Хаотическая торговля - Комментарии

Генератор случайных тыков

dartstrade @ 22.11.2016, 10:59
спасибо анониму, кстати. не мое) я и половины не знал... да, и у меня сайт другой))
НО, если сравнивать игру на коротком промежутке времени, но в длинной перспективе, слив идет 50-50, если тупо тыкать. Если прикладывать методы управления результатом, то в зависимости от продуманности, можно уйти в соотношение 30-70, в зависимости от продуманности тактики)))) - идет явное смещение. я натыкивал и до 360 со 100, а сейчас 260. это за четыре года.

Генератор случайных тыков

Grad @ 13.11.2016, 08:20
Не вошёл под своим ником на сайт и комментарий от анонима, однако...

Генератор случайных тыков

Анонимный @ 13.11.2016, 08:18
Наткнулся на интересную информацию о том как профессиональные управляющие, как правило проигрывают рыночному индексу. Материал взят с сайта http://activeinvestor.pro/. Это лишний раз подтверждает теорию хаоса, точнее её гипотезу фрактального рынка. На простой язык, это означает, что в коротком и среднем промежутке времени цена ведёт себя хаотично, а на большом масштабе (окне) цена имеет определённую память. Из этого следует вывод о существование определенных
закономерностей и повторяющихся моделей в поведении цен. Гипотеза фрактального рынка дает объяснение эффективности многих методов анализа финансовых рынков, основанных на техническом анализе, теории волн Р. Эллиота и уровней Фибоначчи. Кстати, пару дней назад проводил голосование по этому поводу, но участников нет - по ходу люди или не понимают о чём идёт речь или не хотят зреть в корень. Причём голосование тайное. Да, ладно..........)))))

Читаем интересную статью...

Американские ученые выяснили…

Распределение активов — наиболее важное инвестиционное решение, которое принимает инвестор, так как именно оно определяет риск и доходность портфеля, а значит и будущие результаты вашего инвестиционного плана.
В 1986 году Gary Brinson, L. Randolph Hood и Gilbert Beebower провели фундаментальное исследование «Determinants of Portfolio Performance». Они проанализировали результаты 91 крупнейших пенсионных фондов США между 1974 и 1983 годами. Это были очень крупные фонды, которыми управляли талантливые управляющие, и которые располагали всей возможной информацией и аналитикой для того, чтобы «побить рынок».
Команда ученых исходила из идеи, что на инвестиционные результаты фондов основное влияние могут оказывать четыре фактора: инвестиционная политика, выбор отдельных ценных бумаг, маркет-тайминг (поиск удачных моментов для покупки и продажи) и издержки (комиссии и вознаграждения управляющих). С помощью регрессионного анализа ученые смогли определить влияние каждого фактора на итоговый результат.
Ценные бумаги во всех пенсионных фондах глобально можно было поделить на три широких класса активов: акции, облигации и кэш (деньги). Ученые заменили акции, облигации и кэш в фондах соответствующими рыночными индексами: S&P 500 для акций, Shearson Lehman Government/Corporate Bond Index для облигаций и 30-дневные казначейские векселя для денежных средств.
Исследование показало, что замена отдельных ценных бумаг, которые выбирали управляющие, соответствующими рыночными индексами давало результаты не хуже, а иногда даже и лучше, чем демонстрировали профессиональные портфельные управляющие.
В результате исследования ученые пришли к заключению, что распределение активов определило 93,6% результата фондов. Говоря простым языком, доходность пенсионных фондов на 93,6% зависела от распределения активов, то есть инвестиционной политики. Выбор отдельных ценных бумаг определил только 4% доходности фондов, а маркет-тайминг только 2%. Так же исследование установило, что активная торговля управляющих генерировала издержки, которые снижали доходность в среднем на 1,1% в сравнении с простой покупкой индексов.
В 1991 году ученые повторили свое исследование на большем объеме данных и подтвердили свои выводы.
В 2001 году Роджер Ибботсон и Пол Каплан провели фундаментальное исследование под названием “Does Asset Allocation Policy Explain 40%, 90%, or 100% of Performance?” (Объясняет ли распределение активов 40%, 90% или 100% результата?). Они сравнили 10-летние доходности 94 американских взаимных фондов с результатами соответствующих рыночных индексов, отражающих 5 классов активов (акции США крупной капитализации, акции малой капитализации, зарубежные акции, облигации США и кэш). Исследование показало, что фонды проиграли по доходности индексам, и что более 90% доходности портфеля объясняется решением по распределению активов, а не выбором отдельных ценных бумаг.
Таким образом стратегия распределения активов была подтверждена научными исследованиями.

В общем обезьяна бы больше заработала, чем так называемые профи!
Но, это верно только для длинного периода времени.
Вот и получается с точки зрения исследований учёных подтверждённых не один раз - не важно, что покупаешь (4% - эффективность), не важно когда (2% точка входа), а важно именно само распределения активов (Не ложить яйца в одну корзину). На этом всё, желаю быть мудрее.

Цифра дня: 438 процентов ЗА МЕСЯЦ доходность хаотической торговли!

dartstrade @ 05.06.2014, 12:48
да, на реальном счете только 2 плечо и ограниченное количество эмитентов…

Цифра дня: 438 процентов ЗА МЕСЯЦ доходность хаотической торговли!

dartstrade @ 05.06.2014, 12:47
комментарий героя:
а тыкать прикольно… так то сам не ожидал, поймал удачу, а так с утра шорт, потом до вечерки лонг, на последних минутах шорт, на магните получилось дохрена поймать и срао, зато на реальном счете (( тыкалки такой нет..))

Результаты хаотического трейдинга.

dartstrade @ 17.03.2014, 11:34
кстати, никто не хочет попробовать на алгоритмусе надругаться над алгоритмическими трейдерами?)))

Биржа или Тотализатор?

dartstrade @ 31.12.2013, 11:19
про форекс уже работаем-думаем-пишем тз))) про остальное - топик по поводу физиков с малыми деньгами - им реально будет проще ставки делать, а не играться в баффеттов под подбадривание форекс-поваров... Сейчас же основная идея - на копейку заработать миллион. Причем быстро - день, два, неделя максимум))) Вот пусть ставками и балуются - только неврастеничный шум с биржи уберут)))

Биржа или Тотализатор?

Анонимный @ 30.12.2013, 21:22
"Тотализатор может убить биржу. И форекс. И убьет.
Или. может, я слишком оптимистичен?))"
Слишком. :)) Ведь Тотализаторы уже есть, и у Бетфайра и всякие конторы предлагающие бинарные опционы. Они забирают себе больше, чем популярные форекс брокеры. У форекс брокеров есть и cfd на акции, индексы - если так тянет на торговлю/игру именно ими. Но для хаотической игры нужны не индексы или акции, а такие инструменты, у которых меньше издержек(спред, комиссии), чтобы было ближе к 50/50(прибыль/убыток) а это основные валютные пары.
Но не рекомендую на реале экспериментировать. :)
С наступающим, Трейдеры!
Стабильной прибыли!

Ash.

Биржа или Тотализатор?

dartstrade @ 30.12.2013, 11:49
так же по теме: DARTSTRADE: биржа или казино? http://dartstrade.ru/blog/532.html

Litecoin... Для тех, кто не успел.

dartstrade @ 28.11.2013, 18:02
это не пирамиды - это риски туда пошли. типа, от рисков убегаешь... а то, что это закончится очередным пшиком, думаю, увидим через пару лет)))

Litecoin... Для тех, кто не успел.

Mikola @ 28.11.2013, 15:50
Нифига не понял про оперативную память и прочее, но то, что пирамиды пришли в сеть - очевидно!

Litecoin... Для тех, кто не успел.

dartstrade @ 28.11.2013, 12:03
добавлены картинки про биткоины и их владельцев!)

Комикс без картинок и графиков: TRENDMAN (Приключения человека-трейдера) - 7

dartstrade @ 28.11.2013, 11:26
кстати, по-прежнему ищу художника комиксов - отрисовать персонажей, а потом искать спонсоров-инвесторов среди брокеров и прочих ИК для еженедельных выпусков с описание текущих и бывших финансовых катаклизмов с позиции деятельности ППЦ))

Litecoin... Для тех, кто не успел.

dartstrade @ 28.11.2013, 11:17
а вот картинки не вижу почему-то.... по ссылкам тогда.

Хаотическая торговля - вчерашний день!

dartstrade @ 22.11.2013, 15:22
Звезды не дают писать комментарии? Им не нужна благодарность - они же звезды)))))

Хаотическая торговля - вчерашний день!

Анонимный @ 22.11.2013, 14:40
Хотел поблагодарить за удивительно прибыльные рекомендации - но Anonimous пользователи не могут оставлять комментарии. :))
Значит есть спрос! :))
Ash.

TRENDMAN (Приключения человека-трейдера) - 6

dartstrade @ 22.11.2013, 00:21
но на предыдущую серию ссылка-то есть!... а в ней на предыдущую... и т.д.))

TRENDMAN (Приключения человека-трейдера) - 6

dartstrade @ 22.11.2013, 00:20
потому, что ссылки обещал не размещать, а средует, потому как по средам на сайте выходит)))

TRENDMAN (Приключения человека-трейдера) - 6

Mikola @ 21.11.2013, 23:44
И где, наконец, ссылки на первые пять частей?

TRENDMAN (Приключения человека-трейдера) - 6

Mikola @ 21.11.2013, 23:44
Почему продолжение средует, а не пятницует??