Последние записи в блогах

21 – 30 из 310351 2 3 4 5 6 7 » »»

Покупаем USDJPY и SP500

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за декабрь.

Парламентское голосование по Brexit.

EURUSD:

На единую европейскую валюту сильное влияние будет оказывать ситуация вокруг Китая, а точнее его торгового баланса. В последние три месяца в СМИ было много разговоров на тему экономического кризиса, замедление экономики Поднебесной и так далее. Если обратиться к сухим фактам, то можно увидеть, что в декабре чистый экспорт Китая вырос на 4.3%, а в ноябре рост был 11.2%. Напомню, что все это происходило в период, когда Вашингтон и Пекин друг другу угрожали всем, чем могли. Сейчас риски торговой войны постепенно уходят в сторону, поскольку Д. Трамп готовится ко второй предвыборной компании, и ему не нужен обвал американского рынка акций в этом году. Хоронить китайскую экономику еще рано - Импорт меди и медных продуктов в 2018 году вырос на 13%, а это один из главных показателей силы экономики. В целом, вывод здесь просто: чем лучше себя чувствует экономика Поднебесной, тем лучше для евро!

Торговая рекомендация: Buy 1.1460/1.1440 и take profit 1.1550.

GBPUSD:

Страсти вокруг Brexit накаляются. Сегодня в парламенте Великобритании состоится голосование по проекту, который предложила Т. Мэй. Накануне британский премьер-министр получила письмо из Брюсселя, где авторитетные представители Е.С. дали понять, что пересмотра соглашения 25 ноября 2018 года не будет. Мэй сейчас находится в трудной ситуации и провал голосования по Brexit может поставить крест на ее дальнейшей политической карьеры. В политических кругах Великобритании сейчас сильный раскол и мало кто хочет договариваться друг с другом. Если проект Brexit не будет принят сегодня, то первая реакция рынка будет крайне негативная – мы увидим распродажи фунту по отношению к доллару и японской йене. Однако обвала рынка ожидать не стоит, поскольку в последние дни инвесторы активно покупают акции британских банков. В понедельник акции Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking, Barclays были в лидерах роста, что не указывает на панические настроения инвесторов. На мой взгляд, сегодня лучше воздержаться от активной торговли в данной валютной паре, поскольку предсказывать политические события крайне тяжело. Сегодня мы можем увидеть как сильное падение, так и мощный рост фунта.

Торговая рекомендация: сегодня не торгуем, торгуем завтра.

USDJPY:

Сегодня инвесторы ждут отчетов лидеров банковского сектора США за четвертый квартал – именно данное событие окажет сильное влияние на ход торгов по паре USDJPY, поскольку она имеет историческую корреляцию с индексом S&P500. В понедельник свой релиз опубликовал банк Citigroup, который входит в десятку крупнейших банков США. Показатель прибыли превысил прогнозы экономистов инвестиционных банков, а рентабельность обыкновенного акционерного капитала составила 9%. Сегодня инвесторы ждут продолжения позитивной динамики, что окажет поддержку индексу S&P500, который может протестировать уровень 2615 п.

Торговая рекомендация: Buy 108.60/108.40 и take profit 109.35.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

0 0
Оставить комментарий

Мощный рост S&P500 на отчетах компаний!

Прогноз на неделю 14-18 января:

#SP500:

На этой неделе в США стартует сезон корпоративной отечности. Первыми свои финансовые результаты по традиции опубликуют крупнейшие банки. Какие новости мы можем получить, и как это отразится на индексе S&P500? Я ожидаю выхода позитивных данных по JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley по двум причинам. Во-первых, индекс деловой активности в сфере услуг США в четвертом квартале оказался на максимальном уровне за последние три года, что в совокупности с ростом занятости, указывает на рост кредитования как бизнеса, так и населения. Во-вторых, ФРС США в минувшем году четыре раза повысила учетную ставку, доведя ее срединный уровень до 2.37%, что также позитивно для банков, поскольку способствует росту чистой процентной маржи. Позитивные корпоративные отчеты банков будут способствовать росту котировок их акций, что положительно отразится на всем американском фондовом рынке. Нельзя обойти стороной и успешные переговоры США и Китая по торговым вопросам. Обе стороны могут заключить торговое соглашение уже в феврале, что окажет рынку акций дополнительную поддержку.

Торговая рекомендация: Buy 2570/2550 и take profit 2650.

#BRENT:

Восходящий тренд на рынке нефти набирает обороты. Сейчас можно выделить три причины, которые способствуют “бычьему ралли”. Во-первых, снижение курса американского доллара оказывается поддержку сырьевым товарам, поскольку между нефтью и долларом существует сильная обратная корреляция. Инвесторы продают доллар на фоне нежелания ФРС США в первом полугодии повышать процентные ставки. Более того, некоторое представители FOMC выступают за то, чтобы в этом году вообще не повышать учетную ставку! Во-вторых, Саудовская Аравия начала сокращать экспорт углеводородов на 700 тысяч баррелей в сутки, что стало для рынка приятным сюрпризом, поскольку инвесторы ожидали сокращения на 100 тысяч меньше. В-третьих, ряд американских компаний по добыче сланцевой нефти заявил о том, что в 2019 году не следует ожидать сильного роста добычи углеводородов из-за отсутствия необходимого капитала. Привлекать инвестиций сейчас трудно, поскольку многие компании не могут обеспечить стабильный денежный поток из-за высокой себестоимости добычи черного золота. В 2018 году многие инвесторы боялись бума на рынке сланцевой нефти в США и сейчас производители этой самой нефти заявили о том, что беспокоиться не стоит.

Торговая рекомендация: Buy 59.60/58.18 и take profit 63.10.

#Sberbank:

Во вторник 15 января один из крупнейших банков Европы опубликует финансовые результаты по итогам 2018 года. Ряд показателей менеджмент банка анонсировал на минувшей неделе и согласно этим данным, во вторник мы увидим позитивный отчет, который будет способствовать росту котировок акций Сбера. Банк увеличил долю на рынке кредитования юридических лиц до 32,8%. Работающие активы в сегменте малого и среднего бизнеса увеличились с 1,32 до 1,57 триллиона рублей. В рамках проекта Сбербанк Бизнес Онлайн было запущено онлайн-кредитование, которое значительно сокращает издержки банки, что будет способствовать росту доходов.

Торговая рекомендация: Buy 195.51/193.12 и take profit 203.68.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

0 0
Оставить комментарий

Прогноз форекс на 15.01.2019

Аналитика и прогноз форекс - как правильно воспринимать?!

0 0
Оставить комментарий
r

НЕДЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ ПРОДАЕМ, КВАРТАЛЬНЫЕ - ПОКУПАЕМ. ​

Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность.

youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь...»

И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет... подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic в Блог DTI Algorithmic – 14.01.2019, 19:36

Александр Бутманов об инвестиционных стратегиях на 2019 год

Ключевые экономические темы уходящего года обсудили в декабре. Сегодня — о главных трендах нового года. Именно за ними будут пристально следить наши коллеги и союзники.

Александр Бутманов, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic, считает, что в следующем году

  • будет совершенствоваться медицина,
  • снова начнут работать классические инвестиционные модели,
  • золото, платина и серебро станут защитными активами.

#справка Если неудобно смотреть видео, прочитайте его расшифровку ниже

Александр Бутманов об инвестиционных стратегиях на 2019 год

«Я полагаю, что будет развиваться новая медицина и система послаблений. В том числе с легальными наркотическими веществами, каким был раньше алкоголь и каким когда-то в некоторых странах признавался табак. Даже сахар является по некоторой классификации наркотическим веществом.

Я считаю, что следующий год может быть годом продолжения восхода в том числе компаний, занимающихся медицинским применением марихуаны и подобных опиатов. Это первое.

Второе. Я считаю, что следующий год будет годом восхода снова фондов и хедж-фондов, занимающихся fixed-income арбитражем. То есть классические модели снова начинают работать за последние 9 лет — „лето“, выражаясь языком „Игры престолов“.

Мы привыкли, что риск вместе возрастает во всех странах мира и вместе падает во всех странах мира. Снова будет диверсификация, снова угадать исход рынка будет сложнее, и поэтому будут восходящие звезды.

Особенно советую обратить внимание на фонды. Как раз мы этим не занимаемся, поэтому интересно будет — пока не занимаемся — понаблюдать за fixed-income арбитражем. А именно стратегиями, поднимающими distressed-активы, инвестирующих в них. То есть будет интересно посмотреть на structure ARP вещи.

Если мы говорим про активы сами по себе, то присмотритесь к таким простым и понятным вещам, как ETF на золото, на особенно платину и даже на серебро. У всех этих трех металлов есть „защитная стена“ в виде себестоимости. Себестоимость на золото, себестоимость на серебро, себестоимость на платину, — она ограничивает ценовой эффект давления сверху. Поэтому присмотритесь к ним.»

#ключевыетренды2019

Другие тренды — в «айджесте» трендовом

0 0
Оставить комментарий
DTI Algorithmic в Блог DTI Algorithmic – 14.01.2019, 18:46

Тимур Юсубалиев о технологических трендах в 2019 году

Ключевые экономические темы уходящего года обсудили в декабре. Сегодня — о главных трендах нового года. Именно за ними будут пристально следить наши коллеги и союзники.

Тимур Юсубалиев, CEO компании «Качественные программные решения», считает, что в 2019 году

  • компании в IT будут бороться за человеческие ресурсы,
  • транспорт и логистика станут автоматизирование и автономнее,
  • распространится использование ИИ и больших данных.

#справка Если неудобно смотреть видео, прочитайте его расшифровку ниже

Тимур Юсубалиев о технологических трендах в 2019 году

«Всем привет! Меня зовут Тимур Юсубалиев, я в гостях DTI Algorithmic. Саша Бутманов, привет!

Всех наступающим 2019 годом!

По традиции, для интеллектуальных гостей клуба попросили сделать прогноз на будущий 2019 год. Поскольку я специалист в IT-отрасли, все мои прогнозы будут касательно именно IT-индустрии.

Первая тема: у нас по всему миру шагает цифровизация, цифровая экономика, digital-технологии, digital-трансформация. Первая хайп-тема — это ресурсы человеческие. Ресурсы в виде разработчиков, аналитиков, тестировщиков, специалистов по базам данных. Все, что связано с IT-разработкой, будет колоссального стоить количества денег, и людей будут выгребать пачками. Любого уровня.

Вторая хайповая тема будущего года — это все, что связано с логистикой, транспортом и маршрутами. Все, что уничтожит человеческие ресурсы и сделает это все цифровым и самоуправляющимся. Беспроводные машины, беспроводная логистика, беспроводные самолеты, беспроводные такси-сервисы и пассажиропоток. Это вторая хайповая тема, и все стартапы в качестве „единорогов“ будут рождаться в этой области.

И третья тема — это искусственный интеллект, машинное обучение и анализ данных. Люди наконец поняли, что с помощью этого можно заработать большие деньги — это либо режет расходы, либо увеличивает доходы очень сильно. Собственно говоря, все технологии, связанные с искусственным интеллектом, большими данными, анализом данных, и ресурсы людские, связанные с этими областями, — это будет третья хайповая тема 2019 года.

Это вот такой мой прогноз на будущий год. Всем спасибо, всех с наступающим еще раз!»

#ключевыетренды2019

Другие тренды — в «айджесте» трендовом

0 0
Оставить комментарий

Три события дня на Forex. 15 января 2019

Одной из главных пострадавших в торговой войне между США и Китаем является, как ни странно, единая европейская валюта. Несмотря на то, что еврозона не принимает непосредственного участия в боевых действиях, конфликт больно бьет по глобальному спросу на поставляемые из Старого света товары и услуги. В результате главный двигатель экономического роста стран валютного блока в виде экспорта чувствует себя крайне неуютно. Состояние европейской внешней торговли ухудшается, однако как только начнут проявляться первые признаки изменения негативной тенденции, «быки» по EUR/USD пойдут в атаку...

0 0
Оставить комментарий

Санкт-Петербургская биржа начинает год с рекордов

Итоги пятницы, несмотря на нулевой рост, можно признать очень даже хорошими. Как впрочем и итоги всей прошедшей недели. Все индексы уверенно выросли за прошедшие 5 торговых дней в общей сложности от 2,4% по индексу DJIA-30 до 3,45% по индексу NASDAQ. Причем рост наблюдался по всем без исключения секторам. Даже защитные акции компаний, работающие в коммунальном секторе и электроэнергетике, не остались в стороне от этого процесса. Средний рост здесь составил 1,4% и это был худший показатель по секторам. Максимальный же спрос наблюдался в акциях промышленных компаний, ведомых еще недавним абсолютным лузером - акциями General Electric (GE, +0,00%). Эти акции за прошедшую неделю выросли в общей сложности на 8,5%, а весь сектор - на 4,3%. Единственно, что смущает в текущей ситуации, так это то, что бычий настрой участников рынка стал явно затухать. Это видно не только на движении цен, но и на снижающихся в течение всей недели торговых оборотах. В среднем они снизились за неделю где-то на 20%. Это конечно не много, но пугает скорее не абсолютные цифры, а общий достаточно уверенный понижательный тренд. Неужели быки выдохлись?

Что касается отдельных акций, на которые следовало бы обратить внимание по итогам пятничных торгов, то тут есть два безусловных лидера как со знаком плюс, так и со знаком минус. Так, лучшими в пятницу были акции автомобилестроительного гиганта General Motors (GM, +7,05%), выстрелившие вверх более чем на 7%. Произошло это после появления информации о том, компания пересмотрела свою прибыль за 2018 год в сторону повышения и также она сказала, что 2019 год будет еще лучше. Как видим, реакция участников рынка на этот позитив была незамедлительной.

А вот главным лузером пятницы стали акции одного из лидеров в области разработки и продаж электронных игр Activision Blizzard (ATVI, -9,37%). После того как до участников рынка дошла информация о том, что ATVI разрывает отношения со своим партнером по разработке игры Destiny компанией Bungie акции компании ATVI вдруг стали абсолютно никому не нужны и они рухнули в пропасть почти на 10%. Что будет дальше пока сложно сказать. Хотя адвокаты уже начали «дергаться и суетиться» и собирают под свои знамена всех недовольных для того, чтобы обвинить руководство компании в мошенничестве и манипуляциях акциями. Удастся им это сделать или нет - не известно, но в любом случае инвесторам сейчас, пожалуй, следует держаться в стороне от этих акций.

Если обстановка на американском фондовом рынке относительно спокойная, то Санкт-Петербургская биржа начала новый 2019 год с рекордов. Уже с первых дней торгов активность российских участников рынка резко выросла и по итогам прошедшей недели мы увидели и рекордное количество сделок, и рекордные недельные обороты. Всего за неделю в общей сложности было заключено более 166 тысяч сделок с акциями 535 эмитентов на сумму почти 370 млн. долларов США.

Ожидания рынка 14 января

Если итоги прошедшей недели, несмотря на ожидание коррекции к новогоднему мини ралли, оказались более чем позитивными, то текущая неделя, судя по всему, начнется с негатива. Вернее, она уже с него началась. И виной тому хитрый лис Китай. Во-первых, он объявил, что собирается пересмотреть базовые цифры по темпам роста китайской экономики в сторону уменьшения. Но об этом в принципе и так все давно уже знают. И если бы это была единственная информация, то ее бы просто проигнорировали. Но для верности, Китай нанес второй удар. Вышедшие в выходные данные по экспорту и импорту оказались не просто плохими, а... дышащие полной безнадегой. Особенно поражает воображение цифра сокращения импорта из США (более 30%!), что свидетельствует о том, что Китай просто-напросто начал закрывать свою экономику от США. И о каких торговых договоренностях теперь может идти речь? Короче, вывод один - все плохо и будет еще хуже. Кошмар, кошмар, кошмар! Нет, рынки этого еще к счастью не поняли и поэтому реакция сегодня из категории - могло быть и хуже. Потери и на азиатских, и на европейских рынках следует пока признать достаточно умеренными и они ограничиваются в среднем 1% и менее. И в этом плане реакция на американском рынке даже более нервная - фьючерсы на основные индексы теряют к 13-00 мск по 1% и более. А если учесть еще и комментарии аналитиков к китайским макро данным со стороны американцев, то можно сделать вывод - ничего хорошего нам день сегодняшний не сулит. Единственная надежда, начинающийся фактически сегодня новый сезон корпоративной отчетности. Правда, именно сегодня появится отчетность лишь одного Citigroup (C), но с завтрашнего мы начнем получать отчетность пачками. Так что все же есть шанс, что выход хорошей отчетности сможет переломить ситуацию. Но все же не сегодня. А сегодня скрестим пальцы и будем надеяться, что рынок не грохнется слишком низко, а просто чуток откорректируется после существенного роста предыдущих дней. И поэтому несмотря ни на что, основное внимание сейчас на акции компаний, которые будут публиковать отчетность в ближайшие дни. А к этой категории относятся акции всех крупнейших банков, авиаперевозчиков Delta Airlines (DAL) и United Continental (UAL), а также акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Именно они будут определять настроение инвесторов по крайней мере на этой неделе. Ну и плюс к этому еще британцы со своим Brexit. Там тоже все не спокойно и негатив из Британии может легко перекинуться на все мировые рынки. Поэтому забудем о праздниках и начинаем работать - жестко и со стопами. Покой нам будет только сниться.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 11 января 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

GM General Motors Company 37,18 34,73 7,05
PVH PVH Corp. 105,77 98,94 6,9
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 15,23 14,29 6,58
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR 73,73 70,76 4,2
NFLX Netflix, Inc. 337,59 324,66 3,98
FTR Frontier Communications Corporation 2,61 2,52 3,57
HUM Humana Inc. 283,47 275,02 3,07
QRVO Qorvo, Inc. 63,69 61,86 2,96
MAT Mattel, Inc. 12,25 11,9 2,94
EQT EQT Corporation 20,37 19,79 2,93

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 11 января 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

ATVI Activision Blizzard, Inc. 46,54 51,35 -9,37
WB Weibo Corporation, ADR 57,12 59,59 -4,14
TTM Tata Motors Limited, ADR 12,85 13,37 -3,89
RIG Transocean Ltd. 8,25 8,57 -3,73
AAP Advance Auto Parts, Inc. 159,42 165,07 -3,42
DLPH Delphi Technologies PLC 16,48 17,05 -3,34
VFC V.F. Corporation 71,46 73,64 -2,96
MUR Murphy Oil Corporation 26,79 27,58 -2,86
TRIP TripAdvisor, Inc. 56,02 57,56 -2,68
M Macy's, Inc. 25,42 26,11 -2,64
0 0
Оставить комментарий
21 – 30 из 310351 2 3 4 5 6 7 » »»