4 0
3 198 посетителей

Блог пользователя FullCup

Торгуем нефтью вместе с FullCup

Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.
01.02.2021, 11:19

★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г.

.

Январский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье... Пора! А НЕЧЕГО!!!! Стою весь в кОпоти и убЫтках...

И ведь всё транслировалось в прямом эфире по ссылке телеграмм-канала the_success_story_of_oil_trade

.

Давайте всё по порядку: (раз уж не хватило ума отдохнуть в январе!)

70 сделок за 22 дня, получается 3-4 сделки в день...

Откровенных стопосъёмов 6 раз...

прошло менее 6 шагов дальше стопа 10 (это тоже, можно считать, стопосъёмы...)

прошло менее 11 шагов дальше стопа 17 (ну Вы поняли... И да, предыдущие стопосъёмы входят в это число, а не суммируются снова!)

Средний размер стопа 49 п... (многовато, обычно меньше...)

Средний размер ухода дальше стопа 41 п (теоретический тейк...)

(отсюда и убытки, соотношение плохое, да ещё и убыточных сделок 2 на три... ужас)...

А всё потому, что за январь НЕ было НИ одной ВИШЕНКИ!!! Обычно 5-6 бывает — они бы и вытащили бы ТС в плюс. Но нет...

Максимальный размер ухода дальше стопа 142 п — нефть не ходит, а дергается...

.

А теперь «страшная» картинка:

.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за январь: (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Три тактики использования сигналов ТС: МодТС, СрСр и ЗТ

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,58 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Ваш результат по РискМенеджменту ТС в случае Вашей торговли строго по сигналам ТС с начала января.

.

Мда, январь для ТС был отвратителен... если торговать строго по стопам и только на свои (исходя из стоимости контракта, а не ГО), то МодТС аж -15%%. По другим тактикам НЕнамного меньше убытков.

.

Вздохнул... и решил посмотреть на работу ТС в январе под разными углами:

А если всё таки «пощипать» профит: вон же Средний размер ухода дальше стопа 41 п.

★Итоги рОбота ТС за Январь 2021 г. (smart-lab.ru)

Про «щипание»: вот график доходности, если целиться тейком на +35 п от сигнала (для МодТС это +33 п). Это сделки на КАЖДОМ сигнале (а не до плана дня): или +33, или убыток по стопу... Конечно, ТС, как система РискМенеджмента хороша и ВДОЛГУЮ прибыльна. Но «щипать» профит, похоже, оправдано... Хотя и спорно... Так как средний стоп больше...

.

И ещё вспомнил отрицательные ощущения от переносов. ТС ВСЕГДА переносит через ночь-выходные-праздники. А если НЕ переносить?!

В январе, получается, от переносов основной убыток! Вот что получается с графиком доходности, если НЕ переносить, а фиксировать в кэш на закрытии вечерки. Кстати видно, во второй декаде ТС работала особенно плохо: распил...

.

И ещё было неприятно: на открытии рынка срабатывает стоп (МодТС переворачивается), а цена сразу идет в «обратку» на другой стоп. А что если посидеть на открытии в кэше?!

это тот же подход, только + НЕ присоединение к ТС на открытии (5 мин). То есть переносов нет, в кэш из позы на закрытии вечерки и 5 мин на открытии просто смотрим. А дальше ждём стоплосс ТС и присоединяемся. И результат за месяц стал положительный! (Кстати, и тут видно, что в второй декаде ТС распиливалась...)

.

Короче, море вопросов и творчества к ТС !

Так что январь был плохой. Выиграл контртренд (переверните входы по сигналам ТС и увидите результат +600п. ))))))))))))))) Но контртренд опасен: будут «движняки» — и удержание позы убьёт счет...

С августа прошлого года ТС работает плохо. Но по итогам года, уверен, результат будет в плюсе!

ТС, как система РискМенеджмента, хорошА и ВДОЛГУЮ прибыльна. Нефть оживет и всё наладится.

О результатах узнаете в моем блоге! Подписываемся и читаем!

1 0