая нефть, вещи по большей части не совместимые, а контроль, за нефтяными потоками, постепенно уходит из рук США. Однако если решение ФРС приведет к укреплению курса доллара, то в перспективе ближайшего полугодия можно ожидать довольно существенного снижения цены нефти, которое для сорта WTI может достичь уровня $50. При этом если решение ФРС приведет к снижению курса доллара США, то вскоре мы можем увидеть в нефти и уровни $90 или даже $100.

В этой связи текущее заседание Комитета по Открытым Рынкам ФРС США без преувеличения можно назвать «часом Х» для мировой экономики, ну, а как оно будет на самом деле, время покажет. Нам всего лишь остается внимательно наблюдать за происходящими событиями и делать правильные выводы. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading
MTradingRu
27.09.2018 16:24
 
Технический анализ сырьевых рынков от 27 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы ЕЦБ Драги
- выступление главы ФРС Пауэлла

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото технично вышло через нижнюю границу треугольника по Н1, снизившись до уровня 1193.5, а вот на Америке волатильность резко выросла на фоне заявлений ФРС, однако торговый день всё равно закрылся на минимумах – 1193.5.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.9 – 1198.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9].

Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1198.9 – 1198.1]
Сопротивление 2 – [1207.4 – 1205.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].

Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
28.09.2018 12:51
 
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 28.09.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась более чем на 14%. Это свидетельствует об потенциале вероятного большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 21 сентября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 18 сентября, составила $306 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $36 млн.

Прибавление бычьих позиций инвесторов более чем на 20% дает основание предполагать о среднесрочном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 5% говорит о том, что импульсные восходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8900.70–9194.57).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12448.19.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6401.13-6263.23.

В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной области поддержки ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6948.91-7086.81).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6401.13-6263.23) на протяжении пятницы, 28 сентября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (5715.89-5441.85).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
28.09.2018 15:23
 
Технический анализ сырьевых рынков от 28 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США)
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США)

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото технично по консервативному плану выросло к восходящей «Дополнительной зоне» [1198.9 – 1198.1], где на Европе и Америке выросла медвежья волатильность, что вылилось в падение до нисходящей «Целевой зоны» [1198.9 – 1198.1], над которой закрылся день.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1197.7 – 1196.2].

Уровни

Поддержка – [1181.5 – 1178.4]

Сопротивление 1 – [1189.2 – 1188.4]

Сопротивление 2 – [1197.7 – 1196.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня

Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных и статистики по США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].

Уровни

Поддержка – [80.74 – 80.57]

Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]

Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня

Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
01.10.2018 13:45
 
Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 01.10.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд707млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66млрд423млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).

В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
02.10.2018 13:12
 
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 02.10.2018

По состоянию на 25 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $160 млрд 110 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 5%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении последней недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $11 млрд 221 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 53%. Это дает основания предполагать о вероятном изменении динамики движения котировок актива на дневном таймфрейме с медвежьей на бычью после экспирации октябрьских месячных опционных контрактов, которая произойдет в текущую пятницу 5 октября.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 2%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 54% покупателей и 46% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1.1632.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 20% продавцов (1.1847-1.1909).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает близкое расположение месячной области сопротивления хеджеров (1.1830-1.1851), а также месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1929).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.1379.

Следующей областью поддержки выступает зона 40% продавцов (1.1284-1.1158), которая усиливается прибавлением $325 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 2 октября, выступает зона 8% продавцов (1.1535-1.1517).

Расположение внутри зоны 8% уровня премии недельной области поддержки хеджеров (1.1520) дополнительно ее усиливает.

Последующей целью повышения выступает недельный баланс маркетмейкера (1.1681), который дополнительно усиливается близким расположением прибавления $49 млн на падение по недельным опционам.

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.1637.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% продавцов (1.1535-1.1517), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (1.1496).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
03.10.2018 11:41
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 октября 2018 года

EURUSD

Вчера было полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны 3, после чего рынок начал двигаться в рамках коррекционной волны 4. Скорее всего, в течение всего торгового дня мы увидим развитие именно этой волны.

Поскольку формируется коррекция, вряд ли нас ожидает большой подъём цены. Более вероятен уход рынка в боковой флэт. Следует так же учитывать, что четвёртые волны в импульсах обычно более длительные, чем вторые волны того же волнового уровня.

Поэтому ожидается построение волны 4, более длительной, чем волна 2 of (A). Затем, после полного завершения волны 4, снижение продолжится в импульсе 5 of (A).

GBPUSD

По-всей видимости, предыдущие прогнозы оказались точны. Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки [x], и начал двигаться в восходящем направлении в рамках новой комбинации зигзагов [z] of B.

Таким образом, в ближайшие торговые дни вероятен рост валютной пары. Новая восходящая волна может быть как простым зигзагом, так и двойным или тройным зигзагом.

Какую именно волну формирует рынок, мы увидим вскоре, когда будет построена первая часть восходящей волны.

USDJPY

В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели развитие небольшой нисходящей коррекционной волны 4, которая, судя по её величине и длительности, выглядит полностью завершённой. Скорее всего, на последнем участке мы уже увидели два первых бара новой восходящей волны 5 of (5) of [3].

Таким образом, в ближайшее время вероятен рост рынка в направлении уровня – 114,4 в рамках восходящего импульса 5. Когда цена достигнет указанного уровня, вся волна (5) будет выглядеть пропорциональной, гармоничной и завершённой. После этого может начаться развитие длительной коррекционной волны [4].

Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
04.10.2018 12:31
 
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).

Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).

Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).

Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).

Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.

Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).

Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
MTradingRu
05.10.2018 12:57
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 октября 2018 года

EURUSD

По всей видимости, началось восходящее движение в рамках начальной части новой бычьей коррекционной волны (В), которая может принять форму любой коррекционной модели. Скорее всего, сегодня рост рынка будет продолжен.

А так же, рост будет продолжен после предстоящих выходных. Но здесь следует учитывать, что вряд ли мы увидим стройное и красивое восходящее движение. Поскольку волна (B) коррекционная, она может принять достаточно сложную форму.

Предположение о том, форму какой именно волны может принять волна (В) можно будет выдвинуть позже, когда рынок даст нам больше информации. Пока просто наблюдаем за развитием новой волны.

GBPUSD

После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны [x], мы увидели начальную часть новой восходящей комбинации зигзагов [z] of B. Видно, как происходит развитие восходящего импульса. Скорее всего, сегодня рост цены будет продолжен.

По мере развития этой волны, можно будет выдвинуть предположение о том, какую именно структуру будет иметь волна [z]. Пока можно заключить лишь в общем, что нас ожидает подъём.

USDJPY

Как и ожидалось, рынок завершил развитие восходящей импульсной волны 5, после чего началось развитие начальной части новой коррекционной волны.

Предполагается, что происходит развитие коррекции [4], развитие которой может продолжаться достаточно долго. Волна [4], скорее всего, примет форму протяжённой горизонтальной коррекции, к примеру, форму тройной тройки или треугольника, так как статистически это происходит очень часто в подобных случаях. Поэтому будем наблюдать за развитием этой боковой волны в ближайшие торговые дни.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
Когда кончится СВО?
(открытое, автор: МУДРЫЙ НЕУД, до 17 апр 2024)
в 2025 году13
 
через 5 лет7
 
через 10 лет4
 
через 20 лет3
 
через 30 лет1
 
через 50 лет0
 
через 100 лет4
 
Всего голосов:32 
Сколько заплатит дивидендов РоссЦентр за 2023 год?
(тайное, автор: ЗОЛОТАЯ РЫБКА, до 18 апр 2024)
5 коп1
 
5-6 коп4
 
6-7 коп7
 
7-8 коп6
 
8-10 коп1
 
Более 10 коп1
 
Менее 5 коп0
 
Дивов не будет3
 
Всего голосов:23 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 312.77+8.68 (+0.26%)18:50
RTSI1 128.26−1.69 (−0.15%)18:50
DJ Industrial39 782.77+22.69 (+0.06%)20:08
S&P 5005 250.45+1.96 (+0.04%)20:08
NASDAQ Comp16 384.0734−15.4472 (−0.09%)20:08
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)19:36
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)19:36
Nikkei 22540 168.07−594.66 (−1.46%)09:00
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)11:08

Котировки акций

ВТБ ао0.02258−0.000015 (−0.07%)20:08
ГАЗПРОМ ао157.31−0.48 (−0.30%)20:08
ГМКНорНик15 274−26 (−0.17%)20:08
ЛУКОЙЛ7 470−23 (−0.31%)20:08
Полюс11 688.5+165.5 (+1.44%)20:08
Роснефть565.5+10.1 (+1.82%)20:08
РусГидро0.7169−0.0048 (−0.67%)20:08
Сбербанк298.99+3.89 (+1.32%)20:08

Курсы валют

EUR1.08012−0.00258 (−0.24%)20:08
GBP1.2634−0.0002 (−0.02%)20:08
JPY151.332+0.075 (+0.05%)20:08
CAD1.35356−0.00315 (−0.23%)20:08
CHF0.90071−0.00307 (−0.34%)20:08
CNY7.2262−0.0003 (0%)19:33
RUR92.5565+0.1097 (+0.12%)20:04
EUR/RUB99.982−0.102 (−0.10%)20:04
AUD0.65228−0.00088 (−0.13%)20:08
HKD7.82599+0.00295 (+0.04%)20:08
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.