Фьючерс на акции Сбербанка продолжает потихоньку снижаться с достигнутых 11-12 мая локальных максимумов 24000 пунктов. За последние 10 дней дорога вниз в бумаге ускорилась. Цена достаточно уверенно и технично отбивалась от образовавшейся нисходящей линии тренда, обозначенного на графике синей линией. И все более глубокое погружение в продажи не позволит легко вновь завоевать утраченные покупателями позиции. Помимо снижающейся тенденции, хорошо различимы горизонтальные уровни.
Не желающая подрастать нефть к росту нашего рынка акций особенно не располагает. Одни эмитенты уже выдали свою порцию приращения котировок, другие наоборот значительно снизились, но есть и такие акции, к которым стоит присмотреться в частном порядке для включения в среднесрочный или краткосрочный портфель, так как потенциал роста в них еще присутствует с технической точки зрения. Алроса все еще остается в списке покупок тем, кто не успел купить ранее эти акции. Удержавшиеся выше уровня 87 рублей за акцию, котировки вновь начали подрастать, подразумевая хорошую вероятность дальнейшего роста.
Так как Сбербанк является основным бенефициаром Российского рынка, его скажем так основной движущей силой, интересно и ближайшее движение цены и более глубокое. Рассмотрю 5-и минутный таймфрейм, представленный на графике. За последние несколько торговых сессий в динамике акций Сбербанка наметился уровень сопротивления в районе 258,3 рубля, выше которого цена не поднималась с 27 марта. И 2 апреля, после очередного неудачного штурма этой границы, цена на акции резко свалилась в пике вслед за всем Российским рынком и американскими фьючерсами в середине дня. Достаточно сильным получилось это снижение — упали на 12 с лишним рублей, но на этом все и остановилось. Практически без всяких остановок цена на акции начала расти 3 апреля через час после открытия торгов, и открывшись сегодня гэпом прямо у самого сопротивления, начала откатываться назад.
Полноценного снижения рынка не получилось за последние две недели, подробнее ситуацию рассмотрю в своем обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. Начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Это последний обзор данных контрактов, так как 15 марта настает дата погашения текущих фьючерсов, и ликвидностью нальются следующие июньские контракты. На открытии в начале периода 26 февраля фьючерс РТС просто взлетел практически на 4000 пунктов, обновил исторический максимум в этом контракте — он сейчас находится на уровне 134280 пунктов, и на этом все практически закончилось, и развивающаяся коррекция потащила цену вниз. Уже к самому окончанию вечерней сессии быки сумели преодолеть снижение и протестировали снова уровень 134130 пунктов, тем самым нарисовав двойную вершину. На открытии 27 февраля все рухнуло и не останавливаясь цена на фьючерс катилась вниз вплоть до 2 марта. Немного задержавшись в тщетных попытках удержать бегущих с горы медведей на уровне 129900 пунктов, фьючерс тем не менее продолжил снижение. В итоге потеряв 7% своей стоимости падение остановилось и коррекционное движение достигло уровень 129900 пунктов как повторное тестирование.
И вот новый виток роста индексов и акций за последние две недели привел к историческим максимумам в индексе МосБиржи и акциям Сбербанка. В еженедельном обзоре подробнее рассмотрим прошлую динамику и перспективы дальнейшего движения на анализе самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И начнем как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Идеи роста после сильного падения все же победили в контракте, об хорошей вероятности такого исхода я писал в прошлом обзоре, и сильным сигналом роста было преодоление барьера 120500 пунктов, а затем и преодоление сразу двух сопротивлений: уровня средних цен и сопротивление технического уровня 122500 пунктов. Практически две торговых сессии понадобилось для их преодоления. И вот 14 февраля активизировались покупатели вследствие пробоя вверх технических уровней и несмотря на негативную статистику вечером 14 числа, покупатели оказались все же сильнее. Логичным продолжением ситуации оставался дальнейший рост, чем и воспользовались быки и утащили цену к сопротивлению достаточно вязкого торгового канала, в котором цена находилась всю вторую половину января с нижней границей 127300 пунктов.
Вот и долгожданная коррекция пришла на наш рынок. Какие изменения в динамике произошли за это время на срочном рынке Фортс, я хочу рассмотреть в своем еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсов. Традиционно начну его с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Первую неделю рассматриваемого двухнедельного периода цена на фьючерсный контракт находилась в сравнительно четком боковом движении, с сильным уровнем поддержки в районе 127250 пунктов и как получилась непробиваемой плитой в районе 130300 пунктов. Смещение в сторону продаж, как видно по графику началось 2 февраля, когда цена зашла под уровень средних цен и спустившись к нижней границе диапазона, дважды протестировав его на прочность. Дальше все пошло по классическому варианту развития медвежьего сценария. Пробив перед самым закрытием вечерней сессии 2 февраля нижнюю границу, в следующую торговую сессию 5 февраля, цена также дважды протестировала на прочность уже уровень сопротивления 127250 пунктов перед падением вниз. Стремительно упав до первой более-менее прочной поддержки в район 122600 пунктов, фьючерсный контракт стабилизировался на этих уровнях, но сил и возможностей переломить ситуацию не осталось — цена не смогла выйти вверх за пределы уровня средних цен.
Очередной обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс последней торговой недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Уже восемь недель подряд фьючерсный контракт на индекс РТС закрывается в положительной зоне. С конца ноября нет ни одной черной недельной свечки и за это время контракт прибавил 20000 пунктов, что в процентном соотношении составляет 15% рост от минимумов ноября. Всего 50 пунктов не хватило достать до красивой круглой цифры 132000 пунктов. Ну да и ладно. Рост на прошедшей неделе происходил все так же в рамках восходящего тренда, и все попытки снизится выкупались. Но глядя на график, мы видим, что в пятницу 26 января этого не случилось, и цена впервые с декабря 2017 года задержалась ниже уровня своих средних цен. Это пока конечно не смена тренда, но возможный сигнал на закрытие лонговых позиций в этом инструменте, так как показывает отсутствие интереса к покупкам у трейдеров последние торговые часы пятницы.
Очередной обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Неделя получилась позитивная, не такая впрочем как предыдущие две недели этого года, но тоже вполне себе приятной для покупателей. По итогам последних двух недель после минувшего обзора фьючерс вырос на 4,15% после пробоя максимального уровня позапрошлой недели 122600 пунктов. И вновь весь рост происходил над уровнем средних цен, лишь однажды, 17 января продавцы предприняли было попытку продавить этот уровень, но не тут то было, просто так никто не сдался, пока цена не уперлась в уровень 129500 пунктов. Это тоже интересная штука получается. Этой цифрой можно обозначить достижение второй фигуры после пробоя трехмесячного боковика в начале 2018 года. В этом боковике 6000 пунктов было движение, и сейчас рост составил две фигуры — 12000 пунктов. Ну плюс минус сколько то пунктов на каждый пробой.
Первый в наступившем году обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс как всегда начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIH8 с исполнением в марте месяце. В наступившем году, практически сразу цена контракта пробила сильное сопротивление — уровень 117000 пунктов, это верхняя граница бокового движения 111000-117000 пунктов, в котором индекс ходил последние три месяца. И так рьяно покупатели взялись за дело, что за две торговых сессии контракт вырос на 4,7% практически без откатов. Добравшись до высотки 122600 пунктов, цена провела там всю пятницу 5 января и на вечерней сессии даже превысила и эти значения. Закладываться этот рост стал еще в прошлом году, на графике видно, что 22 декабря превысив скользящую среднюю, фьючерс не торопясь подрастал все время оставшееся до конца года, лишь единожды практически перед самым закрытием, продавцы попытались продавить цену вниз. Но эту попытку быстро пресекли и цена выросла до предыдущего локального максимума, на графике обозначенного синей линией. С таким положением и ушли на празднование Нового Года. Но вот 3 января явно что-то поменялось. Бурный рост не оставляющий никаких шансов медведям просто повышибал их с рынка за эти три торговых дня нового 2018 года. По представленному графику трудно сказать что-то сейчас, кроме того, что в случае снижения, поддержкой будет уровень средних цен в виде скользящей средней.
Вот и закончился этот противоречивый и разноплановый 2017 год. Неплохое начало которого было заложено бычьим трендом 2016 года, но январь получился таким переходным месяцем от роста к падению. За год многое изменилось на нашей бирже: поменялось название индекса, и вместо привычного ранее индекса ММВБ теперь есть индекс МосБиржи. Многие акции показали мощное движение вверх, другие такое же мощное, но падение. Давайте рассмотрим вкратце основные инструменты, имеющие влияние на нашем рынке.
Нефть. Главный драйвер Российского рынка к январю 2017 года нефть марки Brent показала максимальное значение $58,36 за предыдущие семнадцать месяцев. В последующие дни после 3 января 2017 года, цена так и не смогла превысить значение локального максимума. И вплоть до 7 марта находилась в узком ценовом диапазоне. И «подарком» на 8 марта стало резкое снижение, которое с коррекциями достигло дна 21 июня 2017 года. «Дно» года находится на уровне $44,36 за баррель. И поворот в динамике начал происходить буквально на следующий день. С тех пор цена на нефть не останавливаясь растет и конец года закончился на отметке $66,93 за бочку нефти.
Оставить комментарий
