Наиболее распространенная проблема новичков в трейдинге «получается зарабатывать на демо» и «не получается на реале».

Да, виной расхождения результатов на демо и реале чаще всего бывает психологический фактор. Мозг в состоянии стресса и под влиянием страха выбирает другие трейды для входа. Прибыльные сделки, в которые вы легко входили на демо, на реале вы отбрасываете как опасные.

Вопрос, что с этим делать? Психологические тренинги, медитации, самоубеждения и прочая работа над собой здесь вряд ли помогут.

Посмотрим на причины проблемы с другой стороны. Причина – в недоработанности, недоформализованности стратегии. На первоначальном этапе должна быть абсолютно строгая система торговли. Я всегда говорю своим ученикам, что ваша система должна быть похожа на техническое задание программисту, как-будто вы хотите написать робота. Три- четыре (не более) абсолютно четких условий для входа.

Если вы работаете от уровней, четко сформулируйте, что такое уровень. Например, уровень – это точка изменения направления тренда, от которой рынок сделал откат не менее, чем на 38.2% по Фиббоначи. Если вы входите в контртренд после сильного движения, четко определите, что для вас является сильным движением итд.

Не прописывайте в свою систему условий, которые вы не можете однозначно определить. Например: «скользящие средние приближаются к друг другу». Что значит приближаются? Если вы имеете ввиду, что между ними сужается расстояние, то четко формализуйте насколько, в каком диапазоне сужается. Или, например, условие не входить в рынок после длинных свечей. А что такое длинная свеча? Как ее ATR должен соотноситься с предыдущими свечами? А за сколько точно свечей вы считаете этот ATR итд.

После очень четкого определения условий входа часто возникает проблема сильного сокращения количества сделок. И часто сильные движения приходится пропускать, только потому что не было входа по стратегии. Если получается мало сделок- расширьте количество торгуемых инструментов или возьмите два таймфрейма, например, 3 и 5 минут; часовку и 30- минутку; часовку и четырехчасовку.

Помимо психологического необходимо выделить еще один важный фактор. Ваш брокер может вам рассказывать, что у них самое лучшее в мире демо, эмитирует реал почти на 100%. Проблема в том, что ни одна демо версия не может точно воссоздать очередь вашей заявки в стакане в режиме реального времени. Вы должны помнить, что между вами и биржей есть брокер и физическое расстояние, которые создают задержку в скорости реальной передачи данных. На демо счетах в большинстве случаев ваш ордер в очереди оказывается гораздо ближе, чем был бы в реальности. Из-за этого, те лимитные ордера, которые у вас легко брались на демо, могу не входить в рынок на реале.

Итак, как правильно выйти на реал.

1. Четко сформулируйте алгоритм.
2. Прогоните систему на истории и хотя бы месяц на демо в режиме реального времени.
3. Определите оптимальное для вас соотношение тейка и стопа. Определите четкую систему риск – менеджмента.
4. Четко определитесь со способом входа в рынок: маркет, лимиты, отложенные ордера. Если вы решили работать лимитами, прежде чем собирать статистику, сделайте на реале два- три входа, проверьте, берутся ли ваши лимитные ордера.
5. Из собранной статистики четко определите: максимальный дройдаун, количество подряд идущих убыточных сделок, оптимальное время для торговли.
6. Когда вы убедитесь, что на значимой статистике вы получаете устойчивый результат - выходите на реал.

Я предвижу супер распростарненный вопрос новичков : «Но рынок же меняется. Пока я отрабатываю стратегию, все поменяется». Да, время от времени меняется волатильность, но основы рынка годами остаются теми же. Поэтому тестируйте, собирайте статистику и только после этого выходите на реал.

Жду ваши вопросы, лайки, дислайки, конструктивную критику и профессиональные комментарии.