На среду, 15 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 59,6207 рублей, евро - 69,6787 рублей. Однако падение российского рубля продолжилось и после объявления официальных курсов. Курс доллара США достиг указанной ранее цели в 60.25. По этому уровню проходит граница торгового диапазона согласно калибровке TRT Trade Range Trading). Евро поэтапно и легко прошел все реперные уровни прежнего торгового диапазона, и, пробив его верхнюю границу на 70,75, совсем немного не дотянул до июльских максимумов в зоне 71,70 -72,00.
Характер падения российского рубля указывает на то, что к российским покупателям валюты присоединись и carry trade игроки. Активный выход из рублевых активов и рубля был направлен на сохранение полученной с начала года прибыли от инвестиций в российские ОФЗ.
Снижение нефтяных фьючерсов после заметного увеличения запасов в США только поддержало сформированные импульсы на локальном валютном рынке. Как следует из опубликованных накануне данных от американского института нефти запасы сырья и бензина в США за отчетную неделю резко выросли. Запасы сырой нефти увеличились на 6.51 млн баррелей, что явилось рекордным ростом за предыдущие девять месяцев.
Тектонический сдвиг в позиционировании участников локального валютного рынка привел курсы основных валют в новые торговые диапазоны. Доллар США проверяет на прочность границу 60,25, стремясь закрепиться в районе 60,50. Скорее всего, в ближайшее время доллар будет проторговывать диапазон 60,25- 61,15. Евро в обозримом временном горизонте стабилизируется в границах 70,75 - 71,65. Указанные диапазоны и для доллара, и для евро являются нижними зонами свежих торговых диапазонов, рассчитанных методом TRT (Trade Range Trading), который на протяжении последних месяцев довольно точно отражает ключевые уровни, поэтапно отрабатываемые в ходе торгов.
Более заметного падения рубля ожидать не стоит, по крайней мере в ближайшие дни. Вероятно, что резко выросшая доходность по ОФЗ может привлечь долгосрочных инвесторов. И показательным в этом отношении станут аукционы Министерства финансов проводимые сегодня.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США будет преимущественно торговаться в границах: 59,95-60,55. Утренний расчетный диапазон для евро: 70,70 - 71,60.
Несмотря на попытки противостояния, которые мы наблюдали в ходе вчерашних торгов, технические сигналы на запуск коррекции на российском рынке никуда не делись. Индекс ММВБ образованием второй подряд свечи «могильник» подтвердил это, а вот валютный РТС уже вчера двинулся на юг, похудев более чем на 1%.
Я многократно указывала на тот факт, что запуск коррекционных настроений тормозится из-за рынка нефти, который удерживался на максимальных отметках года более недели.
Однако уже вчера ситуация начала плавно меняться, ведь стоимость марки Brent по итогам вторника снизилась до уровня 61,54$ за баррель (-2,56%).
Поводом стала как статистика от американского института нефти (API), которая сообщила о росте товарных запасов нефти и бензина в Штатах на 6,51 млн. и 2,4 млн. баррелей, так и прогнозы от МЭА.
Что касается данных по запасам, то стоит отметить, что вышеуказанные показали соответствуют рекордным показателям за 9 месяцев для нефти и 3 месяца для бензина, и если официальная статистика от Минэнерго США подтвердит эти цифры, то разочарование игроков может оказаться более серьезным.
При этом эксперты международного энергетического агентства отметили (МЭА), что не ожидают баланса спроса и предложения нефти в мире до IIполугодия 2018г. По их прогнозам, мировой рынок нефти столкнется с «серьезным вызовом» в I квартале 2018г., а переизбыток предложения может составить 600 тыс. б/с. Во IIквартале 2018г.профицитможет сократится до 200 тыс. б/с.
Технически мы уже увидели пробой ближайшего уровня поддержки, который располагался на уровне 62,80-63$ за баррель, где проходит тренд от 24 октября. Так что теперь открылась дорога к снижению котировок нефти в район 59,50-60$ за баррель, к уровню поддержки основного пятимесячного восходящего тренда.
Валютные пары USDRUB и EURRUB сыграли вчера на опережение, курсы пробили уровни 60 и 71 рубль соответственно. Рост единой европейской валюты оказался весьма впечатляющим, так как евро при этом рос и по отношении к доллару США после публикации ряда положительной статистики и речи Сабины Лаутеншлегер из Совета управляющих ЕЦБ, которая смягчила позицию регулятора в отношении новых директив ЦБ по ненадежным займам.
В случае реализации сценария отката нефти к вышеуказанным отметкам, доллар США и евро продолжат свой рост в направлении уровней 60,80-61 рублей/62 рублей и 72 рублей соответственно. После пробоя уровня 72 рубля по евро, возможно ускорение до 74 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Нефтяные котировки корректируются вниз к уровням в районе $61,5/барр. по Brent. Поводом к естественной коррекции вновь стали предположения о повышении добычи в США. Запасы нефти в США резко поднялись на 6,5 млн. барр., по данным института API. Кроме того, октябрьский отчёт МЭА, опубликованный во вторник, снизил прогноз спроса на нефть в 2017 г. и в 2018 г. на 100 тыс. барр. в сутки.
Коррекция может и углубиться к $60,5-61. Но всё это не отменяет общего тренда на рост нефти. Поскольку и выполнение пакта ОПЕК+ идёт успешно - на 96% в октябре. И запасы в мире снижаются, находясь лишь на 154 млн. барр. выше среднего уровня за 5 лет, который выступает целью ОПЕК.
Но ослабление нефти сильно повлияло на рубль Таким образом, отвязка рубля от нефти относительна. При повышении нефтяных цен рубль растёт мало, но их снижение ведёт к падению нашей валюты. Оно дополнило текущее ослабление из-за увеличения спроса на валюту для внешних выплат, покупок Минфина, повышения импорта, опасений из-за санкций. В результате доллар к рублю перебил давно ожидаемый уровень 60 руб/доллар.
А евро на фоне сильного его роста на Форекс достигал даже 71 руб. Такие движения говорят о стремлении пары доллар/рубль к уровням в районе 60,6-61 руб. в перспективе ближайших недель, после возможной коррекции в связи с близким налоговым периодом. Важным ориентиром спроса на рубли может стать 15 ноября результат размещения Минфином ОФЗ на 20 млрд.
Оставить комментарий
