210 2
38 130 посетителей

Блог пользователя Каракурт

KARA stock indexes

зачем качать нефть, если можно качать деньги
26.01.2021, 17:00

KARA: Добро пожаловать

Братцы, всем привет!

Я всегда был против диверсификации. Только Северсталь, только Хардкор - говорил я. Но кое-что поменялось в моей голове. Металлургия стала слишком «узкой», и мне захотелось чего-то большего.

Началось всё с того, что я решил открыть отдельный брокерский счёт не у основного своего брокера для формирования Пенсионного портфеля. Именно мой Пенсионный портфель послужил прообразом индекса российских эмитентов KARA Russia stock index.

Шло время, и я всё больше погружался в вопросы, связанные с четвёртым энергетическим переходом. Так я нашёл компанию NuScale - разработчика решений в области SMR (small modular reactor - малый модульный реактор). К сожалению или к счастью, NuScale ещё не вышла на IPO, но можно войти в капитал компании Fluor, которая владеет NuScale. Так я начал изучать западные компании, которые потенциально могли бы войти в мой портфель активов, а результатом этой работы стал индекс иностранных компаний KARA Global stock index.

Все компании Russia и Global имеют значительный потенциал роста TSR в средне и долгосрочной перспективе. При желании можно держать все эти эмитенты в том или ином соотношении. Но я, в качестве эксперимента, решил проводить еженедельную ребалансировку индексов на основании анализа свечных моделей и паттернов, а также технических индикаторов.

Ниже приведены перечни эмитентов в индексе. Вес компаний в индексе обновляется еженедельно на выходных и публикуются в этом блоге.

Таблица 1. KARA Russia stock index

Эмитент Тикер Отрасль
1 Банк ВТБ VTBR Финансы
2 Газпром GAZP Нефтегаз
3 Газпром нефть SIBN Нефтегаз
4 Северсталь CHMF Металлургия (чёрная)
5 Полиметалл POLY Майнинг
6 Лента LNTADR Ритейл
7 КуйбышевАзот KAZT Химия (разное)
8 ФосАгро PHOR Химия (удобрения)
9 Интер РАО ЕЭС IRAO Энергетика (генерация)
10 Россети Московский регион MSRS Энергетика (сети)

Финансовые мультипликаторы и аналитические показатели при ребалансировке не учитываются, однако само попадание эмитента в индекс обусловлено именно фундаментальными факторами.

Таблица 2. KARA Global stock index

Эмитент Тикер Отрасль
1 Fluor FLR Строительство
2 TechnipFMC FTI Строительство
3 Total TOT Энергетика
4 Royal Dutch Shell RDSa Энергетика
5 BWX Technologies BWXT Атомный сервис
6 Linde LIN Химия
7 Nokia NOK Телеком оборудование
8 Intel INTC Полупроводники
9 Infineon Technologies IFNNY Полупроводники
10 Taiwan Semiconductor MC TSM Полупроводники
11 Lumentum LITE Фотоника

Следить за ребалансировкой индексов можно на канале KARA stock indexes в Telegram.

Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания автора.

Всем пока и удачи в торговле!

Отредактировано 26.01.2021, 21:45
3 0