Торгуем нефтью вместе с FullCuphttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/718Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.Thu, 24 Sep 2020 14:07:32 +0300http://forum.mfd.ru/forum/user/114843/15341083722664139.jpgТоргуем нефтью вместе с FullCuphttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/718200741http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200741►Торгуем нефтью вместе с FullCup 23.09.2020<p>Благополучного дня! </p><p>ТС в <strong>нефти</strong> BRV0 (BR-10.20) со вчера в шортах по 41,77; стоплосс на куплю на 41,87 </p><p>.</p><p>Так и не выводит ТС <strong>в Нефти</strong> Доходность в положительную область... <strong>Нефть</strong> стала лучше ходить, но запилы и стопосъёмы у ТС всё же пока есть...</p><p>.</p> <p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200741/230920.jpg" /></p><p> </p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,62</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.</p><p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200741/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong>Присоединяйтесь к тест-трансляции сигналов ТС. На &#171;пиле&#187; посмеетесь надо мной, а на &#171;движняках&#187; заработаете вместе со мной! )))</p>200663http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200663►Торгуем нефтью вместе с FullCup 18.09.2020<p>Благополучного дня! </p><p>ТС в <strong>нефти </strong>со вчера в нефти BRV0 (BR-10.20) в лонгах по 42,50; стоплосс на продажу на 43,22</p><p>.</p><p>Эх, жаль, <strong>в Нефти</strong> ТС вчера опять ненужный стопосъём поймала... Но, всё же, подозрительный рост в <strong>нефти</strong>...</p><p>.</p> <p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200663/180920.jpg" /></p><p> </p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,50</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.</p><p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200663/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong>Присоединяйтесь к тест-трансляции сигналов ТС. На &#171;пиле&#187; посмеетесь надо мной, а на &#171;движняках&#187; заработаете вместе со мной! )))</p>200613http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200613★ 7 социопсихологических парадоксов про "человеков"<p><strong>1. Люди склонны к конформизму / эксперимент Соломона Аша</strong></p> <p>В 1951 году американский психолог Соломон Аш (Solomon Asch) поставил свой классический эксперимент, исследующий природу конформизма. Он предлагал студентам простейшую задачу – нужно было выбрать полоску (одну из трех), равную по длине образцу. В обычной ситуации люди не испытывали трудностей. Однако, картина менялась, когда в эксперименте участвовала группа: несколько актеров и испытуемый. Когда перед испытуемым вся группа давала неправильный ответ, только 25% людей ответили правильно, а остальные согласились с мнением большинства.</p><p><strong>Вывод для трейдинга: если у Вас есть своё мнение (своя ТС) — НЕ слушайте мнение аналитиков. Это может сбить Вас с Вашего правильного пути!</strong></p> <p><strong>2. Люди продолжают верить стереотипам / эксперимент Джона Барга</strong></p> <p>В эксперименте Джона Барга (John Bargh) из Йельского университета (США) двум группам студентов вручались карточки с псевдослучайными наборами слов. Первой группе достались карточки со словами, ассоциирующимися со старостью (&#171;Флорида&#187;, &#171;беспомощный&#187;, &#171;морщинистый&#187;), второй — слова, не связанные с возрастом. После этого участников эксперимента просили пройти в другое помещение для продолжения исследования. На самом же деле ученые хотели измерить скорость их движения. Оказалось, что участники контрольной группы, в карточках которых были &#171;старящие&#187; слова, передвигались заметно медленнее. Похожие результаты Барг получил и в исследованиях других стереотипов — расовых, и связанных с воспитанностью/грубостью.</p><p><strong>Вывод для трейдинга: </strong></p>со стереотипным страхом убытков, наоборот, зациклишься и увязнешь в убытках. Страх убытков без ТС, РМ и ММ приводит к большим убыткам! <p><strong>3. Люди склонны перекладывать ответственность на других/ эксперимент безразличного свидетеля</strong></p> <p>Психологи Джон Дарли (John Darley) и Бибб Латане (Bibb Latane) решили смоделировать критическую ситуацию таким образом, чтобы наблюдать поведение свидетелей. Они пригласили студентов-добровольцев принять участие в дискуссии, которая касалась университетской жизни. Поскольку планировалось обсуждение крайне деликатных вопросов, участники должны были находиться в разных комнатах и общаться по телефону. Во время разговора один из собеседников симулировал эпилептический припадок, который можно было распознать по звукам из спикеров. Оказалось, что чем больше участников на линии, тем меньше вероятность, что человеку окажут помощь. Так, в разговоре один на один 85% испытуемых стремились повлиять на ситуацию. Когда помимо испытуемого в разговоре участвовало еще 4 человека, только 31% оставались &#171;неравнодушными&#187; и пытались помочь. Остальные, видимо, рассчитывали, что это сделает кто-то другой.</p><p><strong>Вывод: трейдинг — квинтэссенция индивидуализма. </strong></p> <p><strong>4. В определенных обстоятельствах люди склонны к ролям &#171;палач</strong><strong> </strong>— <strong>жертва&#187; / Стэнфордский тюремный эксперимент</strong></p> <p>Один из наиболее известных и противоречивых экспериментов в психологии. В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо (Philip Zimbardo) провел исследование, направленное на изучение влияния социальной роли на поведение. В подвале Стэнфордского университета была организована импровизированная &#171;тюрьма&#187;, в которой жили 24 студента колледжа, случайным образом разделенные на &#171;заключённых&#187; и &#171;надзирателей&#187;. Все студенты не имели судимости и были психически здоровы. Буквально через несколько часов участники игры абсолютно вжились в свои роли: надзиратели стали демонстрировать садистские наклонности, а заключённые — депрессию и безнадёжность. Хотя эксперимент был запланирован на две недели, он был прекращён досрочно, через шесть дней, поскольку ситуация вышла из-под контроля.</p><p><strong>Вывод для трейдинга: инерционность мышления и недавний положительный опыт приводят к тильту.</strong></p> <p><strong>5. Люди испытывают глубокий моральный конфликт/ эксперимент Стэнли Милгрэма</strong></p> <p>Не менее известное и шокирующее исследование 1961 года, проведенное психологом из Йельского университета (США) Стэнли Милгрэмом (Stanley Milgram), до сих пор вызывает споры. Целью эксперимента было изучение влияния авторитета на людей: насколько далеко может зайти человек в причинении вреда незнакомцу, поддавшись авторитету.</p> <p>Суть эксперимента состояла в том, что &#171;учителю&#187; (испытуемому) приказали бить током &#171;ученика&#187;, который сидел в другой комнате за глухой стеной (на самом деле, конечно, там никого не было), каждый раз, когда тот неправильно отвечал на вопрос. После каждого удара током Милгрэм включал мелодию криков ужаса и боли, которые якобы издавал &#171;ученик&#187;. Когда &#171;учитель&#187; хотел прекратить эксперимент, Милгрэм настаивал на его завершении. В конечном счете 65% участников дошли до удара максимальным разрядом — 450 вольт, хотя было видно, что они испытывают стресс и дискомфорт. </p> <p>Несмотря на то что наиболее традиционное толкование этого эксперимента — слепое подчинение авторитету, журнал <a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=http://www.scientificamerican.com/article/what-milgrams-shock-experiments-really-mean/&amp;s=20580569">Scientific American</a> пересмотрел его в пользу наличия глубокого морального конфликта внутри человека.</p><p><strong>Вывод для трейдинга: тут с ТС стресса хватает, а без ТС полный ...</strong></p> <p><strong>6. Власть развращает людей / эксперимент с печеньем</strong></p> <p>В 2003 году группа психологов под руководством Дачера Келтнера (Dacher Keltner) исследовала влияние власти на поведение. В ходе эксперимента команду, в которую входили трое студентов, попросили составить некий короткий документ. В команде случайным образом был выбран босс и двое его подчиненных. Сотрудники должны были написать текст, а руководитель, что логично, — оценить результат и назначить каждому вознаграждение.</p> <p>В середине эксперимента организаторы внесли в комнату тарелку, на которой лежало пять печений. Нетрудно догадаться, что тем человеком, кто съел два печенья, был босс. При этом он не считал нужным следить за собой во время еды: жевал, широко открывая рот и роняя крошки.</p><p>Вывод<strong>: одно из преимуществ трейдинга — свобода от корпоративной иерархии.</strong></p> <p><strong>7. Люди склонны оправдывать свои поступки / эксперимент Леона Фестингера</strong></p> <p>Автор теории когнитивного диссонанса Леон Фестингер (Leon Festinger) в 1959 году провел эксперимент, демонстрирующий способность людей обманывать себя, чтобы придать поступкам смысл. </p> <p>В этом эксперименте испытуемым приходилось выполнять чрезвычайно скучную работу в течение часа, после чего их попросили рассказать о ней следующим участникам как об очень интересной. Это была очевиднейшая ложь, но за нее платили. Одной группе испытуемых — по 20 долларов, другой группе — только по одному. В итоге выяснилось, что участники, получавшие меньше, по прошествии времени сами посчитали эксперимент более интересным, чем те, кто работал за 20 долларов. Можно предположить, что таким образом они оправдывали затраченное время (и уровень диссонанса), начиная верить, что это занятие отнюдь не скучное. Другие же участники и так имели оправдание в виде двадцатидолларовой купюры.</p><p><strong>Вывод: системный трейдинг — это скучно...</strong></p><p>.</p><p><strong>Напишите в комментариях, на какие выводы Вас подтолкнули результаты этих экспериментов.</strong></p><p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200613/7%D0%B8.jpg" /></p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200613/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong>Присоединяйтесь к тест-трансляции сигналов ТС. На &#171;пиле&#187; посмеетесь надо мной, а на &#171;движняках&#187; заработаете вместе со мной! )))</p>200531http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200531★Трейдер! Ученые успешно воспроизвели аспекты теории перспектив!<p>Оказывается да, теория (гипотеза) <strong>НЕ</strong> опровергается проверкой (практикой)!</p><p>.</p> <p>Ученым удалось воспроизвести результаты одной из самых влиятельных работ в области <strong>поведенческой экономики</strong> — оригинальной статьи о <strong>теории перспектив</strong>, написанной <strong>Даниелем Канеманом и Амосом Тверски в 1979 году</strong>. Для воспроизведения ученые в несколько раз увеличили выборку, а также адаптировали оригинальные опросы для 19 стран. В среднем удалось воспроизвести 94 процента результатов и подтвердить 12 из 13 рассмотренных в оригинальной работе проявлений поведенческих эффектов. (<em>Четкого подтверждения не было только у эффекта зеркал, но и там результат был не сильно больше случайного попадания. Вероятно, требуется увеличить выборку и четче сформулировать задачу)</em></p><p>Одна из самых влиятельных теорий в поведенческой экономике, теория перспектив, утверждает, что <strong>при принятии решений в ситуации возможного риска человек всегда полагается на собственные субъективные суждения о полезности при оценке выигрыша и потерь и никогда не ведет себя рационально</strong> </p>— вопреки предсказаниям классической экономической теории. <p>Любопытно, что опрос, проведенный после экспериментов, указал на то, что около трети участников были знакомы с некоторыми концептами теории — но на результаты это не повлияло !!!!!!!!!!! Даже знание положений теории не помогает действовать более рационально!!!</p><p>Всё, &#171;приплыли&#187;! Так что <strong>для трейдинга это выливается в следующее</strong>:</p><p><strong>1.</strong> Трейдер вне рынка и в рынке во время торговой сессии — это ДВА РАЗНЫХ человека!</p><p><strong>2.</strong> Трейдер без строгой Торговой Системы (ТС) во время торговой сессии в условиях стресса будет постоянно скатываться в НЕрациональность, или, даже, ИРрациональность. А это путь к &#171;сливу&#187;...</p><p><strong>3.</strong> Для удовлетворения трейдинг должен быть не просто прибыльным, но и иметь соотношение прибыли к убыткам не менее 2,5:1</p><p> Немаловажно, КАК ты заработал. Именно поэтому так ценится плавнорастущий Эквити. Именно поэтому так тяжело ставится <strong>стоплосс</strong>. Именно поэтому так бесят упущенная (незафиксированная) прибыль, проливы и просадки! Даже если будет новая прибыль, проливы выкупаются, а просадки выторговываются.. А просадка в 40% человеком воспринимается как катастрофа и потеря всего.</p><p><strong>4.</strong> Стоплосс — признак настоящего трейдера! (<em>Я НЕ про Инвесторов, у них свои тонкости. Хотя и им правильный стоплосс может улучшить результат</em>) Обычно, 95% трейдеров вместо того, чтобы зафиксировать убыток, надеются, что смогут отыграть проигрыш – и практически всегда теряют все больше и больше денег.</p><p><strong>5.</strong> Без строгой ТС трейдер по выводам этой теории очень часто скатывается в череду потерь, что у нас &#171;лудоманством&#187; зовется...</p> <p><strong>Какие ещё есть выводы из Теории перспектив для трейдинга я упустил, а также замечания, добавления и критика — пишите в комментариях!</strong></p><p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200531/%D0%B0%D0%B9%D1%81.jpg" /></p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200531/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong>Присоединяйтесь к тест-трансляции сигналов ТС. На &#171;пиле&#187; посмеетесь надо мной, а на &#171;движняках&#187; заработаете вместе со мной! )))</p>200508http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200508►Торгуем нефтью вместе с FullCup 09.09.2020<p>Благополучного дня! </p><p>ТС в <strong>нефти с</strong>о вчера в нефти BRV0 (BR-10.20) в лонгах по 39,73; стоплосс на продажу на 39,71</p><p>.</p> <p><strong>В Нефти</strong> вчера был хороший &#171;движняк&#187; и ТС его взяла! Сегодня — день &#171;запИла&#187; должен быть. Если, конечно, обвал на рынках не начнется...</p><p>.</p><p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200508/090920.jpg" /></p><p> </p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,63</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.</p><p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200508/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong>Присоединяйтесь к тест-трансляции сигналов ТС. На &#171;пиле&#187; посмеетесь надо мной, а на &#171;движняках&#187; заработаете вместе со мной! )))</p>200503http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200503★64-ая вишенка на торт нефтяного профита ТС в 2020 году !<p>Ещё одно сентябрьское нормальное движение в <strong>нефти</strong>! И ТС его поймала!!!</p><p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200503/%D0%B264_.jpg" /></p><p>.</p><p><strong><strong><strong>Моя Торговая Система (ТС) – это &#171;интрадейная&#187; реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.</strong><p>ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков (&#171;лосей&#187;) и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого &#171;движняка&#187;.</p><p>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенежменте, вдолгую ещё и профитная! </p><p>.</p></strong></strong>Но особенно приятно, когда <strong>ТС</strong> удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).</p> <p>И поэтому 64-ой <strong>вишенкой </strong>( вторая за сентябрь! ) на торт нефтяного профита <strong>ТС</strong> будет демонстрация графика со сделками за понедельник-вторник, когда <strong>ТС</strong> взяла в шорт &#171;движняк&#187; </p><strong>+213 шагов (пунктов, центов) профита.<p>.</p></strong>Можете это значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,65 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС от этой &#171; вишенки &#187;. <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/00/30/79/2020/08/27/8a53e3.jpg"><img alt="" src="/static/content/blogpost/200503/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></a></p></strong>Присоединяйтесь к тест-трансляции сигналов ТС. На &#171;пиле&#187; посмеетесь надо мной, а на &#171;движняках&#187; заработаете вместе со мной! )))</p>200497http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200497►Торгуем нефтью вместе с FullCup 08.09.2020<p>Благополучного дня! </p><p>ТС в <strong>нефти </strong>со вчера в шортах по 41,90; стоплосс на куплю на 41,96</p><p>.</p><p><strong>В Нефти</strong> опять запилило. Хорошо, что вчера прокололи вниз на МосБирже, когда ТС была уже в шорте.</p><p>.</p><p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200497/080920.jpg" /></p><p> </p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,59</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.</p><p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200497/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong></p>200477http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200477►Торгуем нефтью вместе с FullCup 07.09.2020<p>Благополучного дня! </p><p>ТС в <strong>нефти </strong>с пятницы в шортах по 42,36; стоплосс на куплю на 43,00</p><p>.</p><p><strong>Нефть</strong> без США и Канады во второй половине дня может замереть — там Выходной. Хотя на моей памяти был один раз движняк, когда амеры отдыхали! ))</p><p>.</p><p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200477/070920.jpg" /></p><p> </p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,55</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.</p><p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200477/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong></p>200453http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200453★Третий элемент теории Канемана — Тверски.<p>Продолжение поста <a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/blog/642522.php">★Второй элемент теории Канемана — Тверски.</a></p> <p><strong>Третий элемент теории Канемана — Тверски</strong> заключается в том, что у нас <strong>снижается чувствительность к потерям</strong>: чем больше мы теряем, тем меньше мы ощущаем дополнительные потерянные деньги. Этим также очень часто пользуются различные компании. Например, если Вы пришли в магазин покупать какую-то дорогую вещь, она стоит десять тысяч рублей, компания легко может вам навязать какие-то дополнительные услуги, дополнительные товары к ней на сумму, скажем, еще пятьсот рублей.</p> <p>Почему? Потому что пятьсот рублей по сравнению с теми десятью тысячами рублей, которую Вы уже готовы потратить, — это довольно незначительная величина. Если бы вы все те же самые услуги или дополнительные аксессуары покупали отдельно, возможно, вы бы не потратили такую сумму, но, раз это идет в дополнение к тем потерям, которые вы уже понесли, для вас это кажется нормальным.</p> <p>Если мы <strong>объединим</strong> эти <strong>три элемента</strong>, нам станет понятно, почему <strong>люди очень часто ввязываются в</strong> такую <strong>череду потерь</strong>. Это называется иллюзия невозвратных потерь, когда мы начинаем принимать ряд решений, в середине понимаем, что мы уже понесли какие-то убытки, и, вместо того чтобы их минимизировать и остановиться, как бы забываем о том, что мы уже потратили, и пытаемся каждое следующее решение принимать так, как будто оно новое. То есть наша чувствительность к потерям уже снизилась, и следующий доллар, который мы на <a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/blog/640972.php">аукционе в эксперименте Базермана</a> поставим, уже будет для нас менее важен.</p> <p> Почему эта теория называется теорией перспектив? Дело в том, что ее часто применяют для анализа поведения людей в ситуации неопределенности. Что такое неопределенность? Точнее, можно даже сказать &#171;в ситуации риска&#187;. Что такое ситуация риска? Это ситуация, когда у вас есть несколько возможных исходов и вы знаете, с какой вероятностью каждый из этих исходов может произойти. Можно это интерпретировать как, допустим, игру в лотерею с несколькими возможными выигрышами или потерями. Важно, что просто по-английски слово &#171;лотерея&#187; может звучать как <em>gamble</em>, может звучать как <em>prospect</em>, и вот теория перспектив переводится на русский язык именно таким образом благодаря этому слову — <em>prospect theory</em>.</p> <p> Если говорить о ситуации неопределенности, в эту теорию часто добавляют <strong>четвертый компонент</strong>, а именно то, <strong>как мы оцениваем вероятности событий</strong>. Дело в том, что <strong>вероятность события — это очень сложное понятие для восприятия</strong>. Например, если нам скажут, что вероятность дождя сегодня 70%, это совершенно ничего не говорит о том, какое нам нужно принять решение: брать нам зонтик или нет. Все, что это говорит, означает следующее: если мы тот же самый день повторим 100 раз подряд, то в 70 из этих 100 дней будет дождь. Проблема только в том, что мы не можем прожить один и тот же день 70 или 100 раз — мы его проживаем только один раз. Поэтому что такое вероятность для нашего восприятия — это достаточно сложное понятие.</p> <p> Когнитивными психологами было замечено, что мы склонны интерпретировать вероятности событий по-своему. То есть мы как бы воспринимаем не объективную вероятность событий, а некоторую ее эмоциональную интерпретацию.</p> <p>Например, мы склонны очень низкие вероятности, близкие к нулю, слишком сильно завышать, а вероятности очень высокие, близкие к 100%, занижать.</p> <p> Поэтому, если соединить все эти факты в сумме, окажется, что, <strong>когда речь идет о ситуации риска, мы принимаем решение скорее эмоционально, чем рационально</strong>, поэтому теория перспектив Канемана — Тверски стала очень популярна, поскольку она действительно описывает самые разные варианты нашего поведения.</p> <p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200453/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6.jpg" /></p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200453/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p></strong></p>200438http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200438★63-ая вишенка на торт нефтяного профита ТС в 2020 году !<p>Ну наконец-то нормальное движение в <strong>нефти</strong>! И ТС его поймала!!!</p> <p>.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200438/f47d92.jpg" /></p> <p>.</p> <p><strong><strong><strong>Моя Торговая Система (ТС) – это &#171;интрадейная&#187; реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.</strong></strong></strong></p> <p>ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков (&#171;лосей&#187;) и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого &#171;движняка&#187;.</p> <p>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенежменте, вдолгую ещё и профитная!</p> <p>.</p> <p><strong><strong></strong></strong>Но особенно приятно, когда <strong>ТС</strong> удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).</p> <p>И поэтому 63-ой <strong>вишенкой </strong>( можно сказать, Первосентябрьская! ) на торт нефтяного профита <strong>ТС</strong> будет демонстрация графика со сделками за вторник-среду, когда <strong>ТС</strong> взяла в шорт &#171;движняк&#187;</p> <p><strong><strong>+113 шагов (пунктов, центов) профита.</strong></strong></p> <p>.</p> <p>Можете это значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,52 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС от этой &#171; вишенки &#187;.</p> <p>.</p> <p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a></strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200438/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p>200421http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200421★Итоги рОбота ТС за Август 2020 г. Печальные...<p>Августовский запас <strong>нефти</strong> под котлом <strong>Торговой Системы (ТС)</strong> сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье! И варенье получилось только сливовое..</p><p><strong>Нефть</strong> (надеюсь, НЕ окончательно) превратилась в котртрендовый инструмент и ходит второй месяц в границах флэтового канала с фальшивыми проколами. <strong>Вот что происходит, когда более-менее свободное рыночное ценообразование &#171;убивается&#187; всеобъемлющем картельным соглашением ОПЕК+.</strong></p><p>За месяц только <strong>2 вишенки</strong> ( считаем &#171;вишенкой&#187; профит более 100 пунктов (шагов, центов)), но было были и откровенные стопосъёмы и запИлы — и они преобладали: поэтому такой ПЛОХОЙ результат... Надеюсь, сентябрь будет не такой!</p><p>.</p><p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за август: (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Две тактики использования сигналов ТС: МодТС и СрСр</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200421/%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.jpg" /></p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,36</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму убытка по РискМенеджменту ТС в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала августа. В понятных процентах, если торгуете только на свои — это <strong>просадка по МодТС минус 9 %%.</strong> По тактике СрСр просадка минус 4,1 % с начала августа.</p><p>.</p><p>А вот как выглядит доходность (в шагах) тактики СрСр с начала года:</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200421/%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020_.jpg" /></p> <p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенежменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p><p>.</p> <p>Тelegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200421/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p><p>Посмотрим вместе, Выторгует ли ТС эту августовскую просадку в сентябре!</p></strong></p>200371http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200371★Второй элемент теории Канемана — Тверски.<p>Продолжение поста <a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/blog/642283.php">★Первый элемент теории Канемана — Тверски.</a></p> <p><strong><p>Второй элемент теории Канемана — Тверски</p></strong> заключается в том, что <strong>мы по-разному оцениваем выгоды и потери.</strong> Дело в том, что если мы получили какую-то сумму денег в результате выигрыша, то мы испытываем положительные эмоции, мы рады, но если мы ту же самую сумму денег, например, потеряем, то окажется, что мы будем переживать по этому поводу гораздо сильнее. То есть эмоциональный окрас одного и того же изменения в нашем кошельке будет разным в зависимости от того, потеряли мы деньги или получили. Например, если у вас было 9 тысяч рублей и стало 10, вы будете рады, но если у вас было 10, а стало 9, то вы будете огорчены, но объем вашего огорчения будет гораздо больше. И <strong>ученые подсчитали, что разница в восприятии выгод и потерь примерно в 2,5 раза.</strong> Маркетологи знают такой факт, что если человек доволен сервисом, то об этом узнают еще примерно один-два человека в ближайшем его окружении, кто-то из друзей, но, если же человек недоволен тем же самым сервисом, об этом узнает огромное количество людей: он будет рассказывать об этом всем, напишет в соцсетях, и эффект будет гораздо больше, потому что это вызывает бо́льшую эмоциональную реакцию.</p> <p> Поэтому в результате того, что потери мы оцениваем сильнее, чем выгоды, нам становится гораздо важнее избегать потерь, то есть мы нацелены часто не на то, чтобы максимизировать свою выгоду, а на то, чтобы избежать потерь. Опять же с точки зрения биологии эволюционно для нас это важно, потому что потери могут означать с животной точки зрения то, что мы чего-то недоедим, что где-то как-то это может угрожать нашей безопасности, в конечном счете выживанию.</p><p>Таким образом, для <strong>трейдинга</strong> это выливается в следующее:</p><p>1. Для удовлетворения трейдинг должен быть не просто прибыльным, но и иметь соотношение прибыли к убыткам не менее 2,5:1</p><p>2. Просадки очень болезненны. А просадка в 40% человеком воспринимается как катастрофа и потеря всего. </p><p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200371/%D0%BA%D1%822.png" /></p> <p>.</p><p><strong>И да, моя Торговая Система (ТС) в нефти в просадке...</strong></p><p>.</p><p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала августа: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200371/280820.jpg" /></p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,45</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму убытка по РискМенеджменту ТС в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала августа. В понятных процентах, если торгуете только на свои — это <strong>просадка по МодТС минус 8,7 %%.</strong> По тактике СрСр просадка минус 4,3 % с начала августа.</p><p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200371/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p><p>Посмотрим вместе, Выторгует ли ТС эту просадку в сентябре!</p></strong></p>200359http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200359★Первый элемент теории Канемана — Тверски.<p>Написал ранее <a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/blog/640972.php">★Баян про эксперимент Базермана</a></p> <p>Возникает вопрос: почему? Почему так может получиться, почему никто из них не остановился раньше? Оказывается, для того чтобы это понять, нам нужно обратиться к теории перспектив Канемана — Тверски. Эта теория перспектив имеет три основных элемента. Первый элемент заключается в следующем: она утверждает, что наше отношение к деньгам определяется не просто той суммой денег, которую мы имеем, а оно определяется тем, с чем мы эту сумму сравниваем. (<strong>ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО! Важна разница потенциалов! Соотношение (возможности) прибыли к убыткам!</strong>)</p><p>Долгое время классические экономисты игнорировали этот аспект наших решений и считали, что если у человека есть в кошельке какая-то сумма денег, то это то, что определяет его полезность в данный момент. Психологи обратили внимание на такой интересный факт, что, если, допустим, мы имеем тысячу рублей, это еще не конец истории: на самом деле важно, как мы эту тысячу получили. Например, мы могли получить ее в виде неожиданного бонуса, и тогда мы испытываем положительные эмоции. С другой стороны, мы могли ожидать бонус в две тысячи, а получили только тысячу, и тогда та же самая сумма денег уже означает для нас с точки зрения эмоций совершенно другое, и мы можем, наоборот, испытывать негативные эмоции.</p> <p> Это называется эффектом точки отсчета, или эффектом контекста, и этот эффект имеет под собой серьезные биологические основания. Например, в 2015 году по интернету прошла волна обсуждений, какого цвета платье. Это очень забавная история, когда одна и та же фотография с платьем людьми воспринималась совершенно по-разному: кто-то говорил, что платье бело-золотое, кто-то говорил, что это платье черно-синее. И возникает вопрос: как так может быть, что люди так по-разному видят один и тот же объект? Ученые объяснили это явление тем фактом, что мы воспринимаем эту фотографию в разном контексте: кто-то считает, что фотография была сделана при дневном свете, который имеет белый, голубой оттенок, а кто-то считает, что эта фотография была сделана в закрытом помещении при желтом свете, и, соответственно, это повлияло на то, как они интерпретируют цвет платья. Таким образом, контекст, в который это платье помещено, повлиял на наше восприятие. То же самое происходит и в отношении денег, как сказали Канеман и Тверски.</p> <p>Наше отношение к деньгам, к той сумме, которую мы имеем, зависит от того, с чем мы ее сравниваем.</p><p><strong>Так же и в трейдинге</strong>: немаловажно, КАК ты заработал. Именно поэтому так ценится плавнорастущий Эквити. Именно поэтому так тяжело ставится <strong>стоплосс</strong>. Именно поэтому так бесят упущенная (незафиксированная) прибыль, проливы и просадки! Даже если будет новая прибыль, проливы выкупаются, а просадки выторговываются..</p><p><strong>И да, моя Торговая Система (ТС) в нефти в просадке...</strong></p> <p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200359/%D0%BF%D0%BB.jpg" /></p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200359/%D0%B4%D0%B5%D0%BC.jpg" /></p><p>Посмотрим вместе, Выторгует ли ТС эту просадку в сентябре!</p></strong></p>200334http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200334★Трейдер! Сколько нужно для счастья?!<p>Я не про Любовь и социальную Самореализацию, а про величину дохода!</p><p>Оказывается, всё подсчитали (ученые-социологи)!</p><p>.</p><p>Так вот, для <strong>России зона удовлетворения от жизни и ощущения эмоционального комфорта начинается после 200 000 р. в месяц</strong>.</p><p>.</p><p>Но самое парадоксальное, что <strong>доход в месяц более 500 000 р. никоем образом НЕ увеличивает чувство счастья!!! </strong></p><p>Доход сверх этой суммы не делает людей более жизнерадостными.</p><p>Это &#171;капец&#187; как противоречит основной доктрине общества потребления!</p><p>(А может и нет?! Но не путать желание потребления и жажду утилизации...)</p><p>.</p><p>Деньги это хорошее лекарство для лечения такой &#171;болезни&#187;, как бедность. Поэтому для России желанный <strong>минимум — это 50 000 р. в месяц</strong> (для Москвы больше, конечно. 100 000 р). Если в трейдинге в месяц получаешь <strong>меньше 20 000 р. (социологический уровень бедности)</strong> — ...</p><p>.</p><p>Богатые люди счастливы не потому, что у них много денег. Моральное удовольствие они получают от процесса достижения финансового благополучия. И тут мы вспоминаем про Канемана и, как следствие, про уровень просадки. Что </p><strong>удовлетворение от трейдинга</strong> получаешь не просто от прибыльной торговли, но чтоб <strong>соотношение прибыли к убыткам</strong> было <strong>2...2,5:1</strong>.<p>.</p><p>Таким образом, <strong>ВЫВОД</strong>:</p><p><strong>Трейдеру для удовлетворения (комфорта, счастья) нужно зарабатывать в месяц 200-500 тыс. р. при просадке не более 80 тыс. р. в месяц.</strong></p><p>Вот формула довольного трейдера! Вот эта цель для трейдера!!!</p><p><strong>Счастья Вам и Благополучия!!!</strong></p><p>.</p><p><strong>(Все числа для трейдера надо воспринимать как среднее в месяц по году </strong>(так-то доход у трейдера может существенно колебаться)<strong><p>Вся критика, все возражения или другие числа — в Ваших комментариях к этому пост)</p></strong></p><p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200334/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0.jpg" /></p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> </strong></p> <p><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong>Е</strong><strong><em>сли есть желание получать сигналы ТС, </em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong>пишите</em></strong><p>в Телеграмм (Telegram) @FullCup</p></em></strong></p>200305http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200305★Трейдер и Надя.<p>&#171;Трейдер&#187; — представился он. И скромно добавил: &#171;Начинающий...&#187;</p><p>&#171;А я — Надя&#187; — ответила она, очаровав его своей улыбкой.</p><p><strong>Так в жизни Трейдера появилась Надежда!</strong></p><p>Она была с ним всегда: и в радости, и в горе. В профите и в убытках. Он ласково называл её &#171;Моя Надя&#187;. Да, она была действительно его! Она вдохновляла его держать прибыльную позицию и пересиживать убыточную. И всё бы хорошо, но однажды у Трейдера начал расти живот убыток. И, вроде, и раньше были убытки, но как-то, при ободряющем шёпоте Нади, всё обходилось, и цена шла в правильную сторону. Но тут всё пошло не так. Убыток рос, счет таял. Но Надя успокаивала: &#171;Всё наладится. Всё будет хорошо!&#187;</p><p>&#171;Надя! Не может быть?! Убыток растет! Может стоп поставить?&#187; — бормотал седеющий Трейдер.</p><p>&#171;Растет живот <strong>убыток</strong>? Дорогой, приседания <strong>&#187;пересиживание&quot;</strong> помогает. А <strong>стопы — для трУсов</strong>! Ты же не трус?!&quot; — спросила Надежда, отрешенно просматривая гардероб.</p><p>&#171;Надя! <strong>Цена</strong> по-прежнему идет (<strong>летит</strong>) <strong>против меня</strong>!&#187; — дрожащим голосом молвил уже лысеющий Трейдер.</p><p>&#171;Так <strong>&#187;усредняйся&quot;</strong>! Как пойдет в нашу строну цена — ещё больше заработаем!&quot; — стервозно цедила Надежда сквозь губы, одновременно накрашивая их.</p><p>&#171;Надя! Счет-счет-счет та-та-тает! — пролепетал Трейдер, уже не скрывая заикания.</p><p>&#187;Ну так <strong>&#171;довнеси&#187;</strong> на счет ещё. Первый раз что ли?!&quot; — отстраненно вещала Надежда, рассматривая себя в большом зеркале.</p><p>&#171;Да нет у меня больше денег, Надя! Последние сейчас сгорели! <strong>&#187;Маржинкол&quot;</strong>!!!&quot; — ошалело шептал разоренный Трейдер.</p><p>&#171;Жаль... А у нас ведь всё так хорошо было..&#187; — произнесла Надежда, что-то складывая в сумочку.</p><p>&#171;Надя! Не покидай меня!&#187; — взмолился уже всё понимающий НЕтрейдер.</p><p>&#171;Нет, прости. Я буду теперь с другими! Я им нужна!&#187; — произнесла с ухмылкой Надежда и захлопнула дверь.</p><p>НЕтрейдер остался один: без денег и без Нади...</p><p><strong>(Закончите это литературное эссе в своих комментариях)</strong>.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200305/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8F.jpg" /></p> <p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> </strong></p> <p><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong>Е</strong><strong><em>сли есть желание получать сигналы ТС, </em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong>пишите</em></strong><p>в Телеграмм (Telegram) @FullCup</p></em></strong></p>200267http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200267★Баян про эксперимент Базермана<p>Про один из его экспериментов:</p><p>Профессор HBS Макс Базерман брал купюру в 20 долларов и предлагал аудитории сыграть в игру, в которой были достаточно специфические условия — участники предлагали свою цену за эту Двадцатку, начиная с 1 доллара с шагом 1 доллар, и участник, предложивший наивысшую цену забирал купюру, однако &#171;второе место&#187; должен был отдать свою ставку безвозмездно.</p> <p>Т.е. если последняя ставка была, скажем, 15 долларов, то участник платил эти 15 долларов и получал 20 долларовую купюру, а участник, которого перебили последней ставкой, предположим делал ставку 14 долларов, эти 14 долларов должен был просто отдать.</p> <p>Математика достаточно проста. Если в игру вступили хотя бы 2 человека, то до уровня 20 долларов один из них потеряет некую сумму, а второй заработает, но кому охота терять? И второй участник называет сумму в 21 доллар, ведь так он потеряет не 19 долларов, а всего 1. По той же логике первый участник называет цифру 22 доллара. И т.д.</p> <p>Рекорд профессора Базермана за свою преподавательскую карьеру — 204 доллара...</p><p>Ну а если без шуток — это самый наглядный пример того как человек пытается избавиться от убытка путем увеличения риска. При чем речь тут идет не только про усреднение в позициях, но и про банальное продолжение торговли тогда, когда стоит остановиться-&#171;отстопиться&#187;. На этом примере видно, как страшны <strong>враги трейдера</strong>, если они действуют сообща. Я про <strong>Страх, Жадность и Надежду</strong>....</p> <p>Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, трейдер надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.</p> <p>Так что помните урок хитрого профессора – боязнь потерь ведет к большим потерям.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200267/20.jpg" /></p><p>.</p><p>Telegram-канал <strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> </strong></p> <p><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong>Е</strong><strong><em>сли есть желание получать сигналы ТС, </em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong>пишите</em></strong><p>в Телеграмм (Telegram) @FullCup</p></em></strong></p>200215http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200215★Причины страха в трейдинге<p><strong>Вообще-то у страха два корня: неустойчивость и неизвестность (новизна) — как факторы повышения вероятности реализации негативного сценария!</strong></p><p>.</p><p>Но если немного утилитарно для трейдинга, то причины страха такие:</p><p><strong>1. Завышенные ожидания от трейдинга.</strong> Думал, что всё легко...</p><p><strong>2. Завышенные требования к себе.</strong> (перекликается п.1). Типа, могу избежать убыточных сделок. Смогу только прибыльно &#171;трейдить&#187;...</p><p><strong>3. Отсутствие прибыльной Торговой стратегии (ТС)</strong>, или, хотя бы, элементарного РискМенджмента и разумной системности в торговле. На самом деле — это самый главный пункт. Иначе именно отсюда растут ноги у страха открыть — держать-закрыть сделку...</p><p><strong>4. Иллюзорная попытка контролировать в трейдинге НЕконтролируемое.</strong> Отсюда тоже страх, мистика, расстройство психики...</p><p><strong>5. Плохо держишь удар.</strong> Да, просадки в трейдинге бывают...</p><p><strong>6. Трейдинг разбудил ростки комплекса неполноценности.</strong> Ладно, если это конструктивно и ненадолго (типа, как сигнал внутреннего я). Но иначе эти сорняки погубят всю твою трейдерскую грядку...</p><p>.</p><p>P.S. если что я забыл или неправильно написал про причины страха в трейдинге — то добавьте комментарий с Вашими замечаниями (предложениями)</p><p>.</p><p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200215/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85.jpg" /></p><p>.</p><p>Telegram-канал <strong><strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> </strong></strong></p> <p><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong>Е</strong><strong><em>сли есть желание получать сигналы ТС, </em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong>пишите</em></strong><p>в Телеграмм (Telegram) @FullCup</p></em></strong></p>200149http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200149►Торгуем нефтью вместе с FullCup 12.08.2020<p>Благополучного дня! </p><p>ТС в <strong>нефти </strong>со вчера в шортах по 45,52; стоплосс на куплю на 45,05</p><p>.</p><p>Пока в нефти &#171;перехай&#187; не случился, и она со всеми вместе пошла вниз. Хоть и не так, как серебро.</p><p>Может созреет вишенка? )))</p><p>.</p><p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала августа: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200149/120820.jpg" /></p><p> </p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,34</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала августа.</p><p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p><p>.</p><p>Telegram-канал <strong><strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> </strong></strong></p> <p><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong>Е</strong><strong><em>сли есть желание получать сигналы ТС, </em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong>пишите<p>в Телеграмм (Telegram) @FullCup</p></em></strong></p>200107http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200107►Торгуем нефтью вместе с FullCup 10.08.2020<p>Благополучного дня!</p> <p>ТС в <strong>нефти </strong>с пятницы в лонгах по 44,64; стоплосс на продажу на 44,34</p> <p>.</p> <p>Выходные в <strong>нефти</strong> прошли спокойно: никаких поводов для гэпов сегодня не произошло!</p> <p>И да, на графике доходности ТС за август появляется третья птичка! Хорошо бы, чтоб хвостик у неё вверх дорисовался <strong>нефтью</strong>)))</p> <p>.</p> <p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала августа: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200107/100820.jpg" /></p> <p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,39</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала августа.</p> <p>.</p> <p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная!</p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p> <p>.</p> <p>Telegram-канал <strong><strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> </strong></strong></p> <p><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong>Е</strong><strong><em>сли есть желание получать сигналы ТС, </em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong>пишите</p> <p>в Телеграмм (Telegram) @FullCup</p>200085http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=200085►Торгуем нефтью вместе с FullCup 07.08.2020<p>Благополучного дня! </p><p>ТС в <strong>нефти </strong>со вчера в шортах по 45,18; стоплосс на куплю на 45,57</p><p>.</p><p>Неужели ближневосточный фактор отработан и н<strong>ефть</strong> пойдет на коррекцию вниз?!</p><p>И да, а сейчас график доходности ТС за август похож на двух птичек, тянущих соломинку с двух концов! )))</p><p>.</p><p>это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала августа: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/200085/070820.jpg" /></p><p> </p><p>Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас <strong>7,35</strong> рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала августа.</p><p>.</p><p><strong>Важное напоминание: </strong>ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная! </p> <p>Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами &#171;тейкать&#187; профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!</p><p>.</p><p>Telegram-канал <strong><strong><a target="_blank" href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https://t.me/the_success_story_of_oil_trade&amp;s=540729985">the_success_story_of_oil_trade</a> </strong></strong></p> <p><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em><strong>Е</strong><strong><em>сли есть желание получать сигналы ТС, </em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong></em></strong>пишите<p>в Телеграмм (Telegram) @FullCup</p></em></strong></p>