8 1
272 742 посетителя

Блог пользователя Chessplayer

Дайджест валютного рынка

Рыночные идеи, события, аналитика
06.08.2011, 14:11

Put/call коэффициент, как индикатор разворота

Где-то я прочитал, что 9-тидневная скользящая put/call коэффициента хорошо прогнозирует развороты.

Сам шип Put/Call еще ни о чем особо не говорит, в то же время экстремальное значение 9-тидневной скользящей средней коэффициента свидетельствует о том, что дно уже где-то близко.

Рисунок внизу свидетельствует, что предыдущих два раза дно очень хорошо предсказывалось этим индикатором.

В прошедшую пятницу 9-дневная средняя скользящая достигла 1,13, что всего немного уступает годовому пику, зафиксированному в июне.

Судя по тому, что разворот средней скользящей происходит на 2-3 день после пика самого индикатора, то очень вероятно ожидать, что это произойдет уже достаточно скоро.

Put/Call – это технический индикатор, показывающий настроения инвесторов. Коэффициент отражает пропорцию между всеми пут-опционами и кол-опционами на какую-то заданную дату.

Интерпретация индикатора в общем случае следующая: низкие значения индикатора (~0.6) отражают бычий характер рынка, значения 0,8-1 отражают медвежий характер рынка. Экстремальные значения индикатора (1,2 и выше) рассматриваются как контриндикатор – то есть предполагают близкую смену тренда.

0 0