• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 4000 американских акций

• Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Индекс S&P 500

• Vanguard Value ETF (VTV) Американские акции с самой большой капитализацией

• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Акции развивающихся стран

• Vanguard Total Bond Market ETF (BND) Американские облигации с инвестиционным рейтингом

Доходности ETF с 2020 года:

• VTI 36.47%

• VOO 33.75%

• VTV 21.35%

• VWO 24.31%

• BND 4.74%

Доходности ETF с начала 2021 года:

• VTI 13.24%

• VOO 13.50%

• VTV 19.71%

• VWO 8.88%

• BND -2.45%

Доходности крупнейших ETF, инвестирующих в недвижимость

• Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ) Американская недвижимость
• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) Американская недвижимость
• Schwab US REIT ETF (SCHH) Американская недвижимость
• Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF (VNQI) Европейская недвижимость и недвижимость Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением США
• iShares Global REIT ETF (REET) Широкий спектр инвестиций включающий в себя развитые и развивающиеся страны
• Пандемия сильно повлияла на доходности фондов недвижимости, в марте прошлого года максимальные просадки достигали 44,5%

Доходности ETF с 2020 года:

• VNQ +11.79%

• IYR +9.75%

• SCHH -0.53%

• VNQI -1.66%

• REET +3.18%

Доходности ETF с начала 2021 года:

• VNQ +18.13%

• IYR +16.88%

• SCHH +17.78%

• VNQI +5.54%

• REET +15.50%

• Invesco DB Base Metals Fund (DBB): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий

• United States Copper Index Fund (CPER): Инвестирует 100% средств в медь

• iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC): Инвестирует 100% средств в медь

• iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN): Инвестирует 100% средств в никель

• iPath Series B Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETN (JJM): Инвестирует в корзину металлов, включающую медь, цинк, алюминий

Наибольшую доходность с начала 20 года показали индексы меди, в то же время диверсифицированные индексы хоть и показали не такую высокую доходность имеют меньшую волатильность

Доходность (годовая волатильность) ETF с начала 2020 года:

• DBB +33.25% (18.61%)

• CPER +56.39% (25.03%)

• JJC +55.00% (27.12%)

• JJN +15.02% (28.37%)

• JJM +33.53% (19.55%)

Доходность ETF с начала 2021 года:

• DBB 16.76%

• CPER 25.80%

• JJC 25.84%

• JJN -0.58%

• JJM 15.58%

Савиченко Марк

Из 5 крупнейших по сумме чистых активов ETF, инвестирующих в энергоносители, 3 инвестируют исключительно в нефть,1 фонд инвестирует в нефть или фонды денежного рынка и только 1 фонд инвертирует в натуральный газ.

• United States Oil Fund (USO):

100% средств в WTI

• ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO):

100% в WTI с двойным плечом

• Invesco DB Oil Fund (DBO):

100% средств в WTI или в фондах денежного рынка

• United States Brent Oil Fund (BNO):

100% средств в Brent

• United States Natural Gas Fund (UNG):

100% средств в натуральный газ

2020 год стал крайне неудачным для энергоносителей. Падение спроса из-за массовых локдаунов крайне негативно повлияло на цены

Доходности ETF с начала 2020 года:

• USO -58.19%

• UCO -88.50%

• DBO 4.28%

• BNO -20.11%

• UNG -37.75%

За счёт крайне низкой базы 20 года в 21 все индексы показывают высокую доходность.

Доходности ETF с начала 2021 года:

• USO +31.51%

• UCO +66.23%

• DBO +34.21%

• BNO +32.08%

• UNG +18.87%

Согласно ETF Database топ 5 ETF с самым большим объёмом чистых активов:

• Invesco DB Agriculture Fund (DBA)

Инвестирует в широкий спектр сельскохозяйственных культур

• Teucrium Corn Fund (CORN)

Все 100% фонда инвестируются в кукурузу

• RICI-Agriculture ETN (RJA)

Инвестирует в широкий спектр сельскохозяйственных культур

• First Trust Alternative Absolute Return Strategy Fund (FAAR)

Инвестирует в широкий спектр сельскохозяйственных культур

• Teucrium Soybean (SOYB)

Все 100% фонда инвестируются в соевые бобы

Доходность (годовая волатильность) ETF с начала 2020 года:

• DBA 7.92% (13.77%)

• CORN 29.89% (19.94%)

• RJA 33.27% (16.64%)

• FAAR 16.71% (13.72%)

• SOYB 40.61% (16.01%)

Доходность ETF с начала 2021 года:

• DBA 12.77%

• CORN 27.23%

• RJA 16.14%

• FAAR 8.27%

• SOYB 15.06%

Савиченко Марк

Согласно ETF Database топ 5 ETF с самым большим объёмом чистых активов:

• iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

Инвестирует большую часть средств высокодоходные облигации номинированные в долларах США. Небольшая часть активов сосредоточена в иностранных (по отношению к Америке) облигациях. Инвестиционные рейтинг покупаемых бумаг от BB до B

• SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK)

Инвестируют в ВДО со сроком минимум 1 год и объёмом 600 млн долларов, основная часть активов сосредоточена на рынке США, но есть также иностранные облигации

• iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)

На 90% соответствует индексу ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Оставшиеся 10% инвестируются в производные инструменты и фонды денежного рынка

Индекс состоит из облигаций с неинвестиционным рейтингом, которые размещены в США. Необходимые условия: фиксированный купон, срок до погашения больше 1 года и объем размещения больше 100 млн. долларов

• Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB)

Инвестируют в индекс Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. В индекс входят высокодоходные облигации номинированные в долларах США, выпущенные по всему миру.

• VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)

Инвестирует в «Падших ангелов» — компании, которые имели инвестиционные рейтинг в момент выпуска облигаций, но в последствии получили неинвестиционный рейтинг

Доходности ETF с начала 2020 года:

• HYG 5.42%

• JNK 6.01%

• USHY 7.92%

• HYLB 6.10%

• ANGL 14.13%

Доходности ETF с начала 2021 года:

• HYG 1.20%

• JNK 1.32%

• USHY 1.96%

• HYLB 1.25%

• ANGL 1.04%

Согласно ETF Database топ 5 ETF с самым большим объёмом чистых активов:

• iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)

Инвестирует в долговые обязательства эмитентов развивающихся рынков, номинированные в долларах США

• VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC)

Инвестирует в долговые обязательства эмитентов развивающихся рынков, номинированные в местных валютах

• Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)

Инвестирует в долговые обязательства эмитентов развивающихся рынков, номинированные в долларах США

• Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB)

Инвестирует в долговые обязательства эмитентов развивающихся рынков, номинированные в долларах США

• SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF (EBND)

Инвестирует в долговые обязательства эмитентов развивающихся рынков, номинированные в местных валютах

С начала 2021 года все ETF находятся в зоне отрицательной доходности:

• EMB -4.05%

• EMLC -5.74%

• PCY -4.33%

• VWOB -4.16%

• EBND -5.42%

Доходность с начала 2020 года:

• EMB -2.92%

• EMLC -7.79%

• PCY -6.73%

• VWOB -3.11%

• EBND -4.94%

Савиченко Марк