Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 февраля

Прошедшая неделя принесла на Российский рынок определенную ясность в движении некоторых инструментов, но общей динамики для понимания текущей ситуации нет. Анализ основных ликвидных фьючерсов, определяющих такую динамику я хочу предложить вам в своем еженедельном обзоре срочного рынка Фортс. Начну как всегда с главного — с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Наконец то мы увидели хоть какую-то внятную динамику фьючерсного контракта на индекс РТС. После довольно долгого нахождения в боковике, особенно прошедшую неделю, когда контракт с 11 по 17 февраля находился в очень узком диапазоне 117000-118000 пунктов с попытками пробить нижнюю границу, которые все время выкупались, и цена старательно уходила над уровень своих средних цен. Создавалось впечатление, что ждали экспирацию месячных опционов 16 февраля, а 17 февраля цена практически сразу пошла вниз, пробив важную поддержку 115400 пунктов. Тем самым открывая себе дорогу к уровню в районе 110500—111000 пунктов с промежуточной опорой для цены в 113000 пунктов.

Анализ фьючерсов целиком