S&P500 продолжил свой рост. Сегодня жду отката и, возможно, начало формирования промежуточного боковика, а затем уже пойдут выше. Баланс лонг.
1. RTS
РТС выполнил все цели движения по шорут. Сегодня жду отката к нижней границе большого боковика. Баланс шорт, так что после теста жду продолжения падения.
2. EUR/USD:
Евро сделал цели по боковику, но к сожалению, без ожидаемой мною провокации к нижней границе. Пока не вернутся в боковик и не закрепятся открывать шорты не рекомендую. Как никак баланс лонг и фьючерс может продолжить глобальную игру делая очередную ступеньку.
Российский рынок акций завершил 5-ую неделю снижением, индекс ММВБ потерял за неделю в весе 2,7%, закрывшись на уровне 1881,87 пунктов.
В ходе пятничных торгов рублевый индекс опускался до отметки 1849,57 пунктов, оттестировав тем самым 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 1583,04-2293,99 пунктов, который располагался на отметке 1854,62 пунктов.
Пока зона 1850-1870 пунктов, на удержание которой я рассчитывала, показала свою состоятельность. Но говорить о том, что мы видели низы рынка, рано. Возможно, что в ближайшую сессию-две рынок продолжит отскок в направлении уровня 1900 пунктов, ведь именно там располагались минимумы апреля, а вот пойдет ли он выше, еще непонятно.
Это может совпасть с отскоком нефтяных цен до зоны 51-51,30$ за баррель по марке Brent. Теперь этот район будет выступать в роли сопротивления, ведь в свое время в этой зоне располагались локальные минимумы по нефти и разрыв от 1 декабря 2016г. В целом же игра на понижение в нефти видится незаконченной, вероятность погружения к уровню 48$ за баррель, остается высокой. Общее число буровых установок продолжает расти: на минувшей неделе их количество выросло на 8 штук с 908 до 916.
В связи с этим, скорее я бы предположила еще один заход индекса ММВБ в район 1850+/- пунктов. Двойное тестирование случается не всегда, но его наличие станет своего рода гарантией того, что опасность миновала. Тогда и игроки станут покупать более охотно.
Сегодня день богат на закрытия реестров акционеров для участия в ГОСА. Так, например, закрытия пройдут для акционеров «Газпрома», «ФСК ЕЭС», «Россетей», «АВТОВАЗа», «Фортума».
Сегодня также состоится закрытие реестра для получения дивидендов по акциям «ВСМПО-АВИСМА».Дивиденды по обыкновенным акциям составят 1300 рублей на одну акцию.
Ожидается публикация финансовой отчетности АФК «Система» по МСФО за I квартал 2017 года. В пятницу бумаги «Системы» демонстрировали рост на 8,47%, отыгрывая тем самым слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о возможности мирового соглашение с АФК «Система» по поводу акций «Башнефти».
В виду чего на недельном графике появилась разворотная модель «бычье» поглощение, усиленная наличием конвергенций. Тем не менее, потенциал восстановления акций мне пока видится ограниченным, и сейчас я бы делала ставку лишь на отскок в район 14,3-14,65 рублей, где ранее находились серьезные уровни поддержки.
Однако уже во вторник мы проверим, насколько искренними были заверения Сечина. В Уфе пройдут предварительные слушания по иску Роснефти, сумма которого выросла до 170,6 млрд. рублей. Возможно, отскок был лишь временным явлением.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На понедельник, 5 июня 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы. 56,69 рубля за 1 доллар и 63,61 рубля за 1 евро.
Нефтяные цены после падения к 49 долларам за баррель восстановились выше уровня 50. Этому содействовала перепроданность нефти, даже несмотря на увеличение числа буровых установок в США на 11 ед. , причём двадцатую неделю подряд. Воздействует и падение доллара из-за плохих данных по рынку труда. При закреплении выше 50 долларов остаётся вероятность роста с первой целью $52. Это будет происходить по мере того, как дальше станет снижаться избыток предложения.
Рубль благополучно пережил резкие движения нефти последних дней, так и не выйдя из очень узкого диапазона 56-57 руб. за доллар. Пока на него действуют равновесные противоположные факторы. Выход США из Парижского соглашения по климату неблагоприятен для нафти и рубля, но снижение доллара поддержало нашу валюту.
Тем не менее остающиеся геополитические риски способны поднять пару доллар/рубль к 57 руб/дол.
В пятницу рубль понес потери против основных валют, хотя во второй половине дня отыграл часть очков за счет частичного отскока нефти от минимумов и ослабления доллара по всему спектру международного рынка форекс. По итогам дня валюта просела на 0,48% и 1,09% к доллару и евро соответственно.
Рубль ориентировался на два фактора влияния, воздействие которых позволило валюте ограничиться умеренными потерями. Причем по итогам недели пара доллар/рубль снова практически не изменилась. Это в очередной раз говорит о стойкости и стабильности нашей валюты в условиях агрессивного падения цен на нефть, которые за минувшую торговую пятидневку лишились почти 5%. Спекулянты продолжают демонстрировать интерес к рублю, хотя спрос на российские бумаги подает сигналы ослабления. Так, уже на трех недельных аукционах кряду Минфину не удается полностью разместить ОФЗ. Это может говорить о том, что иностранные инвесторы уже насытились рублевыми облигациями, и будут далее демонстрировать снижение активности, что в более широкой перспективе является умеренным негативом для рубля.
В краткосрочном периоде российская валюта, вероятно, будет сохранять стабильность, если нефть не возобновит падение. В пользу восстановления котировок черного золота сегодня может сыграть тема Венесуэлы. В частности, Трамп заявил о намерении ввести отраслевые санкции в отношении нефтяного сектора этой страны, в частности, венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Этот фактор вкупе с давлением на доллар, который будет оставаться под впечатлением слабых данных по рынку труда США, способен отправить пару в район 56,30 руб. с последующей целью на 56 руб.
В пятницу нефть сорта Brent продолжила развивать медвежий импульс. В моменте котировки уходили под отметку 49, но к концу дня сократили потери до 0,9%, обосновавшись вблизи уровня 50. По итогам недели актив подешевел почти на 5%.
Несмотря на то, что на минувшей неделе США рапортовали о внушительном сокращении запасов энергоносителей, участники рынка продолжили ликвидировать длинные позиции в сырьевом сегменте. Причин несколько, и все они сейчас гораздо важнее для рынка, чем состояние американских запасов.
Во-первых, продолжает расти добыча. Как и буровая активность. Согласно свежим данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных буровых выросло еще на 11 шт. до 733 ед. И это указывает на дальнейшее наращивание объемов добычи на сланцевых месторождениях даже при еще более низких ценах благодаря повышению эффективности бурения.
Во-вторых, ударом для рынка стало заявление Трампа о выходе Америки из Парижского климатического пакта. Хотя американский лидер и раньше заявлял о таких планах, это послужило дополнительным катализатором продаж, поскольку этот шаг расценивается как предпосылка еще более активного роста буровой активности в стране и, как следствие, обострения ситуации с перенасыщенностью мирового рынка.
Масла в огонь подлили разговоры о снижении дисциплины ОПЕК – добыча нефти странами картеле продемонстрировала рост в мае, что произошло из-за наращивания объемов производства в Ливии и Нигерии. Все это сформировало еще более мрачную картину на рынке, продавив актив под отметку 50.
На этой неделе экспортеры ОПЕК могут выйти на рынок со словесными интервенциями, чтобы поддержать котировки и подтолкнуть нефть к восстановлению. Однако даже в этом случае перспективы роста цен будут ограниченными, пока не улучшится общий настрой нефтетрейдеров. В краткосрочной перспективе на низких привлекательных уровнях Brent способна привлечь покупателей и вернуться выше уровня 51. Поддержку активу способны оказать известия о намерении Трампа ввести санкции против нефтяного сектора Венесуэлы.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за май (предыдущее значение 55.8; прогноз 55.0).
17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за май (предыдущее значение 57.5; прогноз 57.0).
Германия и Франция - банковский выходной
EUR/USD:
Большинство европейских участников сегодня отдыхает и на этом фоне, можно ожидать небольшого отката вниз в первой половине дня. Это движение будет носить коррекционный характер и затем, нас вновь ожидает волна укрепления единой европейской валюты. После пятничного релиза по рынку труда в США на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций резко пошла вниз, что спровоцировало бегство инвесторов из американских активов. Показатель Non-Farm не дотянул до прогнозного значения за май, а за апрель и вовсе был пересмотрен в негативную сторону. Темп роста среднего заработка остался без изменений, хотя рынок ожидал улучшения показателя. Такие данные заставили говорить инвесторов о том, что FED может и не повысить процентные ставки 14 июня. Пока это все слухи, но рынок живет слухами и любит слухи, и сейчас эти самые слухи играют против американского доллара. Торговая рекомендация: Buy 1,1255/1,1225 и takeprofit 1,1305.
GBP/USD:
Покупаем британскую валюту, которая на этой неделе может продемонстрировать рост в область психологического уровня 1,30. На минувшей неделе были опубликованы позитивные релизы по PMI производственного сектора и строительной отрасли, что является позитивным фактором для фунта. Соединенные Штаты напротив, огорчили инвесторов слабой статистикой по рынку труда за май. На этом фоне, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США резко вырос, что будет положительно сказываться на британских активах. Торговая рекомендация: Buy 1,2860/1,2843 и takeprofit 1,2910.
USD/JPY:
Доллар распродают по всем фронтам и в этой валютной паре также стоит ожидать снижения котировок. Однако за счет пятничного ралли на американском фондовом рынке сегодня азиатские фондовые площадки могут продемонстрировать рост котировок, что позволит паре USD/JPY продемонстрировать коррекцию вверх. Затем я вновь ожидания снижения котировок, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии стремительно падает, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. Инвесторы сейчас наращивают спрос в безопасных активах: евро, йена и золото. Торговая рекомендация: Sell 110,80/111,15 и takeprofit 110,35.
Вот и закончившаяся наконец холодная весна 2017 года обновила годовые минимумы Российских индексов. Но обо всем по порядку в еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов рынка Фортс. И начну я его с главного контракта на нашем срочном рынке — с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Прошедшая неделя прошла под знаком снижения котировок. Снижение продолжало развиваться с 25 мая, когда цена ушла под скользящую среднюю, и с тех пор лишь однажды попытавшись закрепиться выше нее 29 мая. Неудавшаяся эта попытка на следующий торговый день держала в напряжении трейдеров. Цена на контракт не росла и не падала, инвесторы осмысливали текущую ситуацию, и по каким то причинам цена в последний день весны пошла вниз. причем падали и 1 июня, и на открытии 2 дня лета обновив локальный минимум от 9 марта, фьючерс начал потихоньку отыгрывать потери: к закрытию вечерней сессии цена выросла на 2000 пунктов.